ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan dua persimpangan linear dan trend tracking. Strategi ini terutamanya menggunakan 47 kitaran dan 95 kitaran purata bergerak indeks ((EMA) untuk menangkap trend pasaran dan berdagang melalui isyarat persimpangan linear.
Prinsip Strategi
Inti strategi adalah menggunakan persilangan EMA jangka pendek (siklus 47) dan EMA jangka panjang (siklus 95) untuk mengenal pasti perubahan trend. Apabila EMA jangka pendek naik melintasi EMA jangka panjang, sistem menghasilkan banyak isyarat; Apabila EMA jangka pendek turun melintasi EMA jangka panjang, sistem meratakan. Reka bentuk ini berdasarkan kepada dinamika harga dan prinsip kesinambungan trend, dengan persilangan garis rata untuk mengesahkan titik peralihan trend, untuk menangkap pergerakan utama pasaran.
Kelebihan Strategik
- Isyarat jelas: Persaingan dua garis rata memberikan isyarat masuk dan keluar yang jelas, mengurangkan ketidakpastian yang dibawa oleh penilaian subjektif.
- Pengesanan Trend: Strategi dapat menangkap trend jangka pendek dan menengah dengan berkesan, dan memperoleh keuntungan semasa trend berterusan.
- Tingkat automasi yang tinggi: Logik strategi mudah dan jelas, mudah untuk dilaksanakan secara program dan disahkan semula.
- Adaptif: Dengan menyesuaikan kitaran garis rata, strategi dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran dan jenis perdagangan yang berbeza.
- Risiko boleh dikawal: Peraturan perdagangan yang sistematik membantu mengawal turun naik emosi dan mengekalkan disiplin perdagangan.
Risiko Strategik
- Tidak berlaku untuk pasaran goyah: Dalam pasaran goyah berpanjangan, penembusan palsu yang kerap boleh menyebabkan kerugian berterusan.
- Ketinggalan: Indikator garis rata itu sendiri mempunyai ketinggalan, mungkin terlepas masa masuk yang terbaik atau terdapat penarikan balik yang lebih besar apabila trend berbalik.
- Bergantung kepada parameter: Pilihan kitaran purata mempunyai kesan yang besar terhadap prestasi strategi, dan parameter yang berbeza mungkin diperlukan untuk pasaran yang berbeza.
- Pengurusan wang: Kekurangan mekanisme penangguhan kerugian yang baik boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar dalam keadaan turun naik yang teruk.
Arah pengoptimuman strategi
- Pengenalan penunjuk kadar turun naik: penunjuk ATR boleh ditambah untuk menyesuaikan kedudukan hentian secara dinamik dan meningkatkan keupayaan kawalan risiko.
- Menambah penapis trend: menggabungkan petunjuk seperti RSI atau MACD untuk menyaring isyarat perdagangan yang lebih dipercayai.
- Pemilihan parameter pengoptimuman: Periode garis purata optimum dipilih secara automatik untuk persekitaran pasaran yang berbeza melalui kaedah pembelajaran mesin.
- Pengurusan wang yang lebih baik: menambah modul pengurusan kedudukan dan kawalan risiko, menetapkan peratusan kerugian maksimum untuk setiap perdagangan.
- Menambah penilaian keadaan pasaran: memperkenalkan analisis struktur pasaran, mengurangkan frekuensi perdagangan atau menangguhkan perdagangan di pasaran yang bergolak.
ringkaskan
Ini adalah strategi penjejakan trend dengan struktur yang jelas dan logik yang ketat. Ia menangkap trend pasaran melalui penyambungan dua garis sejajar, mempunyai kebolehgunaan dan skalabiliti yang lebih baik. Walaupun terdapat beberapa batasan, tetapi dengan pengoptimuman dan penyempurnaan yang berterusan, ia dijangka menjadi sistem perdagangan yang stabil dan boleh dipercayai.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define the EMA periods
shortEmaPeriod = 47
longEmaPeriod = 95
// Calculate EMAs
ema11 = ta.ema(close, shortEmaPeriod)
ema21 = ta.ema(close, longEmaPeriod)
// Plot EMAs on the chart
plot(ema11, title="11 EMA", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema21, title="21 EMA", color=color.red, linewidth=2)
// Generate trading signals
longSignal = ta.crossover(ema11, ema21)
shortSignal = ta.crossunder(ema11, ema21)
// Execute trades based on signals
if (longSignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortSignal)
strategy.close("Buy")
// Optional: Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")
// Plot buy/sell signals on the main chart
plotshape(series=longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")