Como evitar os pontos de queda?

Como evitar os pontos de queda?

• Deslizamento

  Primeiro, mencione quais são os pontos negativos em negociações programadas. Na verdade, o ponto negativo em negociações programadas é: a diferença entre o preço de transação real e o preço esperado.

  A partir disso, podemos dar uma fórmula de cálculo do ponto de deslizamento: tempo de atraso da rede * taxa de flutuação do nível do tick = ponto de deslizamento.

  Os movimentos não são causados por pontos de deslizamento, pois os mercados são sempre voláteis. No entanto, no simulador e na retrospecção histórica, os pontos de deslizamento não são causados porque a rede não tem qualquer atraso. No simulador, se você definir um ponto de deslizamento para cada peça, não é difícil descobrir que o ponto de deslizamento ou ponto de deslizamento provocado em cada transação é 100% conforme o preço esperado.

  Em primeiro lugar, a volatilidade do mercado, que não podemos mudar, mas podemos controlar o tempo de atraso da rede. Devemos estar claros de que o mercado que vemos no computador, não é transmitido ao vivo, mas reproduzido, de acordo com este mercado, as instruções que emitimos no nosso programa, mas também o tempo necessário para ser transmitido para entrar em vigor.

  

• Para evitar o impacto do ponto de deslizamento, há três caminhos a seguir:

  • 1 Aumentar o nível de transações processadas

No processo de negociação programada, o número médio de ganhos e pontos de prejuízo dos níveis de negociação do grande ciclo é necessariamente maior do que o número de pontos de prejuízo dos níveis de negociação menores. Se um nível pequeno for um ganho médio de 10 pontos e um prejuízo médio de 7 pontos, enquanto o modelo de nível médio é um ganho médio de 100 pontos e um prejuízo médio de 70 pontos, na simulação e no retrospecto histórico, quase não há diferença.

• 2 Reduzir a latência da rede ajuda muito na transação programada

  O Google está tentando fazer tudo o que puder para encontrar o caminho mais rápido para conectar o servidor de transações programáticas e reduzir o atraso da rede.

• 3 Evitar os períodos de alta volatilidade do mercado

Por exemplo, para os não-agricultores, pode-se adotar uma abordagem de evasão completa, mantendo todo o tempo de liquidação de estoque 15 minutos antes da publicação dos dados. Você não pode influenciar a velocidade das flutuações do mercado, mas quer se esquivar ou é bom fazê-lo.

根据上述内容，对计算公式两个乘数进行调整而降低或者规避程序化交易中的滑点是第二和第三点，而第一点，只是使得降低滑点的影响效果而不是降低滑点，我们的收益率曲线率根本不会受到影响。程序化交易中的滑点有的时候还可以增加你的收益，这需要我们队开单和平仓的方式有一个更好的理解，总而言之，如果我们用的是逆tick级别的势的开单方式，那滑点对我们是有好处的，如果我们用的是顺tick级别的势的平仓方式，滑点对我们也有好处，此时，网络延迟较大对我们来说，倒是一件好事!

比如靠回踩方式去下单，还有靠固定点数的止盈，我们和滑点都可以成为朋友。当我们有两个以上的交易主机的时候，就需要去甄别所有的下单和平仓，如果滑点对我们有利，则用慢速网络主机去操作这些指令，如果滑点对我们不利，则要将这些指令拆分到快速网络主机去操作。

FeiyangEA开单方面，回踩方式达到六成以上，所以最好用国内慢速网络主机去开单，而对于平仓方面，都是滑点对程序化交易中不利的方向，所以目前都是由美国快速网络VPS负责平仓操作。这些改进，使得同期历史回测不如实盘的成绩，从而确保了，实盘与回测一致的高度，这个前提是程序化交易中最为重要的，否则根本无法做出交易模型的编制和优化。

Traduzido de Negociação Programada e Investimento Quantificado