1.4 Quais são os elementos de uma estratégia completa?

Resumo

Uma estratégia completa é na verdade um conjunto de regras que os traders dão a si mesmos. Inclui todos os aspectos da negociação, e não deixa um pouco de espaço para a imaginação subjetiva. Todas as escolhas de compra e venda, a estratégia dará uma resposta. Inclui pelo menos seleção de estratégia, seleção de variedade, gerenciamento de fundos, colocação de ordens, resposta a situações extremas do mercado e assim por diante.

Escolha da estratégia

Do ponto de vista dos fundos de cobertura, as principais estratégias de negociação podem ser divididas em negociação de tendência, negociação em pares, negociação de cesta, negociação orientada por eventos, negociação de alta frequência, estratégia de opção, etc., conforme mostrado abaixo.

Claro, a maneira de classificação da estratégia não é fixa. Para os iniciantes, não se preocupe com tantos conceitos substantivos, vamos começar com o mais simples. Se apenas um tipo de estratégia quantitativa de negociação for recomendada, será a negociação de tendências, que é a mais simples e eficaz. Acredito que mesmo se você não tiver um conhecimento sistemático de aprendizado financeiro, você ainda pode usá-lo. E essa estratégia existe há muito tempo. Entre as primeiras estratégias de negociação publicadas publicamente, ainda é eficaz em muitos mercados hoje, porque a natureza humana é difícil de mudar.

O que comprar e vender

Os que já fizeram negociação devem saber que cada variedade tem sua própria personalidade. Algumas variedades são muito populares, com boa liquidez, grandes flutuações e alta volatilidade; algumas variedades são muito "docíveis" e oscilam dentro de um certo intervalo durante todo o ano, com baixa volatilidade.

Portanto, ao escolher uma variedade de negociação, deve haver um conceito de volatilidade. As variedades com alta volatilidade são muitas vezes fáceis de sair de uma boa tendência. Para futuros de commodities, se for uma estratégia de rastreamento de tendências, tente escolher produtos industriais. Em termos de atributos de variedade, os produtos industriais tendem a ser mais voláteis do que os produtos agrícolas. Para a negociação de criptomoedas, escolha as principais moedas, como bitcoin, eth, eos e assim por diante.

Diferentes estratégias se adaptam a diferentes condições de mercado. Escolher uma boa variedade de negociação, que é um início muito crucial para o projeto de negociação futuro. Em termos absolutos, não há variedades absolutamente boas e não há variedades absolutamente ruins. Dependendo do estilo de investimento e da tolerância ao risco, você precisa se ajustar de acordo com seus próprios padrões.

Quanto comprar e vender

É fácil perder dinheiro ao negociar. Quando o fundo da conta perde 50%, a perda exigirá lucro de 100% para recuperá-lo. Mesmo que você possa ganhar 100% muitas vezes, você só precisa perder 100% uma vez, o que perderá tudo. Portanto, estratégias de negociação maduras devem incluir gerenciamento de dinheiro.

Para facilitar a compreensão de todos, aqui também usar a estratégia de linha média da seção anterior para explicar. Na verdade, muitas estratégias de negociação construídas com indicadores técnicos tradicionais têm uma taxa máxima de retracement de mais de 50% ou mais.

Obviamente não, a taxa máxima de retracement pode ser completamente controlada pela gestão de dinheiro. Se você cortar a posição pela metade, o risco geral será reduzido pela metade, e a taxa máxima de retracement será de 30%. Se você reduzir a posição pela metade novamente, a taxa máxima de retracement será de 15%. Finalmente, obtemos uma taxa máxima de retracement em torno de 15%. Este é um método simples e fácil de gestão de dinheiro. Muitas pessoas sabem que não podem ir tudo, mas não sabem por quê.

Quando comprar e vender

Um bom salto no ponto é muito importante, e permite que você saia da zona de custo rapidamente. Mas nunca haverá ninguém que possa dizer que é certo neste ponto, e que é errado naquele ponto. Abrir uma posição não é o núcleo da negociação. O núcleo da negociação é como otimizar a posição após a abertura da posição.

Seja uma estratégia de curto prazo ou de longo prazo, não importa quanto tempo a posição será mantida, o importante é a relação risco/lucro. Em outras palavras, o resultado final que afeta o desempenho da estratégia é como jogar e quando retirar dinheiro. O método de pagamento pode ser dividido em dois tipos: stop loss e take profit. Ambas essas partes são necessárias para qualquer sistema de negociação e são um divisor de águas importante para o sucesso ou fracasso das estratégias de negociação.

Como comprar

1, Tipo e método de encomenda: Existem muitos tipos e métodos de colocação de ordens, tais como: fila de ordens de limite, preço do oponente, último preço, preço acima, preço limite diário, comprar um preço, comprar dois preços, vender um preço, vender dois preços. ou usar o preço da fila primeiro, em seguida, usar o preço acima, enviar ordem por lote, ou dividir a grande ordem em pequenas ordens, ou simplesmente colocar a ordem diretamente.

2, Retirar a ordem Se houver ordens não executadas, se continuar esperando ou retirar a ordem. A condição para a retirada é baseada no tempo. Por exemplo, não há transação dentro de 10 segundos. O preço está a 10 unidades do preço da ordem, se continuar esperando, retirar ou perseguir o novo preço.

3, persegue o preço. Quando a ordem não é executada, se perseguir o preço. Se perseguir o preço, é perseguir de acordo com o último preço, ou o preço do oponente, ou o preço limite? Se a ordem ainda não é executada, se continuar a perseguir o último preço.

4, limite de preços Quando o sinal de ordem aparece, é o preço limite.

5, licitação definida Precisamos de participar na fase de abertura do mercado, como participar.

6, mercado noturno Algumas variedades de futuros de commodities são de 21:00 às 02:30 do dia seguinte e todas as negociações de criptomoedas são 27/7.

7, feriados importantes Antes de umas longas férias, precisamos de limpar todas as posições ou reduzir algumas delas.

Situação extrema do mercado

1, Flutuações de preços a curto prazo O preço do preço de repente enormes subidas e quedas (situação do cisne negro) etc, como lidar com essas situações (como mostrado na figura, o franco suíço evento cisne negro).

2, Risco de liquidez Se o outro lado da profundidade da ordem de direção de negociação não tem a quantidade que você deseja executar, mas você precisa executar imediatamente. especialmente se o contrato futuro de commodities não principais é muito raro, é fácil fazer um salto de preço para o mercado.

3, Alteração das regras de comércio de variedades As variedades de futuros de commodities são adicionadas ao mercado noturno e a negociação de criptomoedas é 24/7. a taxa de margem é aumentada e a taxa de comissão é aumentada, especialmente a estratégia de negociação de curto prazo, que é muito sensível a essas mudanças.

4, Risco do ambiente de negociação Por exemplo: falha súbita de energia, desconexão da rede, falha do computador, tempo de inatividade do software, suspensão de transferência bancária, desastres naturais, etc., como lidar com isso quando ocorre.

No caso acima, a probabilidade de ocorrência é pequena, ou quase impossível. Mas se as coisas podem acontecer, elas acontecerão. É muito necessário fazer essas suposições e evitá-las.

Construção psicológica

Os investidores precisam de um forte sistema de psicologia de negociação para controlar e até usar as três emoções acima em diferentes estágios.

As expectativas de mercado têm um alvo mais claro para a localização e a direção futura do mercado. As expectativas de variedade se referem às oportunidades de negociação e perfis de risco da variedade em sua localização atual. Sem a base psicológica acima, nada pode ser feito.

Todo o processo de negociação de mercado real é o processo de análise, correção e execução contínuas. Durante o período de negociação, não há muitas transações, e mais é rastreamento e resistência. Este é um processo de exame abrangente do estado da mente e teste da natureza humana. Os vários hábitos dos comerciantes serão revelados e ampliados durante o processo de transação. Somente aprendendo e resumindo lições após lições, podemos superar as semelhanças e fraquezas psicológicas da natureza humana.

Resumindo

Em resumo, a chamada estratégia de negociação é realmente assim. Quando ela tem seu lado perfeito e quando é incompleta, podemos medir se uma estratégia de negociação é razoável. Não podemos apenas olhar para o seu lado perfeito, e não podemos apenas olhar para o seu lado quebrado. Por um lado, é mais importante analisar a integridade da estratégia.

Finalmente, de acordo com as características da estratégia, combinado com a própria personalidade do comerciante e situação financeira para medir se a estratégia é adequada para si, se é adequado para si, é necessário avaliar plenamente a probabilidade de persistir, os piores resultados devem ser planejados com antecedência, se o mais Você pensou sobre o lado miserável acontece, você ainda pode levá-lo, então a possibilidade de implementação é relativamente grande.

Lembre-se, no comércio, a confiança vem do seu reconhecimento interior, e a confiança vem da filosofia comercial correta!

Anúncio da secção seguinte

Este artigo é o último do primeiro capítulo. No próximo capítulo, vamos nos concentrar em ferramentas de negociação quantitativas para mais explicações, incluindo: uma introdução abrangente a ferramentas quantitativas, como configurar sistemas de negociação quantitativa, explicações comuns de API e como quantificar um sistemas de negociação. Escreva uma estratégia sobre isso.

Exercícios após a escola

1. Uma estratégia de negociação baseada na tendência deve optar por uma volatilidade elevada ou baixa?
2. Quais são os tipos de ordens de negociação?