O novo tick de disco real tem um pouco de barulho, embora diga que o preço pode ser coletado, mas eu descobri que o volume de transações ainda é simulado, e espero que, juntando os dados de disco real do volume de transações, não haja muito espaço de armazenamento.
Além disso, eu também tentei coletar dados de síntese Kline Play, e descobri que para estudar o volume de transações por segundo e dados de preços de fechamento mais precisos, é possível obter registros de transações mais recentes com o GetTrades, para obter preços de pedidos precisos até milissegundos sem ser afetado pelo atraso da rede. Se o Z não for coletado dessa forma, tentar tentar deve ajudar a melhorar a precisão.
Zero.Bem, no início, a preparação para coletar um comprador e um vendedor e a quantidade pendurada de transações, mais tarde descobriu que tudo foi coletado, o volume de dados é grande, só coletou o preço, o preço de compra e venda e a transação final, a quantidade não foi coletada.
Zero. 期货数据每月低上传一次.
Edward GywO que você acha que é uma boa ideia para você?
Edward GywMuito obrigada.
Zero.A coleta de ticks de commodities já está sendo executada no servidor, e os dados de intervalo de tempo coletados são postados.
Zero.Muito bem, obrigado, futuros, estou pronto para comprar dados de tick, o que você disse é bom, obrigado pela sugestão, atualizando a minha resposta.
Edward GywBem, adicionei, quero dizer que a informação que GetTrades obtém não precisa ser armazenada, mas sim processada através de um snapshot de transação por segundo (acrescentando o volume de transações e tirando o preço final da transação) porque eu tentei com o GetRecords, as transações que a exchange coloca são atrasadas ou imprecisas, e o que eu digo é que a maneira de fazer isso é através de registros históricos de transações, é muito precisa. btw, é possível que os futuros também tenham um centro de dados de nível s, com menos períodos de negociação de futuros, não há muito volume de dados, e lá está o mundo real.