Estratégias e máquinas de estado

Estratégias e máquinas de estado

• O blogueiro, que não escreve há muito tempo, sempre quis falar sobre estratégias e estatísticas.

  Muitos amigos têm boas estratégias de negociação, mas quando implementadas com programação, muitas vezes descobrem que o controle do programa não pode ser executado de acordo com a idéia prévia, e haverá mais posições abertas, mais posições niveladas, até mesmo um contrato que não é razoável para manter várias posições e posições vazias ao mesmo tempo. Na verdade, a razão fundamental para esses fenômenos ocorrerem é que os negócios programados não são como os negócios subjetivos, em situações de emergência, podem ser reagidos e processados de forma oportuna. Por exemplo, eu faço uma operação de negociação aberta quando as condições da estratégia são cumpridas, mas não é possível negociar neste momento, ou no ambiente do mercado, quando o programa deve fazer uma operação de retirada; e depois da retirada, se há ou não uma operação adicional, para alcançar a posição planejada, também é necessário o controle do programa.

  A máquina de estado é um mapa de transferência de estado, que, ao introduzir a máquina de estado, distingue todos os estados da ordem, e o programa controla sua lógica em todos os estados, sem se perturbar.

  Durante o processo de transação, aplicamos a ordem com ações: anúncio de entrada, anúncio de saída, anúncio de parada, anúncio de parada; o que recebemos é um feedback sobre o estado da ordem que é o resultado da ação: não totalmente transacionado, totalmente transacionado, para retirar (parcialmente transacionado ou não). Portanto, podemos marcar este estado como um estado após a ação da ordem.

• A seguir, um simples exemplo de um contrato único, mais clássico, para referência do leitor:

  

  Assim, no processo de negociação de um único contrato, qualquer estado em que os pedidos estão pode ser rigorosamente distinguido; o processo também pode ser processado de acordo com seus diferentes estados. Por exemplo: após o retiro do tempo de equilíbrio, o controle pode ser feito de acordo com sua estratégia.

  Naturalmente, você também pode controlar o fluxo do estado de acordo com sua intenção, por exemplo: no exemplo anterior, se você retirar o ing ing recebe a resposta de que o levantamento foi bem-sucedido e há uma transação de abertura, o estado não fluirá para o ing, mas escolherá um modo de continuar com o posicionamento de destino anterior, continuando com o posicionamento restante, e então fluirá para o ing ing ing.

• Aqui se fala de um sistema de estado de dois contratos. O sistema de estado envolve dois contratos, ou seja, o problema de abrir as pernas. Em relação ao contrato único, o sistema de estado é muito problemático.

  No entanto, como dito anteriormente, aplicamos ações a pedidos, resumindo a devolução de contrato ou a devolução de transação em várias respostas após a devolução de pedidos, definindo o estado da ordem enquanto esperamos a devolução da ação. De acordo com essa idéia, listamos todas as ações em linha e, em seguida, combinamos as ações dos dois contratos e, em seguida, adicionamos ing, listamos todas as condições.

  Os movimentos aplicados ao contrato: abrir, nivelar, retirar, etc. Os movimentos de equilíbrio ocorrem porque, depois de uma perna ter posicionado, segundo o princípio da arbitragem, a outra perna deve equilibrar. Portanto, uma perna deve ser estabelecida primeiro e esperar que a segunda perna também estabeleça uma posição oposta, formando uma combinação de arbitragem.

  Então, o estado da encomenda dos dois contratos está incluído na tabela abaixo:

  

  Assim, você pode construir o estado que você precisa de acordo com o feedback após a ação da ordem. O gráfico a seguir é o estado que você deve considerar ao criar um portfólio de opções para referência do leitor:

  

  A lógica e o fluxo de estado do equilíbrio do portfólio de equilíbrio estão de acordo com a estrutura básica e aberta, não sendo discutida aqui.

Transmissão do blogue ronalgao