• Mercado -- o que comprar e vender • O tamanho do mercado -- quanto comprou e vendeu? · Entrar no mercado -- quando comprar e vender · Stop-loss -- quando vender ações perdedoras para sair. · Desisto -- quando vender ações lucrativas. • Estratégias -- Como comprar e vender
O ATR é a amplitude média de flutuação de um estoque nos últimos 20 dias de negociação. Na maioria dos softwares de mercado, a fórmula pode ser simplesmente definida da seguinte forma: TR:MAX ((MAX((HIGH-LOW), ABS ((REF(CLOSE, 1) -HIGH)), ABS ((REF(CLOSE, 1) -LOW));
ATR:EMA(TR,20);
O número de ações compradas e vendidas é calculado com a seguinte fórmula:
Número de ações vendidas uma vez = 1% da conta / ATR
Por exemplo: o valor da conta é de 500 mil yuan, uma média de flutuação de 20 dias de apenas 15 yuan de ações é de 0,6 yuan, então o número de ações compradas e vendidas é = 500 mil * 1% / 0,6 = 8333 ações, ou seja, 8300 ações. Com 15 yuan, o posicionamento é de 24,9%; se a média de flutuação for de 0,45 yuan, pode-se comprar 11100 ações, posicionando 33,3%; se a média de flutuação for de 1 yuan, basta comprar 5000 ações, posicionando 15%.
A fórmula de cálculo do posicionamento é: CW: CLOSE/ATR*100%
Como a volatilidade do mercado de ações doméstico é significativamente mais forte do que no mercado maduro, as posições individuais geralmente estão entre 10% e 20%, portanto, independentemente do tamanho da conta, sem considerar a liquidez no momento da compra e venda, apenas 5 ou 7 ações estão lotadas.
Para contas de capital pequeno (<500.000), 3 ações são suficientes e o posicionamento pode ser aumentado gradualmente de acordo com as regras. O limite para a troca de ações é de 4 unidades, ou seja, 4 * CW.
Ajustar o tamanho dos fundos da conta
Sempre que a conta perde 10%, o Tupi diminui o tamanho da conta em 20% até atingir o valor líquido inicial. Se perdermos mais 10%, reduziremos o tamanho da conta em 20% e assim por diante. Contudo, se ganharmos 10%, não podemos adicionar mais de 20% de capital.
Os mares selecionam ações com dois sistemas relacionados, ambos baseados no sistema de ruptura de canal de Donchian.
Os marfins são submetidos a duas regras de sistema quebradas, diferentes, mas relacionadas, que chamamos de Sistema I e Sistema II. Nós podemos decidir em que sistema distribuir o patrimônio líquido, conforme nossa vontade. Alguns de nós escolhem o Sistema II para negociar todo o patrimônio líquido, alguns escolhem o Sistema I, 50% do patrimônio líquido, outros escolhem o Sistema II, enquanto outros escolhem uma combinação diferente.
Os burlões sempre negociam quando ocorre a ruptura do dia, e não esperam até o fechamento do dia ou a abertura do dia seguinte. No caso de um salto do dia, se o mercado abrir e o preço exceder a ruptura, os burlões compram ações no dia seguinte.
Nota: Para testar este problema, o último rompimento é considerado como o último rompimento em um produto, independentemente de o rompimento ter sido realmente aceito ou ignorado por causa da lei. Se o preço caiu 2ATR após o dia do rompimento 10 dias antes da saída do mercado, o rompimento é considerado como um rompimento fracassado. O que é isso? A direção da última ruptura não é relevante para esta lei. Portanto, uma ruptura múltipla com prejuízo fará com que uma ruptura subsequente seja considerada uma ruptura efetiva. O que é isso? No entanto, se o rompimento do sistema 1 for ignorado porque o negócio anterior já foi lucrativo, o sistema pode entrar no mercado no momento do rompimento no dia 55 para evitar perder a maior variação. Este rompimento no dia 55 é considerado um ponto de ruptura de seguro automático ("Failsafe Breakout point").
O Pico estabelece apenas uma posição de uma unidade no momento da ruptura, aumentando a posição com um intervalo de 1/2 ATR após a criação da posição. Este intervalo de 1/2 ATR é baseado no preço de transação real da ordem anterior. Portanto, se a ordem inicial de ruptura reduz 1/2 ATR, a nova ordem é o intervalo de 1 ATR após a ruptura mais o aumento de uma unidade normal de 1/2 ATR. O que é isso? Isso é correto até atingir o número máximo de unidades autorizadas. Se o mercado flutuar rapidamente, é possível aumentar para um máximo de 4 unidades em um dia.
O preço mais alto de uma ação nos últimos 20 dias foi de 15 yuan, a fluctuação diária média dos últimos 20 dias foi de 0,7 yuan, o capital da conta é de 500 mil yuan (vazio). Então, quando o preço da ação quebra 15 yuan (a fórmula de cálculo é de 500 mil * 0,01/ 0,7, integrada para baixo), suponha que o preço da primeira compra seja de 15,05 yuan; então, depois, quando o preço sobe 0,35 yuan (metade do ATR 0,7) ou seja, 15,4, 15,75 e 16,1 yuan, compram-se 7000 ações, totalizando 28 mil ações.
海龟交易系统规定任何一笔交易都不能出现2%以上的风险。
Como a flutuação do preço 1ATR representa 1% do valor líquido da conta, o máximo de perda de 2ATR para o risco de 2% é a flutuação do preço.
Para garantir que o risco de todos os posições seja mínimo, se uma unidade adicional for adicionada, o stop-loss da unidade anterior será aumentado em 1/2ATR. Isso geralmente significa que o stop-loss de toda a posição será configurado no 2ATR da unidade mais recente. No entanto, o stop-loss será diferente se a unidade posterior for configurada com um intervalo maior devido a uma variação do mercado que causa um "skid" muito rápido ou por um salto no mercado.
O Whipsaw foi ensinado uma estratégia alternativa de stop-loss que traria melhores ganhos, mas que era mais difícil de executar porque causava mais perdas e, portanto, uma menor taxa de ganhos e perdas. Esta estratégia foi chamada de "o Whipsaw". O que é isso? Ao contrário de assumir 2% de risco por transação, o stop loss é definido em 1/2 ATR, ou seja, 1% do risco da conta. Se uma unidade foi interrompida e o mercado voltou ao seu preço de compra original, a unidade é reestabelecida. O que é isso? A dupla perda também tem o benefício adicional de que não é necessário alterar a unidade de parada original ao adicionar novas unidades, pois o risco total nunca excede 2% quando o máximo é de 4 unidades.
Sistema de saída: o preço atual é o mínimo de 10 dias. Se o preço cair para ser um rompimento de 10 dias, todas as ações sairão. O que é isso? Mercado binário do sistema: o preço atual é o mínimo de 20 dias. Se o preço cair para ser um rompimento de 20 dias, todas as ações sairão.
Traduzido do blog do Faruto