Sumber dimuat naik... memuat...

Strategi Penembusan Saluran Beradaptasi dengan Sokongan Dinamik dan Sistem Perdagangan Rintangan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2025-01-06 11:40:35
Tag:SRATRRRSLTPMA

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan canggih berdasarkan tahap sokongan dan rintangan, menggabungkan saluran trend dinamik dengan fungsi pengurusan risiko. Strategi ini mengenal pasti tahap sokongan dan rintangan utama dengan menganalisis turun naik harga tertinggi dan terendah dalam tempoh yang ditentukan, dan menggunakan parameter lebar saluran untuk membina julat perdagangan dinamik, menyediakan pedagang dengan perspektif struktur pasaran yang jelas dan isyarat perdagangan yang tepat.

Prinsip Strategi

Logik teras merangkumi beberapa elemen utama:

Tahap sokongan dan rintangan dikira berdasarkan harga terendah dan tertinggi dalam tempoh yang ditakrifkan pengguna
Lebar saluran dinamik ditetapkan melalui parameter peratusan, membina saluran atas dan bawah berdasarkan tahap sokongan dan rintangan
Isyarat beli diaktifkan apabila harga mendekati tahap sokongan (dalam jarak 1%).
Sistem ini secara automatik mengira paras stop-loss dan mengambil keuntungan berdasarkan peratusan yang ditakrifkan oleh pengguna
Perdagangan dijalankan hanya dalam julat masa backtesting yang ditentukan
Nisbah risiko terhadap ganjaran dikira dan dipaparkan dalam masa nyata untuk membantu peniaga menilai potensi pulangan terhadap risiko

Kelebihan Strategi

Kebolehsesuaian yang tinggi: Tahap sokongan dan rintangan menyesuaikan secara dinamik dengan perubahan pasaran, menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza
Pengurusan Risiko Komprehensif: Mengintegrasikan pengiraan stop-loss, mengambil keuntungan, dan nisbah risiko-balasan dengan visualisasi
Isyarat Dagangan yang jelas: Menyediakan isyarat kemasukan yang jelas, mengurangkan kesan penilaian subjektif
Visualisasi yang sangat baik: Pelbagai tahap harga dipaparkan secara intuitif melalui garis dan label berwarna yang berbeza
Parameter fleksibel: Membolehkan pengguna menyesuaikan parameter berdasarkan gaya perdagangan peribadi dan ciri pasaran

Risiko Strategi

Risiko Volatiliti Pasaran: Boleh mencetuskan isyarat dagangan yang berlebihan di pasaran yang sangat tidak menentu
Risiko pecah palsu: Harga mendekati tahap sokongan boleh menyebabkan pecah palsu yang membawa kepada isyarat yang salah
Sensitiviti Parameter: Prestasi strategi sangat bergantung kepada tempoh melihat kembali dan tetapan lebar saluran
Pembatasan Dagangan Unidirectional: Pada masa ini hanya menyokong kedudukan panjang, berpotensi kehilangan peluang pendek
Kebergantungan Masa: Keberkesanan strategi terhad kepada julat masa backtesting yang ditentukan

Arahan Pengoptimuman Strategi

Tambah Penapis Trend: Masukkan purata bergerak atau penunjuk momentum untuk menapis isyarat kontra-trend
Arahan Dagangan Lengkap: Tambah logik perdagangan pendek untuk meningkatkan komprehensi strategi
Mengoptimumkan Generasi Isyarat: Mengintegrasikan penunjuk jumlah untuk mengesahkan kesahihan harga pecah
Tetapan Stop-Loss Dinamik: Sesuaikan jarak stop-loss secara dinamik berdasarkan ATR atau turun naik
Meningkatkan Pengurusan Posisi: Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan nisbah risiko-balasan dan turun naik pasaran

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan konsep analisis teknikal utama - tahap sokongan / rintangan dan saluran trend - untuk membina sistem dagangan yang ketat dan terkawal risiko secara logik. Kekuatan strategi terletak pada kemampuan menyesuaikan diri dan pengurusan risiko yang komprehensif, tetapi peniaga masih perlu menyesuaikan parameter dengan teliti berdasarkan keadaan pasaran dan toleransi risiko peribadi. Melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan, strategi ini mempunyai ruang untuk peningkatan lebih lanjut dan dapat berkembang menjadi sistem dagangan yang lebih komprehensif dan kukuh.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Support and Resistance with Trend Lines and Channels", overlay=true)

// Inputs
lookback = input.int(20, title="Lookback Period for Support/Resistance", minval=1)
channelWidth = input.float(0.01, title="Channel Width (%)", minval=0.001) / 100
startDate = input(timestamp("2023-01-01 00:00"), title="Backtesting Start Date")
endDate = input(timestamp("2023-12-31 23:59"), title="Backtesting End Date")

// Check if the current bar is within the testing range
inTestingRange = true

// Support and Resistance Levels
supportLevel = ta.lowest(low, lookback)  // Swing low (support)
resistanceLevel = ta.highest(high, lookback)  // Swing high (resistance)

// Trend Lines and Channels
var line supportLine = na
var line resistanceLine = na
var line upperChannelLine = na
var line lowerChannelLine = na

// Calculate channel levels
upperChannel = resistanceLevel * (1 + channelWidth)  // Upper edge of channel
lowerChannel = supportLevel * (1 - channelWidth)  // Lower edge of channel

// Create or update the support trend line
// if na(supportLine)
//     supportLine := line.new(bar_index, supportLevel, bar_index + 1, supportLevel, color=color.green, width=2, extend=extend.right)
// else
//     line.set_y1(supportLine, supportLevel)
//     line.set_y2(supportLine, supportLevel)

// // Create or update the resistance trend line
// if na(resistanceLine)
//     resistanceLine := line.new(bar_index, resistanceLevel, bar_index + 1, resistanceLevel, color=color.red, width=2, extend=extend.right)
// else
//     line.set_y1(resistanceLine, resistanceLevel)
//     line.set_y2(resistanceLine, resistanceLevel)

// // Create or update the upper channel line
// if na(upperChannelLine)
//     upperChannelLine := line.new(bar_index, upperChannel, bar_index + 1, upperChannel, color=color.blue, width=1, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
//     line.set_y1(upperChannelLine, upperChannel)
//     line.set_y2(upperChannelLine, upperChannel)

// // Create or update the lower channel line
// if na(lowerChannelLine)
//     lowerChannelLine := line.new(bar_index, lowerChannel, bar_index + 1, lowerChannel, color=color.purple, width=1, style=line.style_dashed, extend=extend.right)
// else
//     line.set_y1(lowerChannelLine, lowerChannel)
//     line.set_y2(lowerChannelLine, lowerChannel)

// Buy Condition: When price is near support level
buyCondition = close <= supportLevel * 1.01 and inTestingRange
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercentage = input.float(1.5, title="Stop Loss Percentage", minval=0.0) / 100
takeProfitPercentage = input.float(3.0, title="Take Profit Percentage", minval=0.0) / 100

var float longStopLoss = na
var float longTakeProfit = na
if strategy.position_size > 0
    longStopLoss := strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
    longTakeProfit := strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercentage)
    strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)

// Visualize Entry, Stop Loss, and Take Profit Levels
var float entryPrice = na
if buyCondition
    entryPrice := close
if not na(entryPrice)
    label.new(bar_index, entryPrice, text="Entry: " + str.tostring(entryPrice, "#.##"), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)

if strategy.position_size > 0
    line.new(bar_index, longStopLoss, bar_index + 1, longStopLoss, color=color.red, width=1, extend=extend.right)
    line.new(bar_index, longTakeProfit, bar_index + 1, longTakeProfit, color=color.blue, width=1, extend=extend.right)

// Risk-to-Reward Ratio (Optional)
if not na(entryPrice) and not na(longStopLoss) and not na(longTakeProfit)
    riskToReward = (longTakeProfit - entryPrice) / (entryPrice - longStopLoss)
    label.new(bar_index, entryPrice, text="R:R " + str.tostring(riskToReward, "#.##"), style=label.style_label_up, color=color.yellow, textcolor=color.black, size=size.small)

Berkaitan

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi