Histórias de curta duração, de curta duração e de curta duração.
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Alguns anos atrás, eu vi uma história, o conteúdo é um par de acionistas é morto para frente, eles investiram em ações por muitos anos, o pai gosta de fazer mais, o pai Lee gosta de títulos de empréstimo, as duas pessoas sempre discordam, com um longo prazo de 300 ações, o pai faz mais todos os dias, e o pai Lee faz mais todos os dias, até agora ambos pensam que estão certos, porque eles pensam que eles ganham dinheiro, você acha?
Para verificar esse fenômeno, escrevi um código de negociação programado para testar o futures do índice de ações da Shenzhen 300, que requer a dedução de taxas de processamento, além do preço de entrada como o preço de abertura do próximo bar, com as seguintes condições de entrada:
Morte em massa:
O preço de abertura do dia entra em uma mão de mais de uma ordem, com um stop loss de 30 pontos, se o dia não desencadear um stop loss, a posição original será estabilizada em 14:45.
Morte sem cabeça:
Todos os dias, o preço de abertura do negócio entra em uma ordem em branco, com um stop loss de 30 pontos, e se o negócio não tiver um stop loss, o preço será estabilizado em 14h45 do dia seguinte.
Nota: apenas uma transação por dia em uma direção.
A partir de 1o de janeiro de 2011 até 20 de novembro de 2016, o relatório de desempenho dos futuros do índice Zhongshan 300 mostrou que fazer mais e não fazer nada é lucrativo!
Se um investidor com um milhão de dólares pode abrir o mercado em quase seis anos, com o máximo de espaço disponível, e depois de ter um ponto de paragem definido, o resultado do teste nos diz uma revelação: a execução do ponto de paragem é um fator importante para a sobrevivência do mercado de futuros.
Se olharmos mais de perto para a curva entre o número de cabeças mortas e o número de cabeças vazias, podemos ver outro fenômeno interessante:
Se as relações entre as duas pessoas melhorassem, mas elas continuassem com suas opiniões, como elas iriam agir?
Eles decidiram fazer uma parceria, mas não desistiram de suas opiniões, então, ao abrir o negócio, o velho fez mais, o velho Lee fez mais, porque o parceiro, então o velho Lee vendeu um pedaço de papel privado para o velho Zhang, poupando o custo de duas transações unilaterais, e o futurista não ganhou nada!
Como operar em seguida? É óbvio que, se o mercado vai mais, além da paralisação de pedidos vazios, o Sr. Li vai comprar uma mão de paralisação de pedidos vazios, se o mercado vai mais, além da paralisação de pedidos vazios, o Sr. Li vai vender uma mão de paralisação de pedidos vazios, e, finalmente, fechar a paralisação e nivelar as posições do dia.
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Este artigo é sobre a estratégia de reestruturação de síntese e descomposição.
O que é que ele está a fazer aqui?
No momento da abertura, o pai fez mais, o pai fez mais, porque o parceiro vendeu uma mais para o pai... e então como ele opera? É óbvio que, se o mercado vai mais, mais do que a paralisação do pedido vazio, o pai vai comprar uma mais paralisação, se o mercado vai vazio, mais do que a paralisação do pedido vazio, o pai vai vender uma paralisação do pedido vazio, e, finalmente, vai acabar com a liquidação do disco.
Combine as duas estratégias e calcule o resultado do teste:
Apenas fazer mais: lucro líquido de 89190 ¥, retorno máximo de 529454 ¥, fator de lucro de 1.02.
Apenas vazios: lucro líquido de 715456 ¥, retorno máximo de 408887 ¥, fator de lucro de 1.14
Parceria: lucro líquido de 890448 ¥, retorno máximo de 197 660 ¥, fator de lucro de 1,28
A partir deste resultado de comparação, pode-se ver que o efeito combinado dos dois é muito maior do que a situação individual de cada um, o lucro total é maior do que o total dos dois, o máximo de retração é muito menor do que qualquer um dos dois e o fator de lucro é maior do que o máximo dos dois.
Há dúvidas? Mas é verdade!
A partir de uma operação individual com apenas mais ou nada, podemos ver que o desempenho não é ideal, mas se combinado é ótimo!
Na verdade, basta mudarmos um ponto de vista para ver o problema.Esta estratégia de combinação é, na verdade, uma estratégia típica de ruptura do dia, ou seja, após a abertura do dia, o ponto de ruptura do preço de abertura mais trinta pontos de abertura, e manter um stop de trinta pontos; após a abertura do dia, o ponto de ruptura do preço de abertura menos trinta pontos de abertura, abrir um plano de abertura, e manter um stop de trinta pontos, e finalmente estabilizar antes do fechamento.Portanto, quando desenvolvemos estratégias, precisamos ver os problemas de várias perspectivas, e às vezes as estratégias desenvolvidas são logicamente iguais, apenas diferentes na forma de expressão ou de operação. Não há necessidade de gastar o mesmo tempo no desenvolvimento de estratégias homogéneas.
Traduzido pela Casa Administrativa