Uma breve discussão sobre taxa de vitória e relação lucro-perda

A caixa de leitura do Guia do Método: Em agosto de 206 a.C. até o início de 202 a.C., a guerra entre os dois grandes grupos do reino de Chu, o reino de Chu e o reino de Han, o reino de Han, terminou com a vitória do reino de Han, mas ele conseguiu a vitória em uma das batalhas mais importantes, estabelecendo a base da dinastia Han. Por que falar dessa história, no mercado financeiro, ninguém é capaz de estar sempre em uma posição de vencer, nem ninguém diz que é um viciado inato, seja o deus do investimento de valor Buffett ou o grande financeiro Soros, seus personagens lendários sempre falharam, mas até agora, eles sempre estiveram na vanguarda do setor.

Porquê?

Mais ganhos do que perdidos.

Mas há dois tipos de ganhar mais: um é como o jogo de poker, embora o número de perdas, mas um jogo ganhou muito, e o outro é o número de vitórias também é muito, perder ocasionalmente e perder não é muito, mas o resultado final ainda é a vitória.

• ### O que é que isso quer dizer?

Qualquer negócio que você faça, o objetivo é sempre o mesmo: lucrar.

A maioria das pessoas que trabalham em um programa de educação continuada, por exemplo, tem uma carreira em um curso de educação continuada, ou seja, um curso de graduação.

1. Aumentar as chances de sucesso das transações

2. Aumentar constantemente o seu lucro/desavanço.

• Taxa de vitórias

  A probabilidade de vitória é igual a divisão de vitórias x 100% do total de transações.

  Quanto à taxa de ganho, creio que não há dúvida de que eu espero que todas as minhas negociações sejam lucrativas, com uma taxa de ganho e perda de 1:1, e quanto maior a minha taxa de ganho, mais lucro obtengo. Então, na negociação, a taxa de ganho é o único fator decisivo?

  Não, há uma outra coisa, a existência da taxa de lucro-lucro. Cada vez que eu ganho dinheiro no Forex é sempre diferente, talvez eu ganhe 50 pontos desta vez, 60 no próximo, e 100 no próximo.

• A diferença entre os lucros e os prejuízos:

  O que é a taxa de lucro?

  Taxa de ganhos e perdas = média de ganhos / média de perdas

  Vamos dar um exemplo: ((não leva em conta o custo da transação))

  Suponha que um comerciante de divisas tenha um ano de transações como segue:

  Número total de visitas 305

  Todas as vitórias 91,5 vezes (uma vez sem ganhar ou perder)

  Todas as entradas 213,5 vezes

  média de ganhos 35 (ganhos = ganhos, perdas = perdas)

  Quantidade média de perdas 8.15

  Total ganhos e perdas = todas as vitórias * média de vitórias - todas as perdas * média de perdas = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460

  Taxa de vitórias = número de vitórias / número total de vitórias * 100% = 91.⁵⁄₃₀.5 * 100 % = 30%

  Taxa de ganhos e perdas = média de ganhos / média de perdas = 35 / 8,15 = 4,3

  O que se vê claramente é que o comerciante tem uma probabilidade de ganhar de apenas 30%, mas o seu total de perdas continua a ser lucrativo, pois ele perdeu muito.

  Vejamos outro exemplo:

  O número total de vezes é constante, o número de vezes que ganhou e o número de vezes que perdeu são ajustados, o valor médio ganho e o valor médio perdido são ajustados.

  Número total de visitas 305

  Todas as vitórias 213,5 vezes

  Todas as entradas 91,5 vezes

  A média de ganhos 8.15 (ganhos = ganhos, perdas = perdas)

  Quantidade média de perdas 35

  Total ganhos e perdas = o número de vezes que ganhei * o número médio de vezes que ganhei - o número de vezes que perdi * o número médio de vezes que perdi = 213,5 * 8,15 - 91,5 * 35 = -1460

  Taxa de vitórias = todas as vitórias / total de vitórias * 100% = 213.⁵⁄₃₀₅ * 100 % = 70%

  Ratio de ganhos e perdas = média de ganhos / média de perdas = 8,15 / 35 = 0,23

  O que se pode ver é que, mesmo com uma taxa de vitória de 70%, se a taxa de ganhos e perdas for menor, você ainda vai acabar perdendo.

• O que é preciso para ganhar?

  Então, qual é a taxa de ganhos e perdas que precisamos para ganhar dinheiro?

  A taxa de ganho é alta, a taxa de ganho e perda é um pouco menor que 1, mas não muito baixa, ou a taxa de ganho é alta.

  A probabilidade de ganhar e perder é alta, pode ser um pouco menor que 50, mas não muito baixa, ou pode ser uma vitória.

  Claro que há um objetivo final.

  A média de ganhos é maior que a média de perdas, e o número de ganhos é maior que o número de perdas.

• Por que você deve se preocupar com o lucro e o prejuízo na negociação real?

  Na realidade, as taxas de ganho são uma parte importante da negociação, mas não podemos ignorar a questão de que estamos cada vez mais preocupados com o lucro e o prejuízo.

  A cada transação, o investidor recebe uma taxa de transação. Do ponto de vista da especulação, mesmo que a probabilidade de lucro seja de 50%, 5 de cada 10 transações são lucrativas, 5 transações são perdedoras, e a relação de perdas é de 1: 1.

  Para se manter firme no mercado financeiro em constante mudança, é preciso se exercitar em dois aspectos: primeiro, para aumentar a probabilidade de lucro; segundo, para encontrar a razão de lucro e prejuízo apropriada.

  Em geral, os investidores geralmente consideram que a proporção de ganhos/perdas de 2:1 ou 3:1 é uma opção mais razoável. Se a proporção de ganhos/perdas for definida como 2:1 (por exemplo, 50 pontos de ganho, 25 pontos de perda), isso significa que cada ganho pode suportar 2 perdas (por cada ganho de 50 pontos, duas perdas de 25 podem ser suportadas).

  Nesse caso, se a taxa de sucesso se mantiver em 33%, ou seja, se a média de lucro for de 1 centavo em cada 3 transações, será possível fazer um seguro de longo prazo; se a taxa de sucesso for aumentada para mais de 33%, será possível obter um lucro de longo prazo.

  Claro, a perda de lucro é um indicador de atraso, até que você faça muitos negócios, você calcular o seu lucro de perda de lucro é de cerca de quanto. Só então você vai saber o seu lucro de perda de lucro é de cerca de quanto.

• 【TIPS】

  1: Parar o risco em tempo hábil e mantê-lo dentro de um pequeno intervalo

  2: Aumentar o lucro

  3: Insista em usar uma porcentagem fixa do capital total atual (por exemplo, 3% a 5%) para controlar os prejuízos

  4: Insista em usar uma porcentagem fixa do capital total atual (por exemplo, 9%) para obter lucros consideráveis, a taxa de ganhos e perdas específica varia de acordo com a pessoa.

  (O texto contém opiniões pessoais, por favor, deixe comentários para complementar o que falta).

• Sistema de negociação intradiária com posições pesadas, baixa taxa de ganho e perda, baixa frequência e alta taxa de ganho

• Uma alta taxa de vitórias não significa lucro?!

A primeira coisa a fazer é corrigir um equívoco generalizado entre os antigos traders de que uma alta taxa de vitória não é igual a um lucro?!

Mas a questão é, por que um sistema de negociação de alta taxa de ganho deve ter como premissa não-stop ou grande stop-loss? É possível alcançar uma alta taxa de ganho com um stop-loss fixo mais baixo! Claro que não existe um sistema de negociação no mundo que seja exatamente o que se deseja, mas para obter uma alta taxa de ganho, é preciso sacrificar a perda e a frequência de negociação.

Supondo um sistema de negociação com uma taxa de sucesso de 67% (que, em minha estimativa de longo prazo, é a taxa de sucesso básica de um sistema de negociação diária bem sucedido, com um aumento de 10% após o ajuste e filtragem posterior), em experiência pessoal, a melhor relação de ganhos e perdas correspondente a uma taxa de sucesso alta é basicamente de 1: 1, correspondente à frequência normal de negociação geralmente é de cerca de 10 ações por mês (para uma simples contagem, registrada em 9 ações), em tal caso, 3 ações por transação, ou seja, 2 ações bem sucedidas, 6 ações bem sucedidas por mês e 3 ações fracassadas, de acordo com o padrão de parada de 25 pontos, o total de ganhos de 75 pontos por mês pode ser obtido de forma estável.

Sabem uma coisa? A gestão de posições na administração de fundos baseia-se no equilíbrio de uma taxa de lucro razoável!

Este é o segundo equívoco que eu quero corrigir, muitas pessoas que negociaram com posições muito baixas ou com muito pouco dinheiro por anos e depois de obter lucros contínuos por algum tempo ou finalmente começar a lucrar, acham que fizeram isso e que foram bem sucedidos.

Mas, na verdade? Negligenciar a taxa de retorno do capital é um fracasso, mesmo que você tenha lucro no final. 20% de lucro por ano, não é bom! Mas se você investir apenas US \( 1.000, mesmo que seu sistema fique estável, levará 28 anos para chegar a US \) 150.000 (um milhão de renminbi), pergunte quantos anos você tem então? Então você deve dizer que eu posso procurar o dinheiro para fazer isso, não é brincadeira, que pessoa rica com cérebro vai ver sua conta de negociação de US $ 1.000 e dar-lhe um grande capital?

Portanto, os comerciantes de pequeno capital em condições de negociação de alavancagem, deve ser com o objetivo de alta taxa de lucro de alavancagem, senão tudo o que você faz será sem sentido! comerciantes de pequeno capital são difíceis, o modo de negociação fácil não pode trazer alta taxa de lucro de alavancagem, mas para atingir a taxa de lucro de alavancagem tem que encontrar uma forma única de negociação, mas também tem que assumir o risco de alavancagem enorme para obter alta taxa de lucro de alavancagem, o que torna a reposição é o único caminho para comerciantes de pequeno capital para o primeiro barril de dinheiro!

Embora não haja um padrão unificado, se a média de lucro mensal de 10% é o padrão de negociação diária, a taxa de lucro anual é de 120%, então o período de mais de 6 anos para calcular o lucro pode ser superior a US \( 150.000 (R\) 1 milhão), o que deve ser considerado um padrão razoável.

Comparar as transações de posições leves em transações diárias e as transações de posições pesadas com o modelo de negociação clássico tradicional de alta taxa de ganho e perda, baixa taxa de ganho e média frequência, de acordo com o modelo padrão de ganho e perda de 3: 1, a taxa de ganho deve manter mais de 33% (três lances bem sucedidos e um), para manter o capital básico;

Na prática de negociação intradiária, um stop de 25 pontos já é um requisito menor para evitar o ruído da flutuação desordenada do mercado, e alguns amigos tentam fazer um alto índice de perda com um stop mais baixo, como um stop de 10 pontos, mas esse espaço de stop é facilmente engolido pelo mercado, portanto não é aceitável.

Então alguém vai dizer, eu posso escolher um exemplo de um sistema de alta taxa de ganho, e negociar com uma posição leve, isso não é uma bobagem, você pode ter uma alta taxa de ganho com um parâmetro padrão de perda, por que você ainda deve negociar com uma posição leve? A única possibilidade é que o seu sistema de negociação não é maduro, estável, nem sequer comprovado, não tem confiança!

O modelo de negociação clássico tradicional de alta taxa de ganho e perda, baixa taxa de vitória e média frequência, é mais razoável para a média frequência de um único dia, então, com o cálculo de 21 unidades por mês, você deve perder 14 unidades em um mês, apenas 7 unidades de sucesso, mas na verdade é impossível de ser alcançado, porque o lucro será limitado pelo valor médio de flutuação, e o ruído do mercado de longa duração e as flutuações desordenadas, afinal, a chance de atingir 75 pontos de lucro em um curto período de tempo é muito pequena.

Para um sistema de negociação com alta taxa de perda diária, média frequência e baixa taxa de ganho, que eu fiz, a chance de atingir a taxa de perda padrão é muito pequena, mesmo que eu tenha fechado a maioria das negociações que deveriam atingir a parada padrão com um plano de parada, mas o resultado final é que a taxa de retorno do capital permanece apenas em equilíbrio por meses consecutivos.

Eu também gostaria de destacar que o maior obstáculo para o modelo de negociação em dias de baixa posição, alta taxa de ganho e perda, baixa taxa de ganho e média frequência é a dificuldade de manter a estabilidade emocional durante um longo período de posse (para obter uma alta taxa de ganho e perda, a maioria dos estados de flutuação requer um período de posse muito longo, de modo que as flutuações emocionais durante a posse tornam a posse muito instável);

O modelo de sistema de negociação diária sob posição pesada, baixa taxa de prejuízo, baixa frequência e alta taxa de ganho, a expectativa de lucro mais baixa reduz o tempo de manutenção da posição, o lucro é mais fácil de alcançar, a baixa frequência ajuda a concentrar a atenção, a alta taxa de ganho ajuda a aumentar a confiança na negociação, e finalmente, a posição pesada pode aumentar o lucro real, pois há um menor stop loss fixo, o que torna o risco controlado e torna o lucro mais estável.

Da mesma forma, 50000 dólares, a negociação de posição leve com 25 pontos de perda não superior a 2% do capital, pode abrir uma posição de 4 euros dólares, a negociação de posição pesada com 25 pontos de perda não superior a 12% do capital, pode abrir uma posição de 24 euros dólares; sem mencionar os vários obstáculos graves na negociação de posição leve no dia, com 21 unidades por mês, a taxa de vitória é de 33%, com um lucro de 3: 1, resultando em uma taxa de lucro mensal de 14%. E se a taxa de vitória for menor do que 33%?

Este é um problema real, em termos reais, o modelo de sistema de negociação diária com alta taxa de lucro-perda, geralmente a taxa de vitória deve ser inferior a 33%, a taxa de lucro-perda média teórica deve ser inferior a 3: 1, mas a taxa de lucro-perda de negociação real pode ser aumentada para mais de 3: 1 por meio da experiência, mas o aumento não é um lucro, mas diminui a perda média.

Por isso, é muito notável o sucesso de manter um lucro mensal de cerca de 5% em condições difíceis.

A negociação de posições pesadas no dia, com uma taxa de ganho e perda de 1: 1, uma taxa de vitória de 67%, 9 transações por mês, com 50.000 dólares e 24 euros por transação em dólares, pode obter 75 pontos de lucro por mês, o lucro real de US $ 18.000, correspondendo a uma taxa de lucro de capital de até 36%.

Se a taxa de lucro mensal de 18% é calculada de acordo com a teoria do mês de 36%, se um pequeno comerciante de capital começar com US \( 1.000, ele só precisa de 4 anos e 4 meses para atingir a meta de US \) 150.000, não é suficiente essa taxa de crescimento?

Transcrito do WeChat Public Issue