Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantitatif Julat Dinamik Rentas Sempadan Berdasarkan Bollinger Bands

Strategi Dagangan Kuantitatif Julat Dinamik Rentas Sempadan Berdasarkan Bollinger Bands

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-27 15:39:49
Tag:BBSMASDMAROEPNL

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan penunjuk Bollinger Bands, menangkap trend pasaran melalui isyarat terobosan julat dinamik. Strategi ini menggunakan saluran penyimpangan standard sebagai penunjuk teras, digabungkan dengan sistem pengurusan dana untuk mencapai penyesuaian dinamik kedudukan penuh. Reka bentuk keseluruhan memberi tumpuan kepada kawalan risiko dan mengejar pulangan yang stabil.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan purata bergerak 20 tempoh sebagai paksi pusat, mengambil 2 kali penyimpangan standard ke atas dan ke bawah untuk membentuk saluran dinamik. Apabila harga menembusi rel bawah, ia dilihat sebagai isyarat oversold, dan sistem membeli dengan kedudukan penuh; apabila harga menembusi rel atas, ia dilihat sebagai isyarat overbought, dan sistem menjual dengan kedudukan penuh. Volatiliti diukur melalui penyimpangan standard untuk memastikan kebolehsesuaian dinamik isyarat perdagangan. Sementara itu, strategi ini mengintegrasikan sistem pengurusan dana, menyesuaikan saiz kedudukan secara automatik mengikut ekuiti akaun.

Kelebihan Strategi

  1. Kebolehsesuaian Dinamik yang Kuat: Bollinger Band, berdasarkan pengiraan penyimpangan standard, boleh menyesuaikan julat dagangan secara automatik mengikut turun naik pasaran, menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
  2. Pengurusan Risiko Komprehensif: Menggunakan pengurusan kedudukan peratusan, menyesuaikan saiz dagangan secara dinamik mengikut ekuiti akaun, mengawal risiko dengan berkesan.
  3. Tahap Automasi Tinggi: Mengintegrasikan antara muka API pertukaran, menyokong pelaksanaan isyarat automatik, mengurangkan campur tangan manusia.
  4. Logik Strategi yang jelas: Menentukan isyarat dagangan berdasarkan harga dan crossover Bollinger Bands, dengan kriteria penilaian yang jelas.
  5. Kecekapan Pengiraan yang cemerlang: Pengiraan penunjuk teras yang mudah, sesuai untuk persekitaran perdagangan frekuensi tinggi.

Risiko Strategi

  1. Tidak menguntungkan di pasaran berayun: Rendah kepada isyarat palsu di pasaran berayun ke sisi, menyebabkan perdagangan yang kerap.
  2. Trend Lag: Purata bergerak adalah penunjuk yang tertinggal secara semula jadi, mungkin kehilangan masa kemasukan yang optimum semasa turun naik tajam.
  3. Kecekapan Modal: Kaedah perdagangan kedudukan penuh boleh membawa kepada penggunaan modal yang berlebihan, meningkatkan risiko.
  4. Kebergantungan Teknikal: Pelaksanaan automatik bergantung pada kestabilan rangkaian dan API, menimbulkan risiko teknikal.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Penapisan Isyarat: Cadangkan pengenalan penanda pengesahan trend, seperti MACD atau RSI, untuk mengurangkan isyarat palsu.
  2. Pengurusan kedudukan: Boleh menggunakan skema pembinaan kedudukan progresif untuk mengelakkan risiko operasi kedudukan penuh tunggal.
  3. Pengoptimuman Hentian Kerugian: Tambah mekanisme hentian kerugian untuk meningkatkan keupayaan keuntungan.
  4. Pengoptimuman Parameter: Mencadangkan pengoptimuman parameter Bollinger Bands melalui pengujian semula untuk meningkatkan kestabilan strategi.
  5. Penyesuaian Pasaran: Boleh menambah modul penilaian keadaan pasaran untuk menggunakan parameter yang berbeza dalam persekitaran pasaran yang berbeza.

Ringkasan

Strategi ini membina sistem perdagangan kuantitatif yang lengkap melalui penunjuk teknikal Bollinger Bands, menggabungkan pengurusan dana dan pelaksanaan automatik, yang mempunyai kepraktisan yang kuat. Walaupun terdapat batasan tertentu, melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi. Strategi ini sesuai untuk pasaran dengan turun naik yang lebih tinggi dan mempunyai nilai rujukan untuk pelabur yang mengejar pulangan yang stabil.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true, initial_capital=86, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

// Parameter für die Bollinger-Bänder
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input.float(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")

// Berechnung der Bollinger-Bänder
basis = ta.sma(close, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// Startkapital
usdt_balance = 86.0 // Anfangsbetrag in USDT
zerebro_balance = 52.0 // Anfangsbetrag in ZEREBRO

// Bedingungen für Kauf- und Verkaufssignale
longCondition = ta.crossover(close, lower)
shortCondition = ta.crossunder(close, upper)

// Kauf- und Verkaufslogik
if (longCondition and usdt_balance > 0)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=usdt_balance / close)
    usdt_balance := 0 // Alle USDT werden verwendet
    zerebro_balance += strategy.position_size // Gekaufte ZEREBRO hinzufügen

if (shortCondition and zerebro_balance > 0)
    strategy.close("Buy")
    usdt_balance += strategy.position_size * close // Verkaufserlös in USDT
    zerebro_balance := 0 // Alle ZEREBRO verkauft

// Plot der Bollinger-Bänder
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.green, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.red, title="Lower Band")

// Alerts für Bybit-Verbindung
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message='{"action": "buy", "symbol": "ZEREBRO/USDT"}')
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message='{"action": "sell", "symbol": "ZEREBRO/USDT"}')

// Automatische Verknüpfung mit Bybit
// Stellen Sie sicher, dass Sie den Webhook-URL in TradingView einstellen und korrekt mit Bybit verbinden.
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi