Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi silang EMA berganda dengan kawalan risiko-balasan pintar

Strategi silang EMA berganda dengan kawalan risiko-balasan pintar

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-13 10:30:17
Tag:EMASLTPRRSLTP

img

Ringkasan

Ini adalah strategi dagangan berdasarkan persilangan purata bergerak eksponen (EMA) 15 tempoh dan 50 tempoh. Strategi ini melaksanakan tahap stop-loss dan mengambil keuntungan yang pintar untuk mengoptimumkan kawalan risiko-balasan. Ia bukan sahaja menangkap isyarat pembalikan trend tetapi juga menyesuaikan parameter dagangan secara automatik berdasarkan turun naik pasaran, dengan itu meningkatkan kestabilan strategi dan keuntungan.

Prinsip Strategi

Logik terasnya adalah berdasarkan isyarat silang antara EMA cepat (15 tempoh) dan EMA perlahan (50 tempoh). Isyarat panjang dihasilkan apabila garis cepat melintasi di atas garis perlahan, dan isyarat pendek apabila garis pantas melintasi di bawah. Untuk pengoptimuman pengurusan risiko, strategi menggunakan kaedah penetapan stop-loss dinamik, menggunakan harga pembukaan terendah dari 2 lilin sebelumnya sebagai stop-loss panjang dan harga pembukaan tertinggi sebagai stop-loss pendek. Sasaran keuntungan ditetapkan pada dua kali risiko, memastikan nisbah risiko-balasan yang baik. Strategi menggunakan 30% ekuiti akaun untuk perdagangan, yang membantu mengawal pendedahan risiko.

Kelebihan Strategi

  1. Pengurusan Risiko Dinamik: Strategi itu menyesuaikan parameter risiko secara automatik berdasarkan turun naik pasaran melalui pengiraan stop-loss masa nyata.
  2. Nisbah Risiko-Penghasilan yang Dioptimumkan: Menetapkan sasaran keuntungan pada dua kali jarak stop-loss memastikan potensi keuntungan yang munasabah untuk setiap perdagangan.
  3. Pengurusan Wang yang Kuat: Menggunakan 30% ekuiti akaun untuk perdagangan mengekalkan keseimbangan antara potensi keuntungan dan kawalan risiko.
  4. Peluang Dagangan Dua Arah: Strategi ini menangkap kedua-dua peluang perdagangan panjang dan pendek, meningkatkan kekerapan perdagangan dan potensi keuntungan.
  5. Bantuan Visual: Tahap Stop-Loss dan Take-Profit ditandakan pada carta, yang membolehkan peniaga memantau status perdagangan secara intuitif.

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran berbelit-belit: Semasa pasaran sampingan, isyarat silang EMA boleh menghasilkan isyarat palsu yang membawa kepada kerugian berturut-turut.
  2. Risiko tergelincir: Semasa pergerakan pasaran yang cepat, harga pelaksanaan sebenar boleh menyimpang secara ketara dari harga yang dirancang.
  3. Risiko Pengurusan Wang: Menggunakan 30% ekuiti tetap mungkin terlalu agresif dalam keadaan pasaran tertentu.
  4. Risiko Penentuan Stop-Loss: Stop-loss berdasarkan 2 lilin sebelumnya mungkin tidak cukup fleksibel dalam keadaan pasaran yang melampau.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Melaksanakan Penapis Trend: Tambah penunjuk pengesahan trend tambahan seperti ADX atau penunjuk kekuatan trend untuk menapis isyarat lemah.
  2. Pengukuran Posisi Dinamis: Sesuaikan saiz kedudukan secara automatik berdasarkan turun naik pasaran untuk fleksibiliti yang lebih baik.
  3. Mengoptimumkan Kaedah Stop-Loss: Pertimbangkan untuk menggabungkan penunjuk ATR untuk tetapan stop-loss untuk mencerminkan ciri-ciri turun naik pasaran dengan lebih baik.
  4. Tambah Penapis Masa: Melaksanakan penapis masa dagangan untuk mengelakkan tempoh turun naik yang tinggi atau kecairan yang rendah.
  5. Sertakan Pengesahan Volume: Gunakan jumlah sebagai penunjuk pengesahan untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

Ringkasan

Ini adalah strategi silang EMA yang terstruktur dengan baik dengan logik yang jelas. Dengan menggabungkan kaedah analisis teknikal klasik dengan teknik pengurusan risiko moden, strategi mencapai ciri-ciri risiko-balasan yang baik. Walaupun terdapat ruang untuk pengoptimuman, kerangka asas menunjukkan kepraktisan dan keluasan yang baik. Melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan, prestasi strategi dapat ditingkatkan lagi.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Cross - Any Direction", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=30)

// Input for EMAs
ema_short_length = input(15, title="Short EMA Length")
ema_long_length = input(50, title="Long EMA Length")

// Calculate EMAs
ema_short = ta.ema(close, ema_short_length)
ema_long = ta.ema(close, ema_long_length)

// Plot EMAs
plot(ema_short, color=color.blue, title="15 EMA")
plot(ema_long, color=color.red, title="50 EMA")

// Entry Conditions (Any EMA Cross)
cross_condition = ta.crossover(ema_short, ema_long) or ta.crossunder(ema_short, ema_long)

// Determine Trade Direction
is_long = ta.crossover(ema_short, ema_long)
is_short = ta.crossunder(ema_short, ema_long)

// Stop Loss and Take Profit
long_stop_loss = ta.lowest(open[1], 2)  // Lowest open of the last 2 candles
short_stop_loss = ta.highest(open[1], 2) // Highest open of the last 2 candles
long_take_profit = close + 2 * (close - long_stop_loss)
short_take_profit = close - 2 * (short_stop_loss - close)

// Execute Trades
if (cross_condition)
    if (is_long)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
    else if (is_short)
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)

// Plot Stop Loss and Take Profit Levels
plot(long_stop_loss, color=color.orange, title="Long Stop Loss", style=plot.style_circles, linewidth=2)
plot(long_take_profit, color=color.green, title="Long Take Profit", style=plot.style_circles, linewidth=2)
plot(short_stop_loss, color=color.orange, title="Short Stop Loss", style=plot.style_circles, linewidth=2)
plot(short_take_profit, color=color.red, title="Short Take Profit", style=plot.style_circles, linewidth=2)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi