Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. EMA Crossover Strategy dengan Stop Loss dan mengambil Sistem Pengoptimuman Keuntungan

EMA Crossover Strategy dengan Stop Loss dan mengambil Sistem Pengoptimuman Keuntungan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-27 16:15:25
Tag:EMASLTPSilang

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan persilangan purata bergerak eksponen (EMA) 5 tempoh dan 15 tempoh. Ia bertujuan untuk mencapai pulangan yang stabil sambil melindungi modal melalui tahap stop-loss dan mengambil keuntungan yang munasabah. Strategi ini menggunakan isyarat persilangan purata bergerak klasik untuk mengenal pasti perubahan trend pasaran dan menggabungkannya dengan mekanisme pengurusan risiko untuk mengawal nisbah risiko-balasan setiap perdagangan.

Prinsip Strategi

Inti strategi ini adalah memantau persilangan antara purata bergerak pantas (EMA 5 tempoh) dan purata bergerak perlahan (EMA 15 tempoh). Isyarat panjang dihasilkan apabila EMA 5 tempoh melintasi di atas EMA 15 tempoh, sementara isyarat pendek dihasilkan apabila EMA 5 tempoh melintasi di bawah EMA 15 tempoh. Untuk setiap isyarat perdagangan, sistem secara automatik menetapkan tahap stop-loss 1.5% dan tahap mengambil keuntungan 3%, memastikan nisbah risiko-balasan yang baik. paras stop-loss dan mengambil keuntungan dikira berdasarkan harga kemasukan, dengan berkesan mengawal pendedahan risiko.

Kelebihan Strategi

  1. Mekanisme penjanaan isyarat adalah objektif dan mudah difahami, tidak dipengaruhi oleh penilaian subjektif
  2. Menggunakan purata bergerak eksponen untuk mengurangkan kesan pecah palsu
  3. Kadar peratusan stop loss dan mengambil keuntungan tetap memudahkan pengurusan modal
  4. Nisbah risiko-balasan 1:2 mengikuti prinsip perdagangan profesional
  5. Logik strategi yang mudah, mudah dilaksanakan dan dikekalkan
  6. Berlaku untuk pelbagai pasaran dan jangka masa

Risiko Strategi

  1. Boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap di pasaran yang berbeza, meningkatkan kos transaksi
  2. Tetapan stop loss dan mengambil keuntungan tetap mungkin tidak sesuai dengan semua keadaan pasaran
  3. EMA pantas sensitif terhadap pergerakan harga, berpotensi membawa kepada overtrading
  4. Tidak mengambil kira perubahan turun naik pasaran, kawalan risiko kurang fleksibel
  5. Eksekusi stop-loss boleh ditangguhkan dalam keadaan pasaran yang melampau

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan penunjuk turun naik untuk menyesuaikan secara dinamik tahap stop loss dan mengambil keuntungan
  2. Tambah penapis trend untuk mengurangkan isyarat palsu di pasaran pelbagai
  3. Sesuaikan secara dinamik tempoh EMA berdasarkan ciri pasaran yang berbeza
  4. Tambah mekanisme pengesahan jumlah untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
  5. Melaksanakan penapis masa untuk mengelakkan perdagangan semasa tempoh yang tidak baik
  6. Pertimbangkan untuk menambah mekanisme hentian untuk mengoptimumkan pengambilan keuntungan

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang terstruktur dengan baik dengan logik yang jelas. Ia menangkap titik pembalikan trend melalui persimpangan purata bergerak dan melaksanakan kawalan risiko dengan tahap stop-loss dan mengambil keuntungan tetap. Strategi ini mudah digunakan, sesuai untuk pemula, dan menyediakan asas yang baik untuk pengoptimuman lanjut. Pedagang dinasihatkan untuk melakukan pengujian balik yang menyeluruh sebelum pelaksanaan langsung dan mengoptimumkan parameter mengikut ciri pasaran tertentu.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("5 EMA and 15 EMA Crossover with Stop Loss and Target", overlay=true)

// Define EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema15 = ta.ema(close, 15)

// Plot EMAs on the chart
plot(ema5, title="5 EMA", color=color.blue)
plot(ema15, title="15 EMA", color=color.red)

// Crossover conditions
longCondition = ta.crossover(ema5, ema15)
shortCondition = ta.crossunder(ema5, ema15)

// Stop-loss and take-profit percentage
stopLossPercent = 1.5  // Stop-loss at 1.5%
takeProfitPercent = 3.0  // Take-profit at 3%

// Calculate stop-loss and take-profit levels for long and short positions
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)

shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100)

// Enter long position with stop-loss and take-profit
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

// Enter short position with stop-loss and take-profit
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)

// Plot stop-loss and take-profit levels
plot(longStopLoss, title="Long Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(longTakeProfit, title="Long Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(shortStopLoss, title="Short Stop Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(shortTakeProfit, title="Short Take Profit", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi