1. Fóruns
2. Ajuda.
3. Ok, como é que os futuros estão todos parados?

Ok, como é que os futuros estão todos parados?

Autora:Pão fantasma, Criado: 2019-05-06 00:10:35, Atualizado:

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• 5.3 Como ler o relatório de desempenho do backtest da estratégia
• Perguntas frequentes
• Pergunte-se, no teste de moeda digital, se o ciclo de base do tick for de 1 minuto, será possível simular vários ticks por minuto?
• Algumas estratégias de quantificação de Bitcoin e moedas digitais que valem a pena aprender
• 5.2 Como fazer backtesting quantitativo de negociação
• Por favor, na análise da estratégia de moeda digital, a forma de fotografar é fechar com o bar atual ou abrir com o bar seguinte?
• Pergunte em uma revisão da estratégia de moeda digital, o volume de negociação aberto em liquidação é pequeno, por que muitas vezes não é possível realizar transações, posições congeladas
• 5.1 O significado e a armadilha do backtesting
• 4.6 Como implementar estratégias na linguagem C++
• Há uma pergunta sobre a Emma.
• Por que os rendimentos não estão alinhados com as expectativas no momento da revisão?
• O símbolo não está definido.
• Protocolo Geral (Loex)
• Como adicionar a barra de longa duração no fundo da biblioteca de linhas de desenho
• Como é que a revisão estratégica é uma referência de rendimento?
• 4.5 Língua C++ Iniciação rápida
• 4.4 Como implementar estratégias em Python
• Qual é o número de pontos de deslizamento?
• GateIO Futures Utilizando o sumário
• 4.3 Começando com a linguagem Python

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Inventor quantificado - sonho pequenoNão. var pos = exchange.GetPosition (() // Primeiro, obtenha a posição exchange.SetDirection (("closebuy") // Exemplo de um conjunto de estoques Var ticker = exchange.GetTicker (em inglês) exchange.Sell ((ticker.Last - 1, pos[0].Amount) // Baseado no ticker.Last mais recente, subtraindo 1 preço e vendendo para fora. Não.

A onda do rio YangtzeEu tenho as mesmas dúvidas.