ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah momentum berikutan sistem perdagangan berdasarkan penunjuk Bollinger Bands. Ia mengenal pasti peluang penembusan yang berpotensi dengan memantau hubungan antara harga dan Bollinger Band atas dan menutup kedudukan apabila harga jatuh di bawah Bollinger Band yang lebih rendah. Bollinger Bands terdiri daripada tiga baris: jalur tengah (purata bergerak), jalur atas dan jalur bawah (dikira daripada sisihan piawai). Strategi ini menyokong pelbagai jenis purata bergerak dan boleh melaraskan parameter mengikut keutamaan pedagang.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi adalah berdasarkan perkara berikut:
- Isyarat kemasukan: Apabila harga penutup menembusi Bollinger Band atas, ia menunjukkan bahawa pasaran mungkin mempunyai arah aliran menaik yang kuat, dan kedudukan beli dibuka pada masa ini.
- Isyarat keluar: Apabila harga penutup jatuh di bawah Bollinger Band yang lebih rendah, ia menunjukkan bahawa momentum menaik mungkin habis, dan sudah tiba masanya untuk menutup kedudukan dan membuat keuntungan.
- Pengiraan Bollinger Bands: Trek tengah menggunakan jenis purata bergerak pilihan (SMA, EMA, SMMA, WMA, VWMA), dan trek atas dan bawah menentukan lebar jalur dengan gandaan sisihan piawai.
- Pengurusan Perdagangan: Strategi melaksanakan dagangan dalam tetingkap masa tertentu, menggunakan 100% dana untuk setiap dagangan dan mengambil kira komisen dan faktor kegelinciran.
Kelebihan Strategik
- Kebolehsuaian yang kuat: menyokong pelbagai jenis purata bergerak dan pelarasan parameter, dan boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.
- Pengurusan risiko yang sempurna: Gunakan landasan bawah Bollinger Band sebagai titik henti rugi untuk mengawal risiko dengan berkesan.
- Pengesahan pecahan: Menggunakan Bollinger Band atas sebagai titik masuk boleh menapis keluar pecahan palsu.
- Pengurusan dana yang munasabah: mengamalkan pengurusan dana nisbah tetap untuk mengelakkan leverage yang berlebihan.
- Pertimbangan kos transaksi: Termasuk yuran dan kegelinciran dalam pengiraan adalah lebih selaras dengan persekitaran dagangan sebenar.
Risiko Strategik
- Risiko pasaran yang tidak menentu: Isyarat palsu cenderung berlaku dalam pasaran sisi dan tidak menentu.
- Risiko ketinggalan: Purata pergerakan mempunyai ketinggalan, dan anda mungkin terlepas peluang kemasukan terbaik.
- Kepekaan parameter: Kombinasi parameter yang berbeza boleh membawa kepada perbezaan besar dalam prestasi strategi.
- Risiko penggunaan modal: 100% peruntukan modal boleh menyebabkan pengeluaran yang lebih besar.
Arah pengoptimuman strategi
- Tambah penunjuk pengesahan arah aliran: Anda boleh menambah penunjuk arah aliran seperti ADX untuk meningkatkan ketepatan kemasukan.
- Optimumkan pengurusan dana: perkenalkan pengurusan kedudukan dinamik dan laraskan kedudukan mengikut turun naik pasaran.
- Tingkatkan mekanisme henti untung: Anda boleh menetapkan titik henti untung dinamik untuk memperoleh lebih banyak keuntungan dalam pasaran yang kukuh.
- Tingkatkan penapisan persekitaran pasaran: Tambahkan penunjuk turun naik untuk mengelakkan dagangan dalam persekitaran pasaran yang tidak sesuai.
ringkaskan
Ini ialah strategi mengikut arah aliran berdasarkan Bollinger Bands, yang menangkap arah aliran pasaran dengan memerhatikan hubungan antara harga dan Bollinger Bands. Strategi ini direka bentuk secara munasabah dan mempunyai kebolehlarasan yang baik dan mekanisme pengurusan risiko. Melalui arahan pengoptimuman yang disyorkan, kestabilan dan keuntungan strategi boleh dipertingkatkan lagi. Strategi ini amat sesuai untuk pasaran dengan turun naik yang lebih besar, tetapi pedagang dikehendaki melaraskan parameter dan langkah kawalan risiko berdasarkan keadaan sebenar.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Demo GPT - Bollinger Bands Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=3)
// Inputs
length = input.int(20, minval=1, title="Length")
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
offset = input.int(0, "Offset", minval=-500, maxval=500)
startDate = input(timestamp('01 Jan 2018 00:00 +0000'), title="Start Date")
endDate = input(timestamp('31 Dec 2069 23:59 +0000'), title="End Date")
// Moving Average Function
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
// Calculations
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Plotting
plot(basis, "Basis", color=#2962FF, offset=offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#F23645, offset=offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#089981, offset=offset)
fill(p1, p2, title="Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
// Strategy Logic
inTradeWindow = true
longCondition = close > upper and inTradeWindow
exitCondition = close < lower and inTradeWindow
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if (exitCondition)
strategy.close("Long")