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Discussão sobre estratégias de hedge de bitcoin

Autora:preguiçoso, Criado: 2016-04-13 12:44:09, Atualizado: 2019-05-08 15:46:54

A pessoa que acha difícil resolver os seguintes problemas:

  1. O futuro é denominado em moeda fixa ou em dólares, por exemplo, um contrato de 100 yuan, mas o dinheiro é o número de moedas como unidade de negociação, então um contrato é trocado por quantidade de moedas durante o processo de hedge. Por exemplo, se um yuan de 100 yuan for vendido em um mercado de futuros e o dinheiro for comprado em dinheiro em 0.036 ((99.248), o lugar fica com alguns centavos a menos.
  2. O preço de mercado é muito alto, mas o preço de mercado é muito baixo, o preço de mercado é muito baixo, o preço de mercado é muito alto, o preço de mercado é muito baixo, o preço de mercado é muito baixo, o preço de mercado é muito baixo, o preço de mercado é muito baixo, o preço de mercado é muito baixo, o preço de mercado é muito baixo, o preço de mercado é muito baixo, o preço de mercado é muito baixo, o preço de mercado é muito baixo, o preço de mercado é muito baixo, o preço de mercado é muito baixo, o preço de mercado é muito baixo, o preço de mercado é muito baixo, o preço de mercado é muito baixo, o preço de mercado é muito baixo.
  3. O que é difícil de fazer sem explosões sob a proteção de plataformas negras?
  4. O sistema de distribuição, no final do mês, os futuros ganham centenas de dólares, o contato com dinheiro perde dezenas de dólares, pode ser distribuído em parte e depois, o lucro total fica em prejuízo.
  5. O problema, é claro, é a falta de profundidade dos futuros, o que pode levar a algumas ordens a serem feitas, e algumas são difíceis de processar.

Por favor, venha aqui e discuta estratégias para ver se podemos resolver isso.


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Ervas daninhasAqui podem ser encontrados alguns tipos de juros de curto prazo ou de curto prazo disponíveis: https://www.fmz.com/square/s:tag:%E5%AF%B9%E5%86%B2%E5%A5%97%E5%88%A9/1 A restrição do aproveitamento já é uma realidade.

js8848O que você está fazendo aqui é muito ruim. 1. a taxa de juro a prazo, OK International é claramente mais adequado do que a VC, OK tem contratos sazonais, e a profundidade e o volume de transações são bons, sendo fácil gerar altas taxas de juros em alguns momentos, como em novembro do ano passado. 2. A perda de precisão que você disse é quase negligenciável, se houver compulsão, após a conclusão do mercado aberto, use o valor total do mercado aberto / custo de detenção - taxa de operação do mercado aberto, em comparação com o número de compras no momento, ajustando o limite correspondente. 3. Confirmação de transferência de 0 moedas entre a OK China Station e a OK International Station, praticamente em segundos, transferência instantânea de dinheiro para a conta de futuros após a compra em dinheiro, sem possibilidade de estoque. 4. O risco de distribuição existe, mas pertence ao cisne negro, o sistema de reserva de risco OK atual tem um bom controle sobre esse risco, é claro que não foi completamente eliminado, o risco de perder dinheiro em situações extremas é possível, e o risco de distribuição de futuros LTC é muito maior do que o de futuros BTC. 5. A profundidade do mercado de ações não é de todo preocupante, a profundidade do trimestre OK e a profundidade da semana são aceitáveis, a menos que você tenha uma quantidade de fundos de dezenas de milhões e centenas de milhões de dólares, é claro que a maneira de operar com uma quantidade de fundos tão grande também é completamente diferente. O setor de futuros atualmente parece ser basicamente estável, o ponto difícil é a determinação da posição do setor. É difícil que haja um aumento de água quando o mercado está em um longo horizonte. Além disso, a utilização de capital não é tão eficiente, não como o setor de futuros, que pode aproveitar plenamente a alavancagem.

BolhasA redução da taxa de juros pode reduzir significativamente os prejuízos de transações unilaterais. A diferença de preço razoável, ou até mesmo a diferença de preço múltipla, pode controlar melhor o risco.

TfboysEu disse: A determinação do intervalo de juros pode ser classificada, a classificação determina o limiar; quando o equilíbrio no mercado dinâmico é uma vantagem técnica. Eu sei o quanto.

NO meu processo atual é basicamente o mesmo que o Zero disse que deveria ser feito. 1, a perda de precisão não é muito importante em termos de efeitos reais, sendo o equivalente a 99% de cobertura; 2o - uma configuração razoável de preço de diferença de hedge pode cobrir todos os prejuízos e custos causados por erros; 3o, o indivíduo acha que a dificuldade da cobertura é determinar o intervalo de desvantagem.

Zero.Em resposta à sua pergunta, diga-me o que eu acho: 1. Balanço de tempo, por exemplo, após a abertura de uma posição, calcula-se a reposição de menos dinheiro ou moeda, a partir de uma parte da quantidade mínima de uma transação, por exemplo, no lado do dinheiro, independentemente da quantidade menor de transação. 2. isso é muito detalhado, todos os bugs mágicos da bolsa estão esperando por você. 500 linhas de código, você pode fazer 5000 linhas. 3. Controlar a taxa de utilização de fundos de garantia, por exemplo, com 10 vezes o levedor, usando apenas metade do capital, mesmo se for 5 vezes o levedor, o seguro é automaticamente adicionado, é claro 4. Isso é inevitável. Pode ser considerado como um custo. 5. Uma das partes deve ter uma posição profunda antes de negociar, e a outra parte deve ter calculado a posição da outra parte e não é recomendado que a posição seja aberta ao mesmo tempo.

NOs dois são velhos motoristas.

js8848Concordo com a sua opinião, só que eu não faço programação, é tudo manuseado, você pode conversar? 313988164, obrigado

js8848Uma vez que é uma cobertura de futuros, o quanto você tem de capital em fiat, o quanto de dinheiro você abrirá, todo o dinheiro que você compra em fiat será usado como garantia e nunca explodirá. É claro que você pode optar por desviar parte do dinheiro que você comprou para outros tipos de especulação, mas o pré-requisito deve ser garantir que seu estoque não explode. O setor de ativos em curso é um pequeno lucro, a utilização de fundos não é alta, e, claro, o risco é menor. Um trimestre de sorte quase ganha 3 a 5%, sorte boa pode ganhar 10% ou até 20% do capital. Pelo menos é mais forte do que o financiamento do banco em moeda virtual e P2P. Para aproveitar ao máximo o efeito de alavancagem, se você não tiver menos de 8% de capacidade de financiamento online por ano, tente.

preguiçosoSe você disser que vai aumentar a garantia, então seus custos vão ser muito altos, a utilização de capital não vai subir, os retornos não são ideais.

preguiçosoO dinheiro é muito grande, os microchips parecem muito lentos, se você fizer vários microchips rapidamente, na verdade, o mesmo é o próximo, não há muita diferença.

preguiçosoO que é que ele está a fazer?

NPara os negociantes de arbitragem, além do intervalo sem arbitragem indica a existência de oportunidades de arbitragem, e dentro do intervalo sem arbitragem indica que o preço dos futuros é razoável e não há oportunidades de arbitragem.

preguiçosoGraças a Deus, Z respondeu, oh!

preguiçosoO que é que isso quer dizer?