Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Bollinger Bands Berasaskan Awan Strategi Trend Kuantitatif Purata Bergerak Ganda

Bollinger Bands Berasaskan Awan Strategi Trend Kuantitatif Purata Bergerak Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-12-27 15:54:08
Tag:MABB

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan Awan Ichimoku. Ia terutamanya menggunakan isyarat silang antara Leading Span A dan Leading Span B untuk menentukan arah trend pasaran dan menjana isyarat perdagangan. Strategi ini menggunakan kaedah penilaian julat harga dinamik, menggabungkan prinsip pengiraan Saluran Donchian untuk menangkap titik perubahan trend pasaran dengan berkesan.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini berdasarkan komponen utama berikut:

  1. Garis penukaran: Menggunakan median Saluran Donchian 9 tempoh sebagai penunjuk tindak balas pantas
  2. Garis Asas: Menggunakan median Saluran Donchian 26 tempoh sebagai penunjuk trend jangka sederhana
  3. Leading Span A: Dihitung sebagai purata garis penukaran dan garis asas
  4. Leading Span B: Menggunakan median Saluran Donchian 52 tempoh sebagai penunjuk trend jangka panjang
  5. Lagging Span: Memindahkan harga penutupan 26 tempoh ke belakang

Isyarat dagangan diaktifkan di bawah syarat-syarat berikut:

  • Isyarat panjang: Apabila lead span A melintasi di atas lead span B
  • Isyarat pendek: Apabila Leading Span A melintasi di bawah Leading Span B

Kelebihan Strategi

  1. Pengesahan trend pelbagai dimensi: Menggabungkan penunjuk dari tempoh yang berbeza untuk penilaian trend pasaran yang komprehensif
  2. Kebolehpercayaan isyarat yang tinggi: Menggunakan crossover awan sebagai pemicu isyarat, menapis isyarat palsu dengan berkesan
  3. Kawalan risiko yang kukuh: Struktur awan secara semula jadi menyediakan tahap sokongan dan rintangan, menawarkan titik stop-loss semula jadi
  4. Kemudahan penyesuaian yang tinggi: Parameter strategi boleh diselaraskan mengikut ciri pasaran yang berbeza

Risiko Strategi

  1. Risiko kelewatan: Penggunaan pengiraan tempoh yang lebih lama boleh menyebabkan isyarat masuk dan keluar tertunda
  2. Risiko pasaran sampingan: Boleh menghasilkan isyarat pecah palsu yang kerap di pasaran yang berbeza
  3. Sensitiviti parameter: Gabungan parameter yang berbeza boleh membawa kepada variasi yang ketara dalam prestasi strategi
  4. Risiko pengambilan: Boleh menghadapi pengambilan yang signifikan semasa pembalikan trend

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Menggabungkan penunjuk jumlah: Menggabungkan perubahan jumlah untuk mengesahkan kesahihan trend
  2. Mengoptimumkan pemilihan parameter: Sesuaikan parameter secara dinamik berdasarkan ciri kitaran pasaran yang berbeza
  3. Tambah penunjuk tambahan: Sertakan penunjuk seperti RSI atau MACD sebagai isyarat pengesahan tambahan
  4. Memperbaiki mekanisme stop-loss: Merancang strategi stop-loss yang lebih fleksibel, seperti stop trailing

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan alat analisis teknikal klasik, menangkap peluang pasaran melalui analisis trend berbilang dimensi. Walaupun ia mempunyai beberapa kelewatan yang melekat, ia menunjukkan kebolehpercayaan dan kemampuan beradaptasi yang baik secara keseluruhan. Melalui pengoptimuman dan peningkatan yang berterusan, strategi ini mempunyai potensi untuk mengekalkan prestasi yang stabil di bawah keadaan pasaran yang berbeza.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mrbakipinarli

//@version=6
strategy(title="Ichimoku Cloud Strategy", shorttitle="Ichimoku Strategy", overlay=true)

// Inputs for Ichimoku Cloud
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span")

// Functions
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

// Plotting Ichimoku Components
plot(conversionLine, color=color.new(#2962FF, 0), title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=color.new(#B71C1C, 0), title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=color.new(#43A047, 0), title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.new(#A5D6A7, 0), title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.new(#EF9A9A, 0), title="Leading Span B")

// Kumo Cloud
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Upper Line", display = display.none) 
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Lower Line", display = display.none) 
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))

// Trading Logic
longCondition = ta.crossover(leadLine1, leadLine2)
shortCondition = ta.crossunder(leadLine1, leadLine2)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi