Sumber dimuat naik... memuat...
  1. Persegi
  2. EMA Trend dengan Strategi Dagangan Penembusan Nombor Bulat

EMA Trend dengan Strategi Dagangan Penembusan Nombor Bulat

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2025-01-17 16:17:10
Tag:EMASLTPROI

EMA Trend with Round Number Breakout Trading Strategy

Ringkasan

Ini adalah strategi dagangan kuantitatif yang menggabungkan trend EMA, pecah nombor pusingan, dan penapisan sesi dagangan. Strategi ini terutamanya bergantung pada arah trend EMA, ditambah dengan corak pecah harga pada tahap nombor pusingan utama sebagai isyarat perdagangan, sambil menggabungkan penapisan sesi untuk meningkatkan kualiti perdagangan. Strategi ini menggunakan stop-loss berasaskan peratusan dan mengambil keuntungan untuk pengurusan risiko.

Prinsip Strategi

Logik teras merangkumi elemen utama berikut: 1. Menggunakan EMA 20 hari sebagai alat pengenalan trend, hanya pergi jauh di atas EMA dan pendek di bawah 2. Mencari corak menelan berhampiran nombor bulat utama ($ 5 selang) 3. Hanya berdagang semasa sesi London dan New York untuk mengelakkan tempoh turun naik yang rendah 4. Isyarat panjang memerlukan: corak bullish engulfing, harga di atas EMA, sesi dagangan aktif 5. Isyarat pendek memerlukan: corak memburu, harga di bawah EMA, sesi dagangan aktif 6. Melaksanakan nisbah stop-loss 1% dan 1.5% mengambil keuntungan risiko-balasan untuk pengurusan perdagangan

Kelebihan Strategi

  1. Mekanisme pengesahan isyarat berbilang meningkatkan kebolehpercayaan perdagangan dengan ketara
  2. Menggabungkan analisis teknikal dengan tahap harga psikologi untuk kadar kemenangan yang lebih tinggi
  3. Penapisan sesi memastikan perdagangan semasa tempoh pasaran aktif, mengelakkan pecah palsu
  4. Peratusan tetap stop-loss dan mengambil keuntungan memudahkan pengurusan risiko
  5. Logik strategi yang jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
  6. Sesuai untuk pasaran dengan turun naik yang lebih tinggi

Risiko Strategi

  1. Boleh menghasilkan isyarat palsu yang berlebihan di pasaran yang berbeza
  2. Stop-loss tetap dan mengambil keuntungan kekurangan fleksibiliti, mungkin terlepas pergerakan yang lebih besar
  3. Berasaskan hanya pada penunjuk teknikal, mengabaikan faktor asas
  4. Tertakluk kepada risiko tergelincir semasa siaran akhbar utama
  5. Sekatan sesi mungkin kehilangan peluang dalam tempoh lain

Arahan pengoptimuman

  1. Memperkenalkan mekanisme stop-loss dan mengambil keuntungan adaptif berdasarkan turun naik pasaran
  2. Tambah penunjuk pengesahan jumlah untuk meningkatkan kebolehpercayaan pecah
  3. Menggabungkan penapis kekuatan trend untuk mengelakkan perdagangan dalam trend lemah
  4. Pertimbangkan menambah penunjuk sentimen pasaran untuk mengoptimumkan masa kemasukan
  5. Membangunkan algoritma pengenalan peringkat nombor bulat yang lebih pintar

Ringkasan

Strategi ini membina sistem perdagangan yang ketat secara logik dengan menggabungkan pelbagai mekanisme termasuk trend EMA, corak harga, dan penapisan sesi. Walaupun ia mempunyai batasan tertentu, pengoptimuman dan penyempurnaan berterusan berpotensi meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi. Strategi ini berfungsi sebagai asas yang kukuh untuk sistem trend berikut jangka menengah hingga panjang, sesuai untuk penyesuaian berdasarkan keperluan perdagangan tertentu.

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/


//@version=6
strategy("The Gold Box Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=200)

// Inputs
roundNumberInterval = input.int(5, title="Round Number Interval ($)", minval=1)
useEMA = input.bool(true, title="Use 20 EMA for Confluence")
emaLength = input.int(20, title="EMA Length")

// Session times for London and NY
londonSession = input("0300-1200", title="London Session (NY Time)")
nySession = input("0800-1700", title="New York Session (NY Time)")

// EMA Calculation
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// Plot Round Number Levels
roundLow = math.floor(low / roundNumberInterval) * roundNumberInterval
roundHigh = math.ceil(high / roundNumberInterval) * roundNumberInterval

// for level = roundLow to roundHigh by roundNumberInterval
//     line.new(x1=bar_index - 1, y1=level, x2=bar_index, y2=level, color=color.new(color.gray, 80), extend=extend.both)

// Session Filter
inLondonSession = not na(time("1", londonSession))
inNYSession = not na(time("1", nySession))
inSession = true

// Detect Bullish and Bearish Engulfing patterns
bullishEngulfing = close > open[1] and open < close[1] and close > emaValue and inSession
bearishEngulfing = close < open[1] and open > close[1] and close < emaValue and inSession

// Entry Conditions
if bullishEngulfing
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Bullish Engulfing with EMA Confluence")
if bearishEngulfing
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Bearish Engulfing with EMA Confluence")

// Stop Loss and Take Profit
stopLossPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1) / 100
takeProfitPercent = input.float(1.5, title="Take Profit (%)", minval=0.1) / 100

strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close * (1 - stopLossPercent), limit=close * (1 + takeProfitPercent))
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close * (1 + stopLossPercent), limit=close * (1 - takeProfitPercent))
Berkaitan
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi