Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Trend Multi-Period Mengikut Sistem Dagangan Berdasarkan Band Volatiliti EMA

Trend Multi-Period Mengikut Sistem Dagangan Berdasarkan Band Volatiliti EMA

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-11-29 10:49:30
Tag:EMAstdevATRSMAMACDRSI

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan rentang turun naik yang dibina pada purata bergerak eksponen (EMA) 300 tempoh. Dengan menggabungkan EMA dan penyimpangan standard, ia membentuk julat turun naik dinamik seperti Bollinger Bands untuk menangkap peluang overbought dan oversold pasaran. Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan melalui persilangan harga dengan rentang turun naik dan menetapkan sasaran keuntungan berdasarkan keuntungan peratusan.

Prinsip Strategi

Inti strategi ini menubuhkan pusat harga menggunakan EMA 300 tempoh dan membina jalur turun naik menggunakan penyimpangan standard. Ia menghasilkan isyarat panjang apabila harga pecah di bawah jalur bawah (terlalu dijual) dan isyarat pendek apabila harga pecah di atas jalur atas (terlalu dibeli).

  1. Menggunakan EMA 300-period untuk menetapkan garis asas trend jangka panjang
  2. Mengira penyesuaian standard harga 300 tempoh dan membina jalur pada 2 penyesuaian standard
  3. Membuka kedudukan panjang apabila harga pecah di bawah band bawah, dengan sasaran keuntungan pada 0.98% di atas kemasukan
  4. Membuka kedudukan pendek apabila harga melanggar band atas, dengan sasaran keuntungan pada 0.98% di bawah kemasukan
  5. Menampilkan isyarat perdagangan melalui antara muka grafik dengan amaran masa nyata

Kelebihan Strategi

  1. EMA jangka panjang berkesan menapis bunyi pasaran jangka pendek
  2. Julat turun naik dinamik disesuaikan dengan perubahan turun naik pasaran
  3. Peraturan perdagangan yang jelas mengelakkan campur tangan penilaian subjektif
  4. Mekanisme mengambil keuntungan yang komprehensif untuk kawalan risiko yang berkesan
  5. Antara muka grafik intuitif untuk memerhatikan keadaan pasaran
  6. Amaran masa nyata membantu menangkap peluang perdagangan dengan segera

Risiko Strategi

  1. Purata bergerak jangka panjang mempunyai kelewatan, mungkin terlepas pergerakan pasaran yang cepat
  2. Boleh menghasilkan kegagalan palsu yang kerap di pasaran yang berbeza
  3. Sasaran keuntungan peratusan tetap mungkin keluar terlalu awal, kehilangan pergerakan yang lebih besar
  4. Kekurangan mekanisme stop-loss menimbulkan risiko semasa pembalikan trend yang tajam Langkah pengurusan risiko yang disyorkan:
  • Masukkan penunjuk jangka pendek untuk pengesahan
  • Tambah penapis pengesahan trend
  • Melaksanakan penyesuaian sasaran keuntungan dinamik
  • Tambahkan mekanisme stop-loss

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memperkenalkan penunjuk pengesahan trend seperti MACD, RSI untuk menapis pecah palsu
  2. Menggunakan ATR untuk penyesuaian dinamik tahap keuntungan dan hentian
  3. Tambah fungsi hentian untuk mengunci keuntungan yang lebih baik
  4. Mengoptimumkan parameter panjang untuk mencari kombinasi tempoh optimum
  5. Pertimbangkan menambah penunjuk jumlah untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
  6. Membangunkan mekanisme parameter penyesuaian untuk meningkatkan kesesuaian strategi

Ringkasan

Strategi ini menangkap peluang overbought dan oversold pasaran melalui jalur turun naik EMA, dengan peraturan perdagangan yang jelas dan operasi yang mudah. Walau bagaimanapun, kawalan risiko memerlukan perhatian dalam aplikasi praktikal, dan disyorkan untuk meningkatkan kestabilan strategi melalui penunjuk tambahan dan pengoptimuman parameter.

/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Compra/Venta en Bandas de EMA 300", overlay=true)

// Definir el período de la EMA
periodo = input.int(300, title="Período de la EMA")

// Calcular la EMA de 300
ema_300 = ta.ema(close, periodo)

// Definir el número de desviaciones estándar
num_desviaciones = input.float(2, title="Número de Desviaciones Estándar")

// Calcular la desviación estándar de la EMA de 300
desviacion = ta.stdev(close, periodo)

// Calcular los límites superior e inferior de las bandas
banda_superior = ema_300 + desviacion * num_desviaciones
banda_inferior = ema_300 - desviacion * num_desviaciones

// Definir el porcentaje para las señales de compra y venta
porcentaje = input.float(0.98, title="Porcentaje de Salida de Banda")

// Definir señales de compra y venta
compra = ta.crossover(close, banda_inferior)
venta = ta.crossunder(close, banda_superior)

// Calcular el precio de salida para las señales de compra y venta
precio_salida_compra = close * (1 + porcentaje / 100)
precio_salida_venta = close * (1 - porcentaje / 100)

// Plotear las bandas
plot(banda_superior, color=color.blue, linewidth=2, title="Banda Superior")
plot(banda_inferior, color=color.red, linewidth=2, title="Banda Inferior")

// Plotear las señales de compra y venta
plotshape(compra, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Compra")
plotshape(venta, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Venta")

// Simular operaciones
if (compra)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
if (venta)
    strategy.entry("Venta", strategy.short)

// Definir reglas de salida
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Compra", limit=precio_salida_compra)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Venta", limit=precio_salida_venta)

// Crear alertas
alertcondition(compra, title="Alerta de Compra", message="¡Señal de Compra Detectada!")
alertcondition(venta, title="Alerta de Venta", message="¡Señal de Venta Detectada!")

// Mostrar alertas en el gráfico
if (compra)
    label.new(bar_index, low, text="Compra", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
if (venta)
    label.new(bar_index, high, text="Venta", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi