O que é que isso significa para mim?Curso de série de investimentos quantificados em blockchain ((3) - Intervalo de juros
Em seu livro de 1987 The Alchemist of Silicon Finance, Soros fez uma importante proposição: "Eu acredito que os preços de mercado estão sempre errados no sentido de que eles apresentam uma visão tendenciosa do futuro". A hipótese de eficácia do mercado é apenas uma hipótese teórica, na verdade, os participantes do mercado nem sempre são racionais e, em cada ponto do tempo, os participantes não podem obter e interpretar objetivamente todas as informações, além de que, mesmo com a mesma informação, o feedback de todos é diferente.
Ou seja, o preço em si já contém expectativas errôneas dos participantes do mercado e, portanto, o preço do mercado é essencialmente errado.
De acordo com os princípios acima, também sabemos que, em um mercado de futuros ineficaz, os contratos de taxas de câmbio entre diferentes períodos não são sempre influenciados pelo mercado e não são sempre sincronizados, e seu preço não é uma razão totalmente eficaz.
Então, com base nos preços de troca de proporções em diferentes períodos do mesmo indicador de negociação, se os dois preços tiverem um grande diferencial de preço, pode-se comprar e vender contratos futuros em diferentes períodos ao mesmo tempo, com o uso de diferencial de prazo. Assim como os futuros de commodities, as moedas digitais também possuem uma combinação de contratos de arbitragem de longo prazo associados; como no OkEX: ETC da semana, ETC da próxima semana, ETC trimestral.
Por exemplo, suponha que o diferencial de preço entre o ETC na semana e o ETC no trimestre permaneça em torno de 5 no longo prazo. Se um diferencial de preço chegar a 7 em um determinado dia, esperamos que o diferencial retorne a 5 em algum momento no futuro. Então, podemos vender o ETC na semana e comprar o ETC no trimestre para eliminar esse diferencial. E vice-versa.
Apesar da existência desse diferencial de preço, há muitas vezes uma grande quantidade de incertezas em relação ao uso de manipulações artificiais, que são muito demoradas, com pouca precisão e com o impacto de variações de preços.
Capturar oportunidades de levedura e desenvolver estratégias de levedura através de modelos quantificados, e algoritmos programados para enviar ordens de negociação automaticamente para o mercado, capturar oportunidades com rapidez e precisão, e lucrar com eficiência e estabilidade. Este artigo irá ensinar-vos como usar a plataforma de negociação quantitativa dos inventores e os contratos de futuros ETC da OkEX para demonstrar uma estratégia de arbitragem simples na negociação de moedas digitais, capturando os lucros visíveis em cada oportunidade de arbitragem instantânea e os riscos possíveis de cobertura.
Criar uma estratégia de arbitragem de curto prazo de moeda digital Dificuldade: nível médio
O ambiente estratégico: - Comércio: ETC - Dados de diferença de preços: ETC semana - ETC trimestre (excluindo a verificação de integração) - Ciclo de negociação: 5 minutos. - Posições iguais: 1 a 1. - Tipo de transação: cruzamento da mesma variedade
A lógica estratégica: - Excesso de diferença de preço: se a conta atual não tiver ações e o preço for inferior ao boll abaixo da linha, o excesso de preço é feito; ou seja: comprar ETC na semana e vender ETC no trimestre. - Aperte o preço diferido: se a conta atual não tiver ações e o preço for maior do que o boll, aperte o preço diferido; ou seja, venda ETC na semana e compra ETC no trimestre. - Condição de equilíbrio de diferença de preço: se a conta corrente tiver mais ETC durante a semana e tiver mais ETC durante o trimestre, e o diferencial de preço for maior do que o boll, a diferença de preço será igual; ou seja, vender ETC durante a semana e comprar ETC durante o trimestre. - Condição de equilíbrio de diferença de preço: se a conta corrente tiver ETC livre durante a semana e tiver vários pedidos de ETC trimestrais, e o diferencial de preço for menor do que o boll, o diferencial de preço será igual; ou seja, comprar ETC livre durante a semana e vender ETC livre durante o trimestre.
O que está acima é uma simples descrição lógica de uma estratégia de arbitragem de curto prazo de moeda digital, então como realizar suas ideias no programa?Quadro estratégico:Inventor quantificação (www.fmz.cn) Comparando ideias estratégicas e processos de negociação, é muito fácil construir um quadro estratégico. 1. Pré-processamento da transação. 2. Obtenção e computação de dados. 3. Fazer o pedido e processá-lo posteriormente.
Em seguida, precisamos preencher o código de detalhes necessários no quadro estratégico, com base no processo e detalhes reais da transação.
O primeiro passo é declarar as variáveis globais necessárias no contexto global.
Passo 2: Parâmetros externos para configurar a política. Inventor quantificação (www.fmz.cn)
Passo 3: Definir funções de processamento de dadosFunções de dados básicos: Data ()) Crie uma função Data e defina suas propriedades internas. Incluindo: dados de conta, dados de armazenamento, data de linha K, tempo de tempo, preço de compra/venda de um contrato de arbitragem A/B, diferença de preço positivo/contrário. Inventor quantificação (www.fmz.cn)Obtenção de funções de armazenamentoNão, não. Atravessa toda a matriz de posições, devolvendo o número de posições de um determinado contrato, de uma determinada direção, se não houver, devolvendo falseLinha K e funções indicadorasNão, não é. Com base nos dados de diferença de preço positivo/contrario, é sintetizada uma nova sequência de linhas K. E retorna os dados ascendentes, intermediários e descendentes calculados pelo indicador Boll.Funções subordenais:trade ()) Introdução do nome e tipo do contrato do submundo, e depois do submundo em par e retorno do resultado do submundo. Como é necessário fazer dois submundo em diferentes direções ao mesmo tempo, a conversão de um preço de compra/venda é feita dentro da função com base no nome do contrato do submundo.Cancelar a função de encomendaNão, não, não. Retira todas as matriz de pedidos pendentes e cancela individualmente. E retorna false se houver pedidos pendentes e retorna true se não houver pedidos pendentes.Tratamento de contratos individuais:isEven () No tratamento de negociações de equilíbrio, ocorre uma situação de uma perna única, onde o tratamento de todas as posições é imediatamente liquidado com um simples equilíbrio. Claro, também pode ser alterado para o método de acompanhamento.Função de gráfico:drawingChart ()) O método ObjChart.add () é usado para traçar os dados necessários do mercado e indicadores no gráfico: ascendente, intermediário, descendente, diferença positiva/contrária. Passo 4: Execute códigos de pré-tratamento de transações dentro da função de entrada main (), que são executados apenas uma vez após o início do programa. - Informações não importantes no filtro do console SetErrorFilter () - Configure a moeda digital para ser negociada em exchange.IO ()) - Gráficos desenhados antes do programa começar ObjChart.reset () - Informações sobre o bar de estado antes de limpar o programa antes do início LogProfitReset ()
Depois de definir o pré-tratamento da transação acima, é necessário entrar no próximo passo, entrar no modo de consulta e executar a função onTick () repetidamente. Também é possível configurar Sleep () como o tempo de repouso da consulta, uma vez que as APIs de algumas trocas de moeda digital têm um limite de acesso em um determinado período de tempo.
Passo 1: Obtenção de objetos de dados básicos, saldo da conta, dados do indicadorboll para uso da lógica de negociação.
Passo 1: Execução de operações de compra e venda de acordo com a lógica estratégica acima. Primeiro, julga se as condições do preço e do indicador estão de acordo, depois julga se as condições de detenção estão de acordo e, finalmente, executa a função trade (). Passo 2: Após a conclusão da encomenda, é necessário lidar com casos de irregularidades como pedidos pendentes, contratos individuais e desenhos gráficos.
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### NO.9 Esta estratégia é apenas uma jogada de cartas, mas a realidade não é tão simples, mas você pode usar o seu imaginário para fazer um exemplo.
É preciso lembrar que, em minha limitada experiência, a partir do momento em que o mercado de moedas digitais está em andamento, praticamente nenhuma estratégia de arbitragem de prazos pura vale a pena ser executada, seja uma arbitragem triangular sem risco ou uma arbitragem de cross-market. A razão é que o mercado de futuros de qualquer bolsa de criptomoedas não é garantido por moeda fiat. Hoje em dia, quase todas as moedas digitais caíram cerca de 70% desde o início do ano.
De um ponto de vista geral, o mercado de moedas digitais se separou silenciosamente do blockchain, como a tulipa daquele tempo, onde o preço sempre vem das expectativas e da confiança, e a confiança vem do preço...
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azulOlhe bem, o Bitcoin é um investimento.