ChaoZhang
1
fokus pada
1166
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan kuantitatif berdasarkan Ichimoku Cloud. Strategi ini terutamanya menggunakan isyarat silang bagi Span Utama A dan Span Utama B untuk menentukan arah aliran pasaran dan menjana isyarat dagangan. Strategi ini menggunakan kaedah pertimbangan julat harga dinamik, digabungkan dengan prinsip pengiraan Saluran Donchian, yang boleh menangkap titik perubahan arah aliran pasaran dengan berkesan.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan komponen utama berikut:
- Talian Penukaran: Menggunakan median Saluran Donchian 9 tempoh sebagai penunjuk tindak balas pantas
- Garis Pangkal: Menggunakan median Saluran Donchian 26 tempoh sebagai penunjuk arah aliran jangka sederhana
- Jangka Utama A: Dikira daripada purata garis penukaran dan garis dasar
- Span Utama B: Menggunakan median Saluran Donchian 52 tempoh sebagai penunjuk arah aliran jangka panjang
- Jangka Lagging: Alihkan harga penutup ke belakang 26 tempoh
Syarat pencetus untuk isyarat dagangan adalah seperti berikut:
- Isyarat panjang: Apabila jalur pendahulu A melintasi jalur pendahuluan B ke atas
- Isyarat pendek: Apabila jalur pendahulu A melintasi jalur pendahuluan B ke bawah
Kelebihan Strategik
- Pengesahan arah aliran berbilang dimensi: Melalui gabungan penunjuk tempoh yang berbeza, arah aliran pasaran boleh dinilai secara menyeluruh
- Kebolehpercayaan isyarat yang tinggi: Menggunakan lintasan awan sebagai keadaan pencetus isyarat boleh menapis isyarat palsu dengan berkesan
- Kawalan risiko yang sempurna: Struktur awan itu sendiri mempunyai fungsi menyokong tekanan, memberikan kedudukan stop loss semula jadi untuk dagangan
- Kebolehsuaian yang kuat: Parameter strategi boleh dilaraskan mengikut ciri pasaran yang berbeza, dengan kesejagatan yang kukuh
Risiko Strategik
- Risiko ketinggalan: Disebabkan penggunaan kaedah pengiraan tempoh yang lebih panjang, mungkin terdapat kelewatan tertentu dalam isyarat masuk dan keluar
- Risiko pasaran tidak menentu: Dalam pasaran mendatar dan tidak menentu, isyarat pelarian palsu yang kerap mungkin berlaku
- Kepekaan parameter: Kombinasi parameter yang berbeza boleh membawa kepada perbezaan besar dalam prestasi strategi
- Risiko pengeluaran: Apabila arah aliran berbalik, anda mungkin menghadapi pengeluaran yang lebih besar
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan penunjuk volum: Keberkesanan arah aliran boleh disahkan dengan menggabungkan perubahan dalam volum
- Optimumkan pemilihan parameter: laraskan pelbagai parameter secara dinamik mengikut ciri-ciri kitaran pasaran yang berbeza
- Tambah penunjuk tambahan: Anda boleh menambah penunjuk seperti RSI atau MACD sebagai isyarat pengesahan tambahan
- Tingkatkan mekanisme henti rugi: reka strategi henti rugi yang lebih fleksibel, seperti henti rugi mengekori
ringkaskan
Strategi ini ialah sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan alat analisis teknikal klasik untuk menangkap peluang pasaran melalui analisis trend berbilang dimensi. Walaupun terdapat ketinggalan tertentu, ia mempunyai kebolehpercayaan dan kebolehsuaian yang baik secara keseluruhan. Melalui pengoptimuman dan penambahbaikan berterusan, strategi ini dijangka dapat mengekalkan prestasi yang stabil dalam persekitaran pasaran yang berbeza.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mrbakipinarli
//@version=6
strategy(title="Ichimoku Cloud Strategy", shorttitle="Ichimoku Strategy", overlay=true)
// Inputs for Ichimoku Cloud
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span")
// Functions
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Ichimoku Components
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
// Plotting Ichimoku Components
plot(conversionLine, color=color.new(#2962FF, 0), title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=color.new(#B71C1C, 0), title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=color.new(#43A047, 0), title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.new(#A5D6A7, 0), title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.new(#EF9A9A, 0), title="Leading Span B")
// Kumo Cloud
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Upper Line", display = display.none)
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Lower Line", display = display.none)
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
// Trading Logic
longCondition = ta.crossover(leadLine1, leadLine2)
shortCondition = ta.crossunder(leadLine1, leadLine2)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)