Um comentário sobre a Lei de Negociação da Rede

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Um dia nos anos 40, o pai da teoria da informação, Shannon, demonstrou em um quadro preto: 50% do capital comprado a qualquer preço, ou seja, a quantidade de capital: o valor de mercado das ações = 50%: 50%. O aumento do preço das ações é de um certo grau de venda de uma parte das ações, mantendo a quantidade de capital restante: o valor de mercado das ações restantes = 50%: 50%; ao contrário, o preço das ações cai de um certo grau, comprando uma parte das ações com o excedente de capital, mantendo sempre a quantidade de capital restante: o mercado de ações restantes = 50%: 50%. A teoria do risco zero foi a razão pela qual os primeiros amigos do grupo se reuniram. O modelo de negociação típico da teoria do zero é o n%, 1/m. O n% é a amplitude do aumento ou queda, e o m é a proporção média de capital (ou ações remanescentes) comprados ou vendidos na próxima transação. Como o preço de cada transação é calculado com base no preço da transação anterior, o método de grelha pode ser usado apenas com um conjunto de dados de preços para percorrer todo o processo de transação, evitando calcular o preço da próxima transação após cada transação, o que é mais claro e fácil de operar.

No entanto, o que mais me impressionou sobre a teoria do zero, e que resistiu ao teste do tempo e do mercado, foram apenas duas palavras: 1. A queda dos preços das ações é imprevisível; 2. O aumento do preço das ações significa que as pessoas continuam vendendo e comprando ações, enquanto a queda do preço das ações significa que as pessoas continuam comprando. A primeira frase é a visão de mercado do preço das ações, e a segunda frase pode ser vista como um método de lucro contínuo para negociar. 1. a volatilidade dos preços das ações; 2. A aleatoriedade das flutuações de preços; 3. As duas características acima são causadas pela competitividade do capital.

A descrição das características acima mostra que, com exceção de alguns casos extremos, a volatilidade dos preços das ações pode ser considerada normal na maioria dos mercados. A volatilidade aleatória é verdade, pois os fatores que influenciam os preços das ações são muito complexos e nem mesmo um conjunto dos fatores mais importantes da volatilidade pode explicar as razões para suas mudanças.

O que é que o velho sistema de negociação de rede pode ter feito com todas estas características?

Os poucos artigos de lei de negociação de redes que eu vi não contêm uma discussão abrangente do ponto de vista do mercado, apenas o método simples lun em sua forma concreta na circulação civil. A lei de negociação de redes é perfeitamente capaz de deduzir todas as ideias de negociação acima. O gerenciamento de capital pesado e a previsão de tendências leves são suas características típicas. No final de 2007 eu refleti sobre a questão: um método de gestão de capital completo pode ser continuamente lucrativo? - Não prever, não optar por ações, não fazer análise básica?

Eu considerei vários modelos de negociação caracterizados pela distribuição de formas de captação de fundos e conversei com todos os membros do grupo:

1. O modelo de compra e venda de criptomoedas é o modelo de duplicidade.
2. Os fundos da pirâmide compram e vendem as fichas da pirâmide - o modelo de ouro duplo.
3. O modelo de compra e venda de criptomoedas indicativas é o modelo de dois dedos.
4. O modelo de negócios do festival de bambu;
5. Modelo de posicionamento de proporção igual;
6. Modelo de valor de mercado;
7. Modelo de grelha de tendência + que combina análise de tendências para ajustar os parâmetros de negociação.
8. Modelo combinado (modelo com características distribuídas que não são de forma simétrica regular e modelo que combina dois ou mais dos modelos acima)

Com o objetivo de simplificar a operação, o esforço é triplo (não fazer previsão, não optar por ações, não fazer análise básica), exceto o 7o modelo acima não tem testes reais, e os outros 7 modelos têm um certo grau de realidade (por causa da escassez de dados, vou discutir algumas aplicações qualitativas mais tarde). Os modelos anteriores 1, 2 e 3 podem ser usados como modelos de negociação básicos. Os modelos correspondentes aproximados dos modelos de negociação sugeridos pela teoria zero são chamados de divisão uniforme, equilíbrio linear e índice. Mas, na teoria zero, apenas a compra é aplicada, não a venda simétrica. E o modelo de uso da lei uniforme é o n%, 1/m, onde n e m são constantes, enquanto no modelo binário, n e m são variáveis. Todos os que aparecem no processo de discussão ou aplicação da troca devem prestar atenção a este diferencial. Os modelos matemáticos de negociação apresentam requisitos de resistência ao risco e à expectativa de maior retorno.

Eu me concentrei neste artigo para apresentar o modelo de negociação de compra e venda de criptomoedas, que é conhecido como modelo de duplo nível. Explicação específica: no processo de queda de ações, sempre com o capital restante é comprado na grade inferior; no processo de alta de ações, sempre com o chip restante é vendido na grade superior. O modelo é muito próximo da divisão uniforme da lei zero (a aplicação da divisão uniforme no livro zero, que explica a contradição entre a ilustração e os exemplos de vida real, mostra que a compra do modelo de nível duplo é a maneira de comprar na ilustração. Eu gostaria de usar o nome de divisão uniforme dupla, os amigos do zero são fáceis de entender, para evitar possíveis divergências, usamos o nome de divisão uniforme dupla), mas na aplicação da guerra real, o uso zero ((n%, 1/m) padrão aparece n e m = constante.

Os modelos de negociação binários usados incluem 1. ações escolhidas; 2. a determinação do intervalo de negociação; 3. a construção de estoques; 4. a batalha real; 5. ajuste.

1. ações selecionadas: se as ações não sairem do mercado, quase tudo pode ser feito com negociações binárias. Como variedade de posse de linha longa, é recomendável prestar atenção ao subterrâneo. No caso de não sair do mercado, talvez a única coisa a ser considerada seja a atividade das ações, muitas vezes mostrando a personalidade de ganância a longo prazo das ações. Atividade v = a/A; onde a volatilidade da ação é a = (maximum-minimum) /minimum; onde a volatilidade do volume é A = (maximum-minimum) /minimum; onde o valor máximo e mínimo é recomendado para os últimos dois meses. Os valores v podem ser divididos em quatro intervalos: 1.3 abaixo, 1.3 acima, 1.7 acima e 2.0 acima. Os valores mais altos representam o estoque mais ativo e podem ser usados como referência para segmentos de preços de negociação da grade para manter uma frequência de flutuação de negociação relativamente moderada. Por exemplo, um conjunto de parâmetros percentuais recomendados é de 3%, 4%, 5%, 6%.

2. Determine os intervalos de negociação: a teoria de avaliação é a mais popular neste aspecto, e há muitos métodos de análise técnica e de análise básica. Em suma, os pontos de apoio e resistência importantes podem ser usados como intervalos de preços de referência para os longos e curtos. No longo prazo, a taxa de mercado e a taxa de mercado líquido podem ser usados como indicadores importantes, por exemplo, as ações financeiras. Eu prefiro usar 1,2 e 1,5 vezes o preço líquido do mercado como uma referência importante para o preço mínimo, enquanto para as ações de recursos eu prefiro usar o patrimônio líquido como uma referência mais complexa. Uma dica: talvez qualquer das formas de definir os intervalos de negociação acima tenha sua aplicação, mas o mercado não pode ser descrito com precisão teórica - porque a natureza humana é maravilhosa. Para usar uma frase de Rogers: o benefício do investimento é manter o preço que você quer vender depois de comprar a um preço baixo.

3. Construção de posicionamento: modelo binário Eu considero uma proposta de método de construção de posicionamento específico, que garante que o movimento de negociação dentro da zona de negociação esteja sempre parado, sem nunca parar de perder, garantindo que todos os chips sejam comprados e vendidos. Este princípio também pode ser aplicado a vários outros modelos. Suponha que você investiu um total de US $ 200.000, por exemplo, você definiu um valor de negociação de uma ação (US $ 10,50) e dividiu 40 redes de negociação de baixo para cima, usando uma diferença fixa de 1 para cada mudança de rede, e agora quer construir um armazém em US $ 25, ou seja, a partir de US $ 50 deve ser construído no armazém 25. O modelo binário pode ter uma quantidade de estoques recomendada em qualquer preço no intervalo. Teoricamente, pode ser construído em qualquer um dos preços. Para isso, eu usei a vida de China (601628) para simulação de estoques a partir do ponto máximo de 6124 (754 yuan), com uma grelha de 4% de tamanho, assumindo que o menor ponto de 1664 (17.2 yuan) esteja cheio, e assumindo um declínio vertical de nove dias, com um flutuação de valor máximo de mercado de 50%, quando o custo de armazenamento é de cerca de 34 dólares, dependendo da taxa de processamento e do tamanho do grelha, ou seja, cerca de 0.3 no final do intervalo. A construção de posições é geralmente recomendada em posições mais baixas em uma zona de negociação. Também pode referir-se a determinadas formas de preço ou indicadores técnicos. Algumas pessoas podem preferir o método de construção de posições 1/4 ou 1/2 ou o método de construção de posições on-line *** etc. Não importa, o modelo diz-lhe o quanto deve ser negociado e vendido, e depois de um certo tempo, a proporção de posições será ajustada. No caso de negociações longas, o número de posições leves ou ligeiramente pesadas não tem grande impacto nos ganhos.

4. Combate real: a construção do armazém é concluída, e as transações posteriores podem ser realizadas normalmente. Compre e venda de criptomoedas, compra e uso de fundos com o capital remanescente calculado pelo número de redes abaixo do preço de transação, venda e uso de chips com o número de redes acima do preço de transação calculado. A única coisa que precisa ser lembrada ou discutida com seus amigos é a disciplina de negociação. Eu recomendo que em qualquer rede seja necessário negociar de acordo com o preço e a quantidade calculados, sem qualquer hesitação ou suposição sobre o que fazer. Desde o início, desenvolva um bom hábito de cumprir a disciplina de negociação: cair para comprar, cair para vender, cair para jogar. A capacidade de execução da disciplina de negociação é a garantia de obter lucros. O método de negociação binário é um programa de negociação típico, cuja forma de distribuição de fundos garante que você mantenha sempre a proporção correta de posições no intervalo de negociação, conforme as mudanças de preço, e também irá finalmente realizar o mercado que fornece seus ganhos. Aqui está um fenômeno do processo de negociação que ocorre: no processo de negociação do setor relativamente baixo, o geral se apresenta como mais comprado e mais vendido; e no processo de negociação do setor relativamente alto, o geral se apresenta como mais vendido e menos vendido; no processo de negociação do setor relativamente médio, o geral se apresenta como mais vendido e mais vendido. Este fenômeno é um sugestão de que o preço entrou no setor alto, começa com o conjunto como principal, para manter o lucro; o setor baixo é o principal, para obter mais lucros.

5. Modelo de ajuste: se a linha longa é negociada, e os intervalos de preços de negociação consideram que o preço alvo é relativamente abundante, não é necessário fazer o ajuste por um longo tempo, porque ele está perto ou alcançando o ponto de não ser vendido para sempre, sempre com o dinheiro sempre na mão, sempre com a ideia de negociação de chips, pode ser feito para vender para sempre, para sempre, para sempre. Finalmente, quem consegue fazer isso pode pensar que realmente conhece e entende o mercado, como ajustar o modelo de negociação é possível fazer o que quiser, mesmo que não faça nada em concreto.

O design e o modo de operação do modelo binário podem ser discutidos com os seus amigos, e a seguir uma breve explicação sobre alguns outros modelos de transação. 1. Em termos matemáticos, os três primeiros modelos pertencem à gama de transações de níquel limitado, e os cinco e seis modelos pertencem à gama de transações de níquel ilimitado. Os outros são como intermediários, tanto para níquel limitado quanto para níquel ilimitado. 2. Cada modelo matemático tem seu alcance adequado, mas não é muito importante discutir se o ganho será maximizado. Também não é importante discutir o que você realmente quer do mercado e focar no lucro desse segmento. Os três primeiros modelos de negociação básicos têm características de preço mais baixo a cada compra de mais chips, mais alto a cada venda de mais chips, o que é muito adequado para uma ampla gama de flutuações e liquidações no escopo de negociação. A última lógica é fácil de entender: por exemplo, 10 compra 100 mil ações, 50 dólares são todos vendidos, caindo em 10 pode ser comprado em 50000 ações. 3. Pode-se ver a partir do debate acima que, quanto menor o intervalo de negociação e menor o tempo, o melhor para maximizar o liquidação de um chip é o uso de duas moedas de ouro ou dois dedos, muito adequado para negociações médias de curto prazo com tendências fortes. Porque a menor variação do intervalo, é mais provável que seja mais fácil de concluir a ação de liquidação. Depois de concluir o liquidação de lucros, é como completar uma pequena batalha de emboscamento de paredes horizontais, o sentimento de todo o exército inimigo é relaxante. 4. O modelo de barra de bambu é baseado no modelo ((n%, 1/m), com a finalidade de manter a linha média ou longa para manter uma ampla gama de intervalos de negociação. É prático para investidores que não fazem transações frequentes, e o número de transações entre os intervalos de negociação é claro para cada segmento. Como o modelo de nível duplo é mais conveniente para calcular com a tabela EXCEL, o uso do preço de barra de bambu se torna um ponto de apoio importante para a aquisição ou a venda acumulada, porque algumas empresas de valores mobiliários limitam a venda de partes. O modelo de negociação matemática basicamente não considera o problema de cálculo do reinvestimento de lucro, o modelo diz automaticamente a forma do distribuição de chips de capital que deve ter em cada preço. Cada vez que você compra, seu chip aumenta um pouco, e cada vez que você vende o capital restante aumenta um pouco. O jogo flutuante de longo prazo, como o molusco, absorve um pouco o sangue de seu filhote em todo o corpo. O modelo é como uma árvore, cada conjunto de dinheiro se transforma em folhas de fertilizante, cada compra de chips é como um tronco de árvore que fica um pouco mais grosso, acompanhando o desenvolvimento da economia e da empresa, o modelo de negócios cresce, a árvore fica mais alta e mais grossa. 6. Eu digo um pouco sobre o método de tendência + lei de grades: o meu ponto de vista: a ideia de mercado de negociação que segue a tendência (também chamada de sequência) e o conceito de mercado de lei de grades são opostos (nota: o método de fuga de retorno e a lei de grades são similares, mas não são muito populares), que é uma mistura de dois métodos de negociação diferentes para a determinação de duas perspectivas de mercado diferentes. O primeiro é baseado na previsão de tendências, o segundo é totalmente de gestão de fundos.

Sobre o portfólio: Eu recomendo a todos os amigos do grupo a análise da teoria de Liu Chenkun sobre o valor da informação sobre o controle de risco de um portfólio de ações e futuros de ações. A dedução matemática é muito detalhada e as conclusões são fáceis de lembrar. O método de negociação de grades pode ser aplicado como um sistema de gerenciamento de fundos para negociações individuais de ações, e as conclusões do livro podem ser aplicadas a um sistema de gerenciamento de fundos para negociações de portfólios de ações de uma pessoa completa. 1. Selecionar cinco ou sete ações como portfólio de investimento; 2. Quanto menor a correlação entre essas ações, melhor a correlação, ou mesmo a correlação contrária; 3. Os investimentos em conjunto evitam os riscos de um único investimento e são mais fáceis de ganhar e perder. Alguns amigos podem achar que se fosse acertado, o investimento concentrado seria melhor (Buffett também diz isso); na verdade, a análise cuidadosa não é uma contradição, apenas uma questão de quantidade. Eu acho que os benefícios do investimento combinado levam um certo tempo para serem vistos, antes de se perceber, por exemplo, o Banco da Vida 600016 é apenas uma boa ação básica, mas quando o mercado subiu mais de 50% em 1664 este ano, ela ganhou mais de 30% um pouco, muito atrás do mercado, e alguns setores já dobraram. 1. Combinação de diferentes setores com menor relevância; 2. combinações de ações de diferentes características e atividades; 3. Combinações de negociações de longo e curto prazo com base em diferentes tipos de personalidade (atividade) e diferentes tipos de ações; Os investimentos em portfólio não possuem uma proporção de padrão absoluto, mesmo que a atividade seja apenas um significado relativo. Se alguém gosta de todos os títulos de investimento, a relação entre os títulos que podem ser apresentados também é a seguinte: as variedades com alta atividade geralmente também são mais arriscadas, o número de detentores deve ser menor, e vice-versa, o risco é menor, o número pode ser maior. A faixa de negociação da rede de negociação de longo prazo deve ser a base de controle do posicionamento total, a variedade de curto prazo média usa mais ações pequenas de alta atividade e títulos. O problema da proporção da combinação de longo prazo e curto prazo, eu não vou descrever, há oportunidades de troca. A faixa de negociação de curto prazo média geralmente quebra a faixa de negociação da rede e ganha lucro.