Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. Bollinger Bands Breakout Momentum Strategi Dagangan

Bollinger Bands Breakout Momentum Strategi Dagangan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2025-01-06 15:19:50
Tag:MASMAEMASMMAWMAVWMA

img

Ringkasan

Strategi ini adalah sistem perdagangan penjejakan momentum berdasarkan penunjuk Bollinger Bands. Ia mengenal pasti peluang pecah yang berpotensi dengan memantau hubungan antara harga dan Bollinger Band atas, dan menutup kedudukan apabila harga pecah di bawah band bawah. Bollinger Bands terdiri daripada tiga garis: band tengah (rata-rata bergerak), band atas dan bawah (dihitung menggunakan penyimpangan standard). Strategi ini menyokong pelbagai jenis purata bergerak dan membolehkan penyesuaian parameter berdasarkan pilihan peniaga.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan perkara berikut:

  1. Isyarat kemasukan: Apabila harga penutupan memecahkan di atas Bollinger Band atas, yang menunjukkan potensi aliran menaik yang kuat, kedudukan panjang dibuka.
  2. Isyarat Keluar: Apabila harga penutupan jatuh di bawah Bollinger Band bawah, menunjukkan keletihan momentum, kedudukan ditutup.
  3. Pengiraan Bollinger Bands: Band tengah menggunakan jenis purata bergerak yang boleh dipilih (SMA, EMA, SMMA, WMA, VWMA), dan lebar band ditentukan oleh pengganda penyimpangan standard.
  4. Pengurusan Perdagangan: Strategi melaksanakan perdagangan dalam tetingkap masa yang ditentukan, menggunakan modal 100% setiap perdagangan, dan mempertimbangkan faktor komisen dan seluncur.

Kelebihan Strategi

  1. Kebolehsesuaian yang tinggi: Menyokong pelbagai jenis purata bergerak dan pelarasan parameter untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
  2. Pengurusan Risiko yang kukuh: Mengendalikan risiko dengan berkesan menggunakan Bollinger Band yang lebih rendah sebagai titik stop-loss.
  3. Pengesahan Penembusan: Menggunakan Bollinger Band atas sebagai titik masuk untuk menapis penembusan palsu.
  4. Pengurusan Modal Rasional: Mengambil pengurusan modal perkadaran tetap untuk mengelakkan leverage yang berlebihan.
  5. Pertimbangan Kos Transaksi: Merangkumi komisen dan slippage untuk keadaan perdagangan yang lebih realistik.

Risiko Strategi

  1. Risiko pasaran sampingan: Rendah kepada isyarat palsu di pasaran yang terhad.
  2. Risiko Lag: Purata bergerak mempunyai lag yang melekat, berpotensi kehilangan titik kemasukan yang optimum.
  3. Sensitiviti Parameter: Gabungan parameter yang berbeza boleh menyebabkan variasi prestasi yang ketara.
  4. Risiko Penggunaan Modal: Peruntukan modal 100% boleh mengakibatkan pengeluaran yang besar.

Arahan Pengoptimuman Strategi

  1. Tambah Penunjuk Pengesahan Trend: Sertakan penunjuk seperti ADX untuk meningkatkan ketepatan kemasukan.
  2. Mengoptimumkan Pengurusan Modal: Memperkenalkan saiz kedudukan dinamik berdasarkan turun naik pasaran.
  3. Mempertingkatkan Mekanisme Mengambil Keuntungan: Tetapkan titik mengambil keuntungan yang dinamik untuk menangkap lebih banyak keuntungan dalam trend yang kuat.
  4. Tambah penapis persekitaran pasaran: Sertakan penunjuk turun naik untuk mengelakkan perdagangan dalam keadaan pasaran yang tidak sesuai.

Ringkasan

Ini adalah strategi trend-mengikuti berdasarkan Bollinger Bands, menangkap trend pasaran dengan memerhatikan hubungan antara harga dan band. Strategi ini direka dengan baik dengan kemampuan beradaptasi dan mekanisme pengurusan risiko yang baik. Melalui arah pengoptimuman yang dicadangkan, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan lagi. Ia sangat sesuai untuk pasaran yang tidak menentu, tetapi peniaga perlu menyesuaikan parameter dan langkah kawalan risiko mengikut keadaan sebenar.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Demo GPT - Bollinger Bands Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3)

// Inputs
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)
startDate = input(timestamp('01 Jan 2018 00:00 +0000'), title="Start Date")
endDate = input(timestamp('31 Dec 2069 23:59 +0000'), title="End Date")

// Moving Average Function
ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

// Calculations
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Plotting
plot(basis, "Basis", color=#2962FF, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#F23645, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#089981, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

// Strategy Logic
inTradeWindow = true
longCondition = close > upper and inTradeWindow
exitCondition = close < lower and inTradeWindow

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if (exitCondition)
    strategy.close("Long")
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi