Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. VWAP-ATR Sistem Dagangan Aksi Harga Dinamik

VWAP-ATR Sistem Dagangan Aksi Harga Dinamik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-27 14:51:52
Tag:VWAPATRPA

img

Ringkasan

Ini adalah strategi dagangan intraday yang menggabungkan Harga Purata Berat Volume (VWAP), Julat Benar Purata (ATR), dan analisis tindakan harga. Strategi menentukan trend pasaran dengan memerhatikan persilangan harga dengan VWAP sambil menggunakan ATR untuk menetapkan sasaran stop-loss dan keuntungan yang dinamik. Konsep terasnya adalah untuk mengenal pasti peluang dagangan apabila harga menarik kembali ke VWAP, dengan pengurusan risiko dikawal oleh ATR.

Prinsip Strategi

Strategi ini berdasarkan beberapa prinsip teras:

  1. Menggunakan VWAP sebagai garis rujukan trend, bullish di atas VWAP dan bearish di bawah
  2. Mengenal pasti titik masuk melalui persilangan harga dengan VWAP
  3. Menggunakan ATR untuk pengiraan dinamik sasaran stop-loss dan keuntungan, menyediakan pengurusan risiko yang fleksibel
  4. Keadaan kemasukan panjang: harga melintasi di atas VWAP dari bawah
  5. Syarat kemasukan pendek: harga melintasi di bawah VWAP dari atas
  6. Stop-loss ditetapkan pada 1x ATR, sasaran keuntungan pada 1.5x ATR

Kelebihan Strategi

  1. Pengurusan risiko dinamik: Menyesuaikan sasaran stop-loss dan keuntungan menggunakan ATR, menyesuaikan diri dengan keadaan turun naik pasaran yang berbeza
  2. Mengikuti trend: Mencatatkan trend pasaran dengan berkesan menggunakan VWAP sebagai rujukan
  3. Isyarat perdagangan objektif: Berdasarkan penunjuk teknikal yang jelas, mengurangkan penilaian subjektif
  4. Nisbah risiko-balasan yang munasabah: Memastikan risiko-balasan yang baik melalui sasaran keuntungan ATR 1.5x
  5. Kemudahan penyesuaian yang tinggi: Boleh digunakan untuk pasaran dan jangka masa yang berbeza

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran yang berbelit-belit: Pertukaran VWAP yang kerap di pasaran yang berbeza boleh menghasilkan isyarat palsu
  2. Risiko lipatan: Boleh menghadapi lipatan yang ketara semasa pergerakan pasaran yang cepat
  3. Risiko julat stop-loss: 1x ATR stop-loss mungkin tidak mencukupi di pasaran yang sangat tidak menentu
  4. Risiko pecah palsu: Perpindahan harga-VWAP boleh menyebabkan pecah palsu

Pengoptimuman Strategi

  1. Tambah penapis jumlah: Melaksanakan mekanisme pengesahan jumlah untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
  2. Mengoptimumkan tetapan stop-loss: Sesuaikan pengganda ATR secara dinamik berdasarkan keadaan pasaran
  3. Tambah penapis trend: Memperkenalkan penunjuk trend tambahan untuk mengelakkan perdagangan yang kerap di pasaran yang berbeza
  4. Meningkatkan masa kemasukan: Tambah pengesahan corak harga untuk meningkatkan ketepatan kemasukan
  5. Melaksanakan penapis masa: Tambah sekatan sesi dagangan untuk mengelakkan pasaran yang sangat tidak menentu dibuka dan ditutup

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan analisis teknikal dan pengurusan risiko dinamik. Gabungan VWAP dan ATR memastikan isyarat perdagangan objektif sambil mengekalkan kawalan risiko yang berkesan. Reka bentuk strategi sejajar dengan keperluan perdagangan kuantitatif moden, menawarkan kepraktisan dan skalabiliti yang baik. Melalui pengoptimuman yang dicadangkan, terdapat ruang untuk peningkatan prestasi yang lebih lanjut.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Price Action + VWAP + ATR Intraday Strategy", overlay=true)

// VWAP Calculation
vwapValue = ta.vwap(close)

// ATR Calculation (14-period)
atr = ta.atr(14)

// Price Action Setup for Bullish and Bearish Trades
bullishCondition = close > vwapValue and close[1] < vwapValue // Price above VWAP (Bullish bias) and Price action pullback to VWAP
bearishCondition = close < vwapValue and close[1] > vwapValue // Price below VWAP (Bearish bias) and Price action rally to VWAP

// Set stop loss and take profit based on ATR
atrMultiplier = 1.5
longStopLoss = low - atr
shortStopLoss = high + atr
longTakeProfit = close + (atr * atrMultiplier)
shortTakeProfit = close - (atr * atrMultiplier)

// Entry and Exit Rules

// Bullish Trade: Price pullback to VWAP and a bounce with ATR confirmation
if (bullishCondition and ta.crossover(close, vwapValue))
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfit, stop=longStopLoss)

// Bearish Trade: Price rally to VWAP and a rejection with ATR confirmation
if (bearishCondition and ta.crossunder(close, vwapValue))
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfit, stop=shortStopLoss)

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, linewidth=2, title="VWAP")

// Plot ATR on the chart for reference (Optional)
plot(atr, title="ATR", color=color.orange, linewidth=1)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi