Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Adaptive Trend Following and Reversal Detection Strategy: Sistem Dagangan Kuantitatif Berdasarkan Indikator ZigZag dan Aroon

Adaptive Trend Following and Reversal Detection Strategy: Sistem Dagangan Kuantitatif Berdasarkan Indikator ZigZag dan Aroon

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-12 17:21:41
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan adaptif yang menggabungkan penunjuk ZigZag dengan penunjuk Aroon. Penunjuk ZigZag menapis bunyi bising pasaran dan mengenal pasti pergerakan harga yang signifikan, sementara penunjuk Aroon mengesahkan kekuatan trend dan titik pembalikan yang berpotensi. Melalui gabungan sinergi kedua-dua penunjuk ini, strategi ini mengekalkan kepekaan terhadap trend sambil juga menangkap titik perubahan pasaran dengan tepat pada masanya.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan unsur-unsur utama berikut:

  1. Indikator ZigZag menapis turun naik jangka pendek dengan menetapkan parameter kedalaman (zigzagDepth), hanya mengekalkan pergerakan harga yang signifikan secara statistik.
  2. Penunjuk Aroon menghasilkan garis Aroon Up dan Aroon Down dengan mengira selang masa antara harga tertinggi dan terendah (AroonLength).
  3. Isyarat masuk dicetuskan oleh dua keadaan serentak:
    • Kedudukan panjang dibuka apabila Aroon Up melintasi di atas Aroon Down dan ZigZag menunjukkan trend menaik
    • Posisi pendek dibuka apabila Aroon Down melintasi di atas Aroon Up dan ZigZag menunjukkan trend menurun
  4. Isyarat keluar dicetuskan oleh penyambungan penunjuk Aroon:
    • Posisi panjang ditutup apabila Aroon Down melintasi Aroon Up
    • Posisi pendek ditutup apabila Aroon Up melintasi Aroon Down

Kelebihan Strategi

  1. Mekanisme pengesahan berganda meningkatkan kebolehpercayaan perdagangan dan mengurangkan isyarat palsu.
  2. Indikator ZigZag berkesan mengurangkan kesan bunyi pasaran.
  3. Indikator Aroon menyediakan pengukuran kuantitatif kekuatan trend.
  4. Strategi menunjukkan kebolehan menyesuaikan diri di pelbagai persekitaran pasaran.
  5. Mekanisme keluar yang jelas membantu mengawal risiko.

Risiko Strategi

  1. Boleh menghasilkan isyarat perdagangan yang kerap di pasaran berayun, meningkatkan kos transaksi.
  2. Kelewatan penunjuk ZigZag mungkin menyebabkan sedikit keterlambatan entri.
  3. Pilihan parameter memberi kesan yang ketara terhadap prestasi strategi.
  4. Kemungkinan pengeluaran yang lebih besar semasa pembalikan pasaran yang cepat.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Memasukkan penunjuk turun naik untuk menyesuaikan parameter berdasarkan turun naik pasaran.
  2. Tambah penunjuk jumlah sebagai pengesahan tambahan.
  3. Mengoptimumkan mekanisme berhenti-kerugian, termasuk berhenti belakang.
  4. Pertimbangkan klasifikasi persekitaran pasaran untuk kombinasi parameter yang berbeza.
  5. Melaksanakan sistem pengukuran kedudukan berdasarkan kekuatan isyarat.

Ringkasan

Strategi ini membina sistem trend berikut yang komprehensif melalui gabungan penunjuk ZigZag dan Aroon. Kekuatannya terletak pada kemampuan menyesuaikan diri dan mekanisme pengesahan berganda, sementara perhatian mesti diberikan kepada pemilihan parameter dan kesan persekitaran pasaran. Melalui pengoptimuman dan peningkatan yang berterusan, strategi menunjukkan janji untuk prestasi yang stabil dalam perdagangan sebenar.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Zig Zag + Aroon Strategy", overlay=true)

// Zig Zag parameters
zigzagDepth = input(5, title="Zig Zag Depth")

// Aroon parameters
aroonLength = input(14, title="Aroon Length")

// Zig Zag logic
var float lastZigZag = na
var float lastZigZagHigh = na
var float lastZigZagLow = na
var int direction = 0  // 1 for up, -1 for down

// Calculate Zig Zag
if (not na(high) and high >= ta.highest(high, zigzagDepth) and direction != 1)
    lastZigZag := high
    lastZigZagHigh := high
    direction := 1
if (not na(low) and low <= ta.lowest(low, zigzagDepth) and direction != -1)
    lastZigZag := low
    lastZigZagLow := low
    direction := -1

// Aroon calculation
highestHigh = ta.highest(high, aroonLength)
lowestLow = ta.lowest(low, aroonLength)
aroonUp = (aroonLength - (bar_index - ta.highestbars(high, aroonLength))) / aroonLength * 100
aroonDown = (aroonLength - (bar_index - ta.lowestbars(low, aroonLength))) / aroonLength * 100

// Long entry condition
longCondition = (ta.crossover(aroonUp, aroonDown)) and (lastZigZag == lastZigZagHigh)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short entry condition
shortCondition = (ta.crossover(aroonDown, aroonUp)) and (lastZigZag == lastZigZagLow)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
if (ta.crossover(aroonDown, aroonUp) and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long")

if (ta.crossover(aroonUp, aroonDown) and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("Short")

// Plot Zig Zag
plot(lastZigZag, color=color.blue, title="Zig Zag", linewidth=2, style=plot.style_stepline)

// Plot Aroon
hline(70, "Aroon Up Overbought", color=color.red)
hline(30, "Aroon Down Oversold", color=color.green)
plot(aroonUp, color=color.green, title="Aroon Up")
plot(aroonDown, color=color.red, title="Aroon Down")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi