O BitMEX tornou-se a plataforma de escolha para a negociação de alavancagem de criptomoedas, mas suas restrições de negociação de API são rigorosas e fazem com que os comerciantes automáticos se sintam muito confusos.
A vantagem mais significativa é que a liquidez de negociação é muito ativa, especialmente o contrato perpétuo do Bitcoin, o valor da transação por minuto muitas vezes excede um milhão ou até dez milhões de dólares americanos; As ordens pendentes do BitMEX possuem a política de comissão de retorno, embora não seja muito, mas atraíram um grande número de negociações de mercado, o que fez a profundidade do preço muito rica. O preço de compra e venda mais recente geralmente tem mais de um milhão de dólares em ordens pendentes; por causa deste ponto, o preço da transação muitas vezes flutua em torno da unidade de mudança mínima de US $ 0,50.
A frequência de solicitação da API REST é limitada a 300 vezes a cada 5 minutos, quase igual a 1 vez por segundo, esse limite pode ser dito ser muito rigoroso em comparação com outras plataformas de negociação. Após o limite ser excedido,
A API REST do BitMEX é mais restritiva. A recomendação oficial é usar mais o protocolo websocket e empurrar mais tipos de dados do que o intercâmbio médio. Preste atenção aos seguintes pontos para uso específico:
Se o tempo de inserção de dados de profundidade for muito longo, haverá um erro, que não corresponde à profundidade real. O pedido de detalhes falta muito e é quase indisponível. Há um atraso significativo na transferência de informações da conta, de preferência usando a API REST. Quando a volatilidade do mercado é muito grande, o atraso de push chegará a alguns segundos. O código a seguir utiliza o protocolo websocket para obter informações de mercado e de conta em tempo real, principalmente para estratégias de criação de mercado.
var ticker = {price:0, buy:0, sell:0, time:0} //Ticker information, the latest price, "buy one" price, "sell one" price, update time
//Account information, respectively, position, buying and selling price, buying and selling quantity, position status, order Id
var info = {position:0, buyPrice:0, sellPrice:0, buyAmount:0, sellAmount:0, buyState:0, sellState:0, buyId:0, sellId:0}
var buyListId = []//Global variables, pre-emptive buying id list, will described below
var sellListId = []
var APIKEY = 'your api id' //Need to fill in the BitMEX API ID here. Note that it is not a key, which is required for websocket protocol authentication.
var expires = parseInt(Date.now() / 1000) + 10
var signature = exchange.HMAC("sha256", "hex", "GET/realtime" + expires, "{{secretkey}}")//The secretkey will be automatically replaced at the bottom level and does not need to be filled in.
var bitmexClient = Dial("wss://www.bitmex.com/realtime", 60)
var auth = JSON.stringify({args: [APIKEY, expires, signature], op: "authKeyExpires"})//Authentication information, otherwise you cannot subscribe to the account
bitmexClient.write(auth)
bitmexClient.write('{"op": "subscribe", "args": ["position","execution","trade:XBTUSD"]}')//Subscribed to positions, order execution and perpetual contract real-time transaction
while(true){
var data = bitmexClient.read()
if(data){
bitmexData = JSON.parse(data)
if('table' in bitmexData && bitmexData.table == 'trade'){
data = bitmexData.data
ticker.price = parseFloat(data[data.length-1].price)//The latest transaction price, will push multiple transactions at a time, take one will be ok
//You can get the "buy one" and "sell one" price according to the direction of the latest transaction, without subscribing to the depth.
if(data[data.length-1].side == 'Buy'){
ticker.sell = parseFloat(data[data.length-1].price)
ticker.buy = parseFloat(data[data.length-1].price)-0.5
}else{
ticker.buy = parseFloat(data[data.length-1].price)
ticker.sell = parseFloat(data[data.length-1].price)+0.5
}
ticker.time = new Date(data[data.length-1].timestamp);//Update time, can be used to determine the delay
}
}else if(bitmexData.table == 'position'){
var position = parseInt(bitmexData.data[0].currentQty)
if(position != info.position){
Log('Position change： ', position, info.position, '#FF0000@')//Position change Log, and pushed to WeChat, remove @ means Do not push
info.position = position
}
info.position = parseInt(bitmexData.data[0].currentQty)
}
}
O BitMEX recomenda oficialmente o uso de
O pedido em massa não limita a quantidade de pedido (não pode ser demais), na verdade, uma única ordem também pode usar a interface de pedido em massa. Devido à operação de modificação da ordem, podemos "pré-ordenar" algumas ordens onde o preço desvia muito, essas ordens não serão executadas, mas quando precisamos colocar um pedido, só precisamos modificar o preço e a quantidade da ordem colocada. quando a modificação da ordem ocorre falha, também pode ser usada como um sinal para a ordem ser executada.
O código específico de aplicação é o seguinte:
// Cancel all orders and reset global variables
function cancelAll(){
exchange.IO("api","DELETE","/api/v1/order/all","symbol=XBTUSD")//Call IO extension revocation
info = {position:0, buyPrice:0, sellPrice:0, buyAmount:0, sellAmount:0, buyState:0, sellState:0, buyId:0, sellId:0}
buyListId = []
sellListId = []
}
//placing alternate order
function waitOrders(){
var orders = []
if(buyListId.length<4){
//When the number of inspections is insufficient, place another "bulk"
for(var i=0;i<7;i++){
//Due to BitMEX restrictions, the price can not be excessively excessive, the order quantity can not be too small, and the "execInst" parameter guarantees that only the market making transaction can be executed.
orders.push({symbol:'XBTUSD', side:'Buy', orderQty:100, price:ticker.buy-400+i, execInst:'ParticipateDoNotInitiate'})
}
}
if(sellListId.length<4){
for(var i=0;i<7;i++){
orders.push({symbol:'XBTUSD', side:'Sell', orderQty:100, price:ticker.buy+400+i, execInst:'ParticipateDoNotInitiate'})
}
}
if(orders.length>0){
var param = "orders=" + JSON.stringify(orders);
var ids = exchange.IO("api", "POST", "/api/v1/order/bulk", param);//Bulk orders submitted here
for(var i=0;i<ids.length;i++){
if(ids.side == 'Buy'){
buyListId.push(ids.orderID)
}else{
sellListId.push(ids.orderID)
}
}
}
}
//Modify order function
function amendOrders(order, direction, price, amount, id){
var param = "orders=" + JSON.stringify(order);
var ret = exchange.IO("api", "PUT", "/api/v1/order/bulk", param);//Modify one order at a time
//Modification occurs error
if(!ret){
var err = GetLastError()
//overloaded unmodified strategy, need to recycle the order id
if(err.includes('The system is currently overloaded')){
if(id){
if(direction == 'buy'){
buyListId.push(id)
}else{
sellListId.push(id)
}
}
Sleep(1000)
return
}
//Illegal order status, indicating that the order to be modified has been completely executed
else if(err.includes('Invalid ordStatus')){
Log(order, direction)
if(direction == 'buy'){
info.buyId = 0
info.buyState = 0
info.buyAmount = 0
info.buyPrice = 0
}else{
info.sellId = 0
info.sellState = 0
info.sellAmount = 0
info.sellPrice = 0
}
//Since the push is not timely, update the position with the "rest" protocol here.
pos = _C(exchange.GetPosition)
if(pos.length>0){
info.position = pos[0].Type == 0 ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount
}else{
info.position = 0
}
}
//Unknown error cannot be modified, all orders are cancelled, reset once
else if(err.includes('Invalid orderID')){
cancelAll()
Log('Invalid orderID,reset once')
}
//Exceed the frequency limit, you can continue to try after hibernation
else if(err.includes('Rate limit exceeded')){
Sleep(2000)
return
}
//The account is banned, all orders are revoked, and sleep is awaiting recovery for a long time.
else if(err.includes('403 Forbidden')){
cancelAll()
Log('403,reset once')
Sleep(5*60*1000)
}
}else{
//Modify order successfully
if(direction == 'buy'){
info.buyState = 1
info.buyPrice = price
info.buyAmount = amount
}else{
info.sellState = 1
info.sellPrice = price
info.sellAmount = amount
}
}
}
//0.5 price change
function fixSize(num){
if(num>=_N(num,0)+0.75){
num = _N(num,0)+1
}else if(num>=_N(num,0)+0.5){
num=_N(num,0)+0.5
}else{
num=_N(num,0)
}
return num
}
//Trading function
function trade(){
waitOrders()//Check if you need a replacement order
var buyPrice = fixSize(ticker.buy-5) //For demonstration purposes only, specific transactions should be written by yourself.
var sellPrice = fixSize(ticker.sell+5)
var buyAmount = 500
var sellAmount = 500
//Modify from an alternate order when there is no order
if(info.buyState == 0 && buyListId.length > 0){
info.buyId = buyListId.shift()
amendOrders([{orderID:info.buyId, price:buyPrice, orderQty:buyAmount}],'buy', group, buyPrice, buyAmount, info.buyId)
}
if(info.sellState == 0 && sellListId.length > 0){
info.sellId = sellListId.shift()
amendOrders([{orderID: info.sellId, price:sellPrice, orderQty:sellAmount}],'sell', group, sellPrice, sellAmount, info.sellId )
}
//Existing orders need to change price
if(buyPrice != info.buyPrice && info.buyState == 1){
amendOrders([{orderID:info.buyId, price:buyPrice, orderQty:buyAmount}],'buy', group, buyPrice, buyAmount)
}
if(sellPrice != info.sellPrice && info.sellState == 1){
amendOrders([{orderID:info.sellId, price:sellPrice, orderQty:sellAmount}],'sell', group, sellPrice, sellAmount)
}
}
O servidor do BitMEX está no servidor da Amazon em Dublin, Irlanda. O ping do servidor é inferior a 1ms quando você escolhe um servidor de nuvem AWS em Dublin, mas quando ainda há um atraso no empurrão, o problema de sobrecarga não pode ser resolvido. Além disso, quando a conta é conectada, o agente do servidor não pode ser localizado nos Estados Unidos e em outros lugares onde não permitem negociações de criptomoedas. Devido ao regulamento, a conta será banida.
O código neste artigo foi modificado a partir da minha estratégia pessoal e não é garantido para ser completamente correto para referência.
gmgphilO conector WS produz um erro: ReferenceError: identificador 'data' não definido em...
Ervas daninhasUm erro de código, problema resolvido.