Como quebrar o limite de recebimento de Tick de futuros de commodities

O que é o Tick? Por exemplo, os dados de transação podem ser imaginados como um rio, e o Tick é os dados de uma seção do rio.

Como é que a maioria dos softwares domésticos obtém o Tick?

Em seguida, muitas vezes há mais de uma transação em 500 milissegundos, e a situação específica nele é completamente uma caixa preta.

A maioria das estruturas de negociação no mercado usa um modo de callback, o que significa que há no máximo um Tick em 500 milissegundos em situação ideal. Sob a situação real onBar/onTick, é bom não perder o Tick. por quê? Porque você tem que lidar com toda a lógica de código na função onBar/onTick, o que custa muito tempo. Quer você queira ou não, sua lógica de estratégia deve ser interrompida, você deve usar o estado inactivo, assim:

Mecanismo mais avançado

A plataforma de negociação quantitativa FMZ não adota esse mecanismo de callback para trás, mas adota o mecanismo de função principal que não interrompe a lógica da estratégia, permitindo que os usuários controlem o fluxo da estratégia de forma mais natural. Usando C ++ e Golang como um nível subjacente de estratégia, o nível superior da estratégia usa JavaScript / Python para lidar com problemas lógicos. Combinado com o mecanismo de gatilho de eventos, a estratégia também pode ser usada para processar o mercado na velocidade mais rápida na primeira vez.

Não diga que a linguagem de scripting é lenta, a menos que você a use para treinamento de redes neurais, mesmo que fosse, ela pode ser usada em qualquer ocasião depois de adicionar a compilação quente do Jit. A estratégia de nível de entrada não está escrita aqui, e fale sobre a síntese de futuros de alta frequência Tick. Por exemplo, se nos conectarmos a uma empresa de futuros, só podemos receber o mercado dessa empresa de futuros. A velocidade e a qualidade de nossa recepção estão relacionadas à nossa própria rede, e também estão relacionadas à carga da máquina front-end da empresa de futuros.

Então, como podemos obter dados mais precisos de Tick futuros mais rapidamente? Sob o modelo de estratégia do FMZ Quant, você pode facilmente operar as contas de diferentes empresas de futuros e combinar seus preços para processar ordens na velocidade mais rápida. Sob circunstâncias normais, podemos obter dois Tick por segundo da empresa de futuros, mas através da tecnologia de combinação de mercado, tomando o MA801 como exemplo, podemos obter um Tick com até seis vezes por segundo e sem repetição.

Demo de código

Este código só pode ser usado no mercado real e não pode ser testado. Ao adicionar a bolsa, muitas empresas de futuros podem ser adicionadas para realizar o processamento simultâneo de fusão do mercado.

O código é o seguinte:

Efeito demo

Como mostrado acima, às 21:24:44, os dados da primeira empresa de futuros são anteriores ao segundo. Adicionar duas empresas de futuros pode mostrar o efeito, se você adicionar mais de 5 empresas de futuros para se fundirem, então você basicamente não tem possibilidade de perder o Tick; se você estiver desenvolvendo uma estratégia de negociação de alta frequência, você resolveu um passo muito importante e decisivo, a saber, a velocidade e a estabilidade da recepção do Tick.

Obtenha o código completo:

function main() {
    log("Prepare to connect to the exchange and subscribe to the market")
    //step 1:All futures front-end machines are starting to subscribe to the variety
    _.each(exchanges, function(e){
        /*Waiting to connect to the exchange. The strategy is running without 
          interruption, and it is not the logic of the event callback. */
        while(!e.IO("status"))Sleep(1000);
        /*Use _C function to troubleshoot network errors. If subscribe to the market just 
        after connecting to exchanges, there may be a CTP unprepared error. */
        _C(e.SetContractType, "MA801")
        /*Switch the market receiving mode to the immediate return mode instead of the 
          event trigger mode. Refer to the API documentation on FMZ website. */
        e.IO("mode", 0)
    })
    Log("start fusing the data")
    //step 2: the important part begins
    var preVolume = 0
    while (true) {
        var ts = new Date().getTime()
        //Return if any exchanges occur tick event
        var ret = exchange.IO("wait_any")
        //Reset Volume at the right time
        if (ret.Nano/1000000 - ts > 60000) {
            preVolume = 0
        }
        //Target the exchange where the event occurred
        var e = exchanges[ret.Index]
        //Get ticker,  because of switching mode as return before, so here is the updated market, and GetTicker won't fail
        //Only the Tick with increasing volume is displayed. It no need to compare actual process, just process it.
        var ticker = e.GetTicker()
        if (ticker.Volume >= preVolume){
            Log(ret,ticker.Last, ticker.Volume)
            preVolume = ticker.Volume
        }
    }
}