Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. MACD-Supertrend Trend Pengesahan Ganda Berikutan Strategi Dagangan

MACD-Supertrend Trend Pengesahan Ganda Berikutan Strategi Dagangan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-11 17:16:05
Tag:MACDATRSMA

MACD-Supertrend Dual Confirmation Trend Following Trading Strategy

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan trend pengesahan berganda yang menggabungkan penunjuk MACD dengan penunjuk Supertrend. Strategi menentukan titik masuk dengan membandingkan persimpangan garis MACD dengan garis isyarat sambil mempertimbangkan arah Supertrend, menggabungkan tahap stop-loss peratusan tetap dan mengambil keuntungan untuk pengurusan risiko. Mekanisme pengesahan berganda ini meningkatkan kebolehpercayaan isyarat perdagangan dan secara berkesan mengurangkan gangguan dari isyarat palsu.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan unsur-unsur utama berikut: 1. Penunjuk Supertrend: Menggunakan ATR 20 tempoh dan faktor 2 untuk mengira garis trend untuk menentukan arah trend pasaran semasa. 2. Penunjuk MACD: Menggunakan tetapan parameter 12/26/9 klasik, menjana isyarat perdagangan melalui persilangan garis cepat dan perlahan. 3. Syarat kemasukan: Perintah beli diaktifkan hanya apabila garis cepat MACD melintasi di atas garis perlahan (isyarat beli) dan arah Supertrend adalah ke atas (arah==1). 4. Pengurusan Risiko: Tetapkan tahap stop-loss 0.5% dan 99.99% mengambil keuntungan untuk setiap perdagangan untuk melindungi modal dan memastikan keuntungan.

Kelebihan Strategi

  1. Mekanisme Pengesahan Berganda: Meningkatkan ketepatan isyarat dagangan dengan ketara dengan menggabungkan trend berikut (Supertrend) dan indikator momentum (MACD).
  2. Kebolehsesuaian yang kuat: Indikator Supertrend menyesuaikan parameter secara automatik berdasarkan turun naik pasaran melalui pengiraan ATR.
  3. Kawalan Risiko Komprehensif: Strategi stop-loss berasaskan peratusan memastikan risiko yang boleh dikawal setiap perdagangan.
  4. Logik Pelaksanaan yang jelas: Keadaan kemasukan dan keluar yang ditakrifkan dengan baik meminimumkan gangguan penilaian subjektif.
  5. Operasi Mudah: Logik strategi adalah intuitif, memudahkan operasi praktikal dan pemantauan.

Risiko Strategi

  1. Kebergantungan Trend: Boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap di pasaran yang berbeza, meningkatkan kos dagangan.
  2. Risiko Lag: Kedua-dua MACD dan Supertrend adalah penunjuk yang tertinggal, berpotensi bertindak balas perlahan terhadap pembalikan pasaran yang cepat.
  3. Risiko Stop-Loss Tetap: Stop-loss peratusan tetap mungkin tidak disesuaikan dengan ciri-ciri turun naik dalam persekitaran pasaran yang berbeza.
  4. Sensitiviti Parameter: Keberkesanan strategi bergantung kepada beberapa tetapan parameter, yang memerlukan pengoptimuman berterusan.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Pengoptimuman Stop-Loss Dinamik: Disyorkan untuk menggantikan stop-loss tetap dengan stop-loss dinamik berasaskan ATR untuk penyesuaian pasaran yang lebih baik.
  2. Penapisan persekitaran pasaran: Tambah penunjuk turun naik (contohnya, VIX) sebagai penapisan persekitaran pasaran untuk menyesuaikan parameter atau menghentikan perdagangan semasa turun naik yang tinggi.
  3. Integrasi Hubungan Volume-Harga: Pertimbangkan untuk memasukkan penunjuk jumlah ke dalam sistem pengesahan isyarat.
  4. Pengoptimuman Penyesuaian Parameter: Membangunkan mekanisme penyesuaian parameter berdasarkan keadaan pasaran.
  5. Peningkatan Pengurusan Posisi: Memperkenalkan mekanisme saiz kedudukan dinamik yang menyesuaikan saiz perdagangan berdasarkan turun naik pasaran dan ekuiti akaun.

Ringkasan

Strategi ini membina trend yang agak boleh dipercayai mengikuti sistem perdagangan dengan menggabungkan kelebihan penunjuk MACD dan Supertrend. Kadar ketepatan 46% dan pulangan 46% menunjukkan potensi yang menguntungkan. Melalui pengoptimuman yang dicadangkan, terutamanya penapisan stop-loss dinamik dan persekitaran pasaran, kestabilan dan kesesuaian strategi dapat ditingkatkan lagi. Sesuai untuk perdagangan intraday dan niaga hadapan, pengguna harus mengambil perhatian keserasian persekitaran pasaran dan menyesuaikan parameter mengikut keadaan sebenar.

/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('MANTHAN BHRAMASTRA', overlay=true)

// Supertrend function
f_supertrend(_period, _multiplier) =>
    atr = ta.sma(ta.tr, _period)
    upTrend = hl2 - _multiplier * atr
    downTrend = hl2 + _multiplier * atr
    var float _supertrend = na
    var int _trendDirection = na
    _supertrend := na(_supertrend[1]) ? hl2 : close[1] > _supertrend[1] ? math.max(upTrend, _supertrend[1]) : math.min(downTrend, _supertrend[1])
    _trendDirection := close > _supertrend ? 1 : -1
    [_supertrend, _trendDirection]

// Supertrend Settings
factor = input(2, title='Supertrend Factor')
atrLength = input(20, title='Supertrend ATR Length')

// Calculate Supertrend
[supertrendValue, direction] = f_supertrend(atrLength, factor)


// MACD Settings
fastLength = input(12, title='MACD Fast Length')
slowLength = input(26, title='MACD Slow Length')
signalSmoothing = input(9, title='MACD Signal Smoothing')

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)

// Generate Buy signals
buySignal = ta.crossover(macdLine, signalLine) and direction == 1

// Plot Buy signals

// Calculate stop loss and take profit levels (0.25% of the current price)
longStopLoss = close * 0.9950
longTakeProfit = close * 1.9999

// Execute Buy orders with Target and Stop Loss
if buySignal
    strategy.entry('Buy', strategy.long)
    strategy.exit('Sell', 'Buy', stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi