Sumber dimuat naik... memuat...

Strategy Crossover EMA Dual Dinamis dengan Kawalan Keuntungan/Kehilangan yang Sesuai

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-11 11:23:54
Tag:EMASMA

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan isyarat silang EMA berganda, yang menggunakan persimpangan purata bergerak eksponen yang cepat dan perlahan (EMA) untuk menentukan trend pasaran, digabungkan dengan kawalan mengambil keuntungan dan stop-loss dinamik untuk pengurusan risiko. Strategi ini menggunakan pengurusan kedudukan berasaskan peratusan, lalai kepada 10% modal setiap perdagangan, dan melaksanakan sasaran keuntungan dinamik dan tahap stop-loss untuk perlindungan.

Prinsip Strategi

Logik teras berputar di sekitar pemantauan persilangan antara EMA 20-period dan 50-period untuk mengenal pasti perubahan trend. Posisi panjang dimulakan apabila EMA cepat melintasi di atas EMA perlahan. Apabila memasuki, sistem secara automatik menetapkan tahap mengambil keuntungan (1.3 kali harga kemasukan) dan tahap hentian kerugian (0.95 kali harga kemasukan). Reka bentuk kawalan keuntungan / kerugian dinamik ini menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza, meningkatkan fleksibiliti strategi.

Kelebihan Strategi

Kestabilan isyarat - Menggunakan EMA dan bukannya SMA, memberikan tindak balas yang lebih cepat terhadap perubahan harga sambil menapis bunyi pasaran.
Pengurusan Risiko Komprehensif - Melaksanakan mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian dinamik yang menyesuaikan dengan harga kemasukan.
Pengurusan Modal Rasional - Menggunakan saiz kedudukan perbandingan tetap, mengelakkan perdagangan kedudukan penuh berisiko tinggi.
Automasi Tinggi - Mengotomatiskan segala-galanya dari penjanaan isyarat hingga pengurusan kedudukan, mengurangkan campur tangan manusia.
Kebolehsesuaian yang kuat - Strategi boleh menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza dengan parameter yang boleh disesuaikan.

Risiko Strategi

Lag EMA - Walaupun lebih cepat daripada SMA, EMA masih mempunyai beberapa lag yang melekat, berpotensi menyebabkan kemasukan yang tertunda.
Prestasi yang lemah dalam pasaran yang berbeza - Boleh menghasilkan isyarat pecah palsu yang kerap semasa keadaan pasaran sampingan.
Pengganda tetap untuk keuntungan/kerugian - Menggunakan pengganda tetap untuk mengambil keuntungan dan hentian kerugian mungkin tidak sesuai dengan semua keadaan pasaran.
Risiko pengurangan - 5% stop loss mungkin tidak mencukupi di pasaran yang sangat tidak menentu.

Arahan pengoptimuman

Memasukkan Penunjuk Volatiliti - Cadangkan menambah ATR untuk menyesuaikan pengganda keuntungan / kerugian secara dinamik untuk penyesuaian pasaran yang lebih baik.
Tambah Pengesahan Trend - Pertimbangkan untuk menggabungkan RSI, MACD untuk penapisan isyarat untuk meningkatkan kadar kemenangan.
Mengoptimumkan Ukuran Posisi - Melaksanakan saiz kedudukan dinamik berdasarkan turun naik pasaran untuk kawalan risiko yang lebih halus.
Tambah Penapis Masa - Pertimbangkan untuk menambah tingkap masa perdagangan untuk mengelakkan tempoh yang sangat tidak menentu.
Meningkatkan Pengambilan Keuntungan - Melaksanakan hentian untuk menangkap lebih banyak keuntungan dalam trend yang kuat.

Kesimpulan

Ini adalah strategi trend-mengikuti yang direka dengan baik dengan logik yang jelas, menggunakan silang EMA berganda untuk menangkap trend dan kawalan keuntungan / kerugian dinamik untuk pengurusan risiko. Kekuatan strategi terletak pada peraturan yang jelas dan risiko terkawal, menjadikannya sesuai sebagai asas untuk sistem perdagangan jangka menengah hingga panjang. Terdapat ruang yang besar untuk pengoptimuman melalui penapis tambahan dan mekanisme keuntungan / kerugian yang ditingkatkan. Pedagang harus mengesahkan strategi melalui pengujian semula di pelbagai keadaan pasaran dan menyesuaikan parameter mengikut toleransi risiko mereka sebelum pelaksanaan langsung.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pineify

//======================================================================//
//                    ____  _            _  __                          //
//                   |  _ \(_)_ __   ___(_)/ _|_   _                    //
//                   | |_) | | '_ \ / _ \ | |_| | | |                   //
//                   |  __/| | | | |  __/ |  _| |_| |                   //
//                   |_|   |_|_| |_|\___|_|_|  \__, |                   //
//                                             |___/                    //
//======================================================================//

//@version=5
strategy(title="TQQQ EMA Strategy", overlay=true)

//#region —————————————————————————————————————————————————— Common Dependence

p_comm_time_range_to_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int start_unix_time = na
    int end_unix_time = na
    int start_time_hour = na
    int start_time_minute = na
    int end_time_hour = na
    int end_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        // Format: hh:mm-hh:mm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 3, 5)))
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 6, 8)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 9, 11)))
    else if str.length(time_range) == 9
        // Format: hhmm-hhmm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 2, 4)))
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 5, 7)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 7, 9)))
    start_unix_time := timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), start_time_hour, start_time_minute, 0)
    end_unix_time := timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), end_time_hour, end_time_minute, 0)
    [start_unix_time, end_unix_time]

p_comm_time_range_to_start_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int start_time_hour = na
    int start_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        // Format: hh:mm-hh:mm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 3, 5)))
    else if str.length(time_range) == 9
        // Format: hhmm-hhmm
        start_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 0, 2)))
        start_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 2, 4)))
    timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), start_time_hour, start_time_minute, 0)

p_comm_time_range_to_end_unix_time(string time_range, int date_time = time, string timezone = syminfo.timezone) =>
    int end_time_hour = na
    int end_time_minute = na
    if str.length(time_range) == 11
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 6, 8)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 9, 11)))
    else if str.length(time_range) == 9
        end_time_hour := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 5, 7)))
        end_time_minute := math.floor(str.tonumber(str.substring(time_range, 7, 9)))
    timestamp(timezone, year(date_time, timezone), month(date_time, timezone), dayofmonth(date_time, timezone), end_time_hour, end_time_minute, 0)

p_comm_timeframe_to_seconds(simple string tf) =>
    float seconds = 0
    tf_lower = str.lower(tf)
    value = str.tonumber(str.substring(tf_lower, 0, str.length(tf_lower) - 1))
    if str.endswith(tf_lower, 's')
        seconds := value
    else if str.endswith(tf_lower, 'd')
        seconds := value * 86400
    else if str.endswith(tf_lower, 'w')
        seconds := value * 604800
    else if str.endswith(tf_lower, 'm')
        seconds := value * 2592000
    else
        seconds := str.tonumber(tf_lower) * 60
    seconds

p_custom_sources() =>
    [open, high, low, close, volume]

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Ta Dependence


//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Constants

// Input Groups
string P_GP_1      =      ""

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Inputs

// Default
int p_inp_1        =      input.int(defval=20, title="Fast EMA Length", group=P_GP_1)
int p_inp_2        =      input.int(defval=50, title="Slow EMA Length", group=P_GP_1)
float p_inp_3      =      input.float(defval=1.3, title="Take Profit Price Multiplier", group=P_GP_1, step=0.01)
float p_inp_4      =      input.float(defval=0.95, title="Stop Loss Price Multiplier", group=P_GP_1, step=0.01)


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Price Data



//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Indicators

p_ind_1      =      ta.ema(close, p_inp_1) // Fast EMA
p_ind_2      =      ta.ema(close, p_inp_2) // Slow EMA


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Conditions

p_cond_1      =      (ta.crossover(p_ind_1, p_ind_2))


//#endregion ———————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Strategy

// Strategy Order Variables
string p_st_name_1                       =      "Entry"
string p_st_name_2                       =      "Exit"
var float p_st_name_2_tp                 =      na
var bool p_st_name_2_tp_can_drawing      =      true
var float p_st_name_2_sl                 =      na
var bool p_st_name_2_sl_can_drawing      =      true

// Strategy Global
open_trades_number = strategy.opentrades
pre_bar_open_trades_number = na(open_trades_number[1]) ? 0 : open_trades_number[1]
var p_entry_order_id = 1
p_can_place_entry_order() =>
    strategy.equity > 0
get_entry_id_name(int current_order_id, string name) =>
    "[" + str.tostring(current_order_id) + "] " + name
is_entry_order(string order_id, string name) =>
    str.startswith(order_id, "[") and str.endswith(order_id, "] " + name)
get_open_trades_entry_ids() =>
    int p_open_trades_count = strategy.opentrades
    string[] p_entry_ids = array.new_string(0, "")
    if p_open_trades_count > 0
        for i = 0 to p_open_trades_count - 1
            array.push(p_entry_ids, strategy.opentrades.entry_id(i))
    p_entry_ids

// Entry (Entry)
if p_cond_1 and p_can_place_entry_order()
    p_st_name_1_id = get_entry_id_name(p_entry_order_id, p_st_name_1)
    p_entry_order_id := p_entry_order_id + 1
    string entry_message = ""
    strategy.entry(id=p_st_name_1_id, direction=strategy.long, alert_message=entry_message, comment=p_st_name_1_id)
    
    // TP/SL Exit (Exit)
    float p_st_name_2_limit = close * p_inp_3
    if p_st_name_2_tp_can_drawing
        p_st_name_2_tp_can_drawing := false
        p_st_name_2_tp := p_st_name_2_limit
    float p_st_name_2_stop = close * p_inp_4
    if p_st_name_2_sl_can_drawing
        p_st_name_2_sl_can_drawing := false
        p_st_name_2_sl := p_st_name_2_stop
    string p_st_name_2_alert_message = ""
    strategy.exit(id=p_st_name_1_id + "_0", from_entry=p_st_name_1_id, qty_percent=100, limit=p_st_name_2_limit, stop=p_st_name_2_stop, comment_profit=p_st_name_2 + " - TP", comment_loss=p_st_name_2 + " - SL", alert_message=p_st_name_2_alert_message)
    

if high >= p_st_name_2_tp or (pre_bar_open_trades_number > 0 and open_trades_number == 0)
    p_st_name_2_tp_can_drawing := true
    p_st_name_2_sl_can_drawing := true
    p_st_name_2_tp := na
    p_st_name_2_sl := na
plot(p_st_name_2_tp, title="Exit - TP", color=color.rgb(0, 150, 136, 0), linewidth=1, style = plot.style_circles)
if low <= p_st_name_2_sl or (pre_bar_open_trades_number > 0 and open_trades_number == 0)
    p_st_name_2_sl_can_drawing := true
    p_st_name_2_tp_can_drawing := true
    p_st_name_2_sl := na
    p_st_name_2_tp := na
plot(p_st_name_2_sl, title="Exit - SL", color=color.rgb(244, 67, 54, 0), linewidth=1, style = plot.style_circles)
//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Indicator Plots

// Fast EMA
plot(p_ind_1, "Fast EMA", color.rgb(33, 150, 243, 0), 1)

// Slow EMA
plot(p_ind_2, "Slow EMA", color.rgb(255, 82, 82, 0), 1)

//#endregion ————————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Custom Plots

//#endregion —————————————————————————————————————————————————————————————


//#region —————————————————————————————————————————————————— Alert

//#endregion ——————————————————————————————————————————————————————

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi