ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan trend-tracking berdasarkan penyambungan indikator trend harga-volume ((PVT) dengan purata bergerak indeksnya ((EMA)). Strategi ini mengenal pasti perubahan trend pasaran dengan memantau penyambungan indikator PVT dengan EMA-nya, untuk menangkap peluang perdagangan yang berpotensi. Kaedah ini menggabungkan perubahan harga dan perubahan volume, yang dapat mencerminkan pergerakan sebenar pasaran dengan lebih tepat.
Prinsip Strategi
Inti strategi ini adalah dengan menggunakan indikator PVT, yang mengesan trend pasaran dengan menggabungkan perubahan harga dengan jumlah dagangan. Secara khusus, peratusan perubahan harga pada hari itu dengan penggandaan jumlah dagangan pada hari itu menambah nilai PVT. Kemudian menghitung 20 kitaran EMA PVT sebagai garis rujukan. Apabila PVT melintasi EMA ke atas, ia menghasilkan isyarat plura; apabila PVT melintasi EMA ke bawah, ia menghasilkan isyarat kosong. Isyarat silang ini digunakan untuk menentukan titik perubahan trend pasaran.
Kelebihan Strategik
- Penggabungan harga dan kuantiti: Dengan mengintegrasikan data harga dan kuantiti transaksi, strategi dapat menganalisis dinamik pasaran dengan lebih menyeluruh.
- Pengesahan trend: Menggunakan EMA sebagai penapis dapat mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kebolehpercayaan perdagangan.
- Isyarat jelas: isyarat silang jelas, mudah untuk melaksanakan operasi.
- Adaptif: Strategi boleh digunakan dalam pelbagai keadaan pasaran, terutamanya dalam pasaran yang mempunyai turun naik yang ketara.
- Parameter boleh disesuaikan: kitaran EMA boleh disesuaikan mengikut kitaran dagangan yang berbeza dan ciri-ciri pasaran.
Risiko Strategik
- Laggasi: Isyarat mungkin mempunyai beberapa laggasi kerana penggunaan EMA.
- Tidak selesa dengan pasaran goyah: Isyarat palsu yang sering berlaku dalam pasaran goyah.
- Pengurusan Wang: Strategi itu sendiri tidak menetapkan halangan stop loss, dan memerlukan pedagang untuk menguruskan risiko sendiri.
- Ketergantungan pada jumlah transaksi: Kesan strategi sangat bergantung kepada kualiti dan kebolehpercayaan data jumlah transaksi.
- Kos urus niaga: Isyarat urus niaga yang kerap mungkin membawa kepada kos urus niaga yang lebih tinggi.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengoptimuman Hentikan Kerosakan: Mencadangkan untuk menambah mekanisme Hentikan Kerosakan dinamik, yang boleh menggunakan ATR atau Hentikan Peratusan Tetap.
- Penapisan isyarat: penapis trend boleh ditambah, seperti purata bergerak yang lebih lama, untuk mengurangkan isyarat palsu.
- Pengurusan kedudukan: disyorkan untuk menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik mengikut kekuatan isyarat dan turun naik pasaran.
- Penapisan masa: penapisan masa dagangan boleh ditambah untuk mengelakkan dagangan pada masa yang bergelombang.
- Pengesahan pelbagai kitaran: Pertimbangkan untuk menambah mekanisme pengesahan pelbagai kitaran masa untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
ringkaskan
Strategi persilangan trend PVT-EMA adalah sistem perdagangan lengkap yang menggabungkan analisis harga, jumlah transaksi dan trend. Walaupun terdapat risiko ketinggalan dan isyarat palsu, dengan pengoptimuman dan pengurusan risiko yang betul, strategi ini boleh menjadi alat perdagangan yang boleh dipercayai.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PakunFX
//@version=5
strategy(title="PVT Crossover Strategy", shorttitle="PVT Strategy", overlay=false, calc_on_every_tick=true)
// PVTの計算
var cumVol = 0.
cumVol += nz(volume)
if barstate.islast and cumVol == 0
runtime.error("No volume is provided by the data vendor.")
src = close
pvt = ta.cum(ta.change(src) / src[1] * volume)
// EMAの計算（PVTをソースに使用）
emaLength = input.int(20, minval=1, title="EMA Length")
emaPVT = ta.ema(pvt, emaLength)
// プロットをオフにする
plot(emaPVT, title="EMA of PVT", color=#f37f20, display=display.none)
// クロスオーバー戦略
longCondition = ta.crossover(pvt, emaPVT)
shortCondition = ta.crossunder(pvt, emaPVT)
// シグナル表示もオフにする
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", display=display.none)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", display=display.none)
// 戦略エントリー
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)