Inventor de um mecanismo de ressonância de nível analógico quantificado

Inventor de um mecanismo de ressonância de nível analógico quantificado

• 1, Arquitetura de retrômetro

  A política de reticulação, quantificada pelos inventores, é um processo de controle completo, onde o programa é consultado de forma contínua de acordo com uma determinada frequência. Os dados de cada mercado e API de negociação são retornados de acordo com o momento da chamada, simulando o que acontece na execução real. Pertence ao nível onTick, e não ao nível onBar de outros sistemas de reticulação.

• 2. Diferenças entre o teste de nível analógico e o teste de nível real

  • Retrospecção de nível analógico

    O retraso de nível analógico é feito de acordo com os dados da linha K do nível inferior do sistema de retraso, em conformidade com um determinado algoritmo dentro de uma estrutura numérica composta por valores do preço mais alto, preço mais baixo, preço de abertura, preço de fechamento do nível inferior do K Bar, para inserir o valor dos dados do ticker na sequência de tempo desse Bar.

  • Retrospecção ao nível do disco real

    O retorno ao nível do disco é o retorno ao nível do verdadeiro ticker na sequência de tempo de Bar. Para estratégias baseadas em dados do nível do ticker, o retorno ao nível do disco é mais próximo do verdadeiro. O ticker é um registro real de dados, não uma geração analógica.

• 3, mecanismo de retomada de nível analógico para a linha K inferior

  O teste de nível de disco real não possui opções de linha K subjacente (como os dados do ticker são reais e não são simulados com a linha K subjacente). Em retrospecção de nível analógico, os tickers gerados por simulação baseados em dados de linha K. Estes dados de linha K são os da linha K subjacente. Na retrospecção de nível analógico usada na prática, os ciclos da linha K subjacente devem ser menores do que os ciclos da linha K subjacente chamada pela API quando a política é executada. Caso contrário, devido ao grande número de ciclos da linha K subjacente e ao número insuficiente de tickers gerados, os dados serão realmente perdidos quando a linha K subjacente chamada pela API é chamada para obter o período especificado.

• 4, como a linha K inferior gera dados do ticker

  O mecanismo para a geração de tickers analógicos na linha K inferior é o mesmo que no MT4.

  

• 5, código do algoritmo para gerar dados do ticker

  Algoritmos específicos para simular os dados da linha K inferior e extrair os dados da marca:

function recordsToTicks(period, num_digits, records) {
    if (records.length == 0) {
        return []
    }
    var ticks = []
    var steps = [0, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 23, 25, 27, 29]
    var pown = Math.pow(10, num_digits)

    function pushTick(t, price, vol) {
        ticks.push([Math.floor(t), Math.floor(price * pown) / pown, vol])
    }

    for (var i = 0; i < records.length; i++) {
        var T = records[i][0]
        var O = records[i][1]
        var H = records[i][2]
        var L = records[i][3]
        var C = records[i][4]
        var V = records[i][5]
        if (V > 1) {
            V = V - 1
        }
        if ((O == H) && (L == C) && (H == L)) {
            pushTick(T, O, V)
        } else if (((O == H) && (L == C)) || ((O == L) && (H == C))) {
            pushTick(T, O, V)
        } else if ((O == C) && ((O == L) || (O == H))) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period / 2), (O == L ? H : L), V / 2)
        } else if ((C == H) || (C == L)) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period * 0.382), (C == L ? H : L), V / 2)
        } else if ((O == H) || (O == L)) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period * 0.618), (O == L ? H : L), V / 2)
        } else {
            var dots = []
            var amount = V / 11
            pushTick(T, O, amount)
            if (C > O) {
                dots = [
                    O - (O - L) * 0.75,
                    O - (O - L) * 0.5,
                    L,
                    L + (H - L) / 3.0,
                    L + (H - L) * (4 / 15.0),
                    H - (H - L) / 3.0,
                    H - (H - L) * (6 / 15.0),
                    H,
                    H - (H - C) * 0.75,
                    H - (H - C) * 0.5,
                ]
            } else {
                dots = [
                    O + (H - O) * 0.75,
                    O + (H - O) * 0.5,
                    H,
                    H - (H - L) / 3.0,
                    H - (H - L) * (4 / 15.0),
                    H - (H - L) * (2 / 3.0),
                    H - (H - L) * (9 / 15.0),
                    L,
                    L + (C - L) * 0.75,
                    L + (C - L) * 0.5,
                ]
            }
            for (var j = 0; j < dots.length; j++) {
                pushTick(T + period * (steps[j + 1] / 30.0), dots[j], amount)
            }
        }
        pushTick(T + (period * 0.98), C, 1)
    }
    return ticks
}

Assim, os saltos de preços na sequência de tempo ocorrem quando se usa o retraso de nível analógico.