O que é que ele está a fazer? A guerra foi uma grande batalha entre os dois grandes grupos do Império Han e o Império Zhou, que se disputavam o poder entre agosto de 206 a.C. e início de 202 a.C. A história chama a batalha de Zhou. O resultado da guerra foi a vitória do Império Zhou. Por que falar dessa história, no mercado financeiro, ninguém é sempre um vencedor, ninguém é uma estrela de nêutrons, seja Buffett, o deus do investimento de valor, ou o gigante da finança, George Soros, todos os seus lendários falharam, mas até agora, eles têm sido os principais da indústria.
Porquê?
O que ganhou é mais do que o que perdeu.
Em qualquer transação, o objetivo é sempre o mesmo: ganhar dinheiro.
O que é o lucro, então? Geralmente, existem dois caminhos de progresso:
1.不断提高交易的胜率
2.不断扩大自己的盈亏比
A probabilidade de ganhar é igual a uma vitória x 100% do total de transações
Sobre a probabilidade de ganhar, não há dúvida de que eu quero que todos os meus negócios sejam lucrativos, em uma relação de ganhos e perdas de 1:1, quando a minha probabilidade de ganhar é maior, o meu resultado final é naturalmente o maior lucro.
NÃO, há uma coisa, a existência de uma relação de ganhos e perdas. O dinheiro que ganho e perco em negociação de Forex é sempre diferente, talvez eu ganhe 50 pontos desta vez, ganhe 60 pontos na próxima e perca 100 pontos na próxima.
O que é ganho e prejuízo?
O índice de ganhos e perdas = o valor médio ganho / o valor médio perdido.
Por exemplo: (não considerando os custos de transação)
Suponhamos que o registro de transações de um comerciante de forex durante um ano seja:
Total de 305
Todas as vezes que você ganhou 91,5 vezes (uma vez que você perdeu)
Todas as perdas são 213,5 vezes.
A média de ganhos é de 35 (ganho = ganho, perda = perda)
A média de perdas foi de 8,15
Total de ganhos e perdas = o número total de vezes que você ganhou * a média de ganhos e perdas - o número total de vezes que você perdeu * a média de perdas = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460
Ratio de chances de ganhar = todas as vezes que você ganha / total * 100% = 91.5 / 30.5 * 100 % = 30 %
E então, se você tiver uma taxa de ganhos e prejuízos igual ao valor médio de ganhos / valor médio de prejuízos = 35 / 8.15 = 4.3
O que se vê claramente é que o comerciante tem apenas 30% de chance de ganhar, mas o seu total de ganhos e perdas ainda é lucrativo, porque os ganhos e perdas são maiores.
O que é que isso significa para nós?
O número total de vezes não é alterado, o número de vezes que você ganha e o número de vezes que você perde são ajustados, a quantidade média de vezes que você ganha e a quantidade média de vezes que você perde são ajustadas.
Total de 305
Todas as vezes que ganhou 213,5 vezes
Todos os números perdidos são 91,5 vezes.
A média de ganhos é de 8,15 (ganho = ganho, perda = perda)
A média de perdas foi de 35
Total ganhos e perdas = todas as vezes que você ganhou * média de ganhos e perdas * média de perdas = 213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 = -1460
Ratio de chances de ganhar = todas as vezes que ganhou / total * 100% = 213.5/305 * 100 % = 70 %
E então, se você tiver uma taxa de ganhos e prejuízos igual ao valor médio de ganhos / valor médio de prejuízos = 8.15 / 35 = 0.23.
O que você pode ver é que, mesmo com uma probabilidade de vitória de 70%, se você ganhar menos do que perder, você ainda está perdendo no final.
Então, qual é a taxa de ganhos e prejuízos que precisamos para ganhar?
A probabilidade de vitória é muito alta, pode ser ganha ou perdida um pouco abaixo de 1, mas não pode ser muito baixa ou pode ser ganha.
A taxa de ganho e perda é alta. A probabilidade de ganhar pode ser um pouco inferior a 50, mas não pode ser muito baixa ou ganhar.
Claro, há objetivos extremos.
A média de ganhos é maior do que a média de perdas e o número de vezes que você ganha é maior do que o número de vezes que você perde.
No mundo real, a taxa de ganho é um aspecto muito importante, mas a questão que não pode ser negligenciada é que estamos cada vez mais interessados em ganhos e prejuízos.
Os investidores são deduzidos de uma taxa de transação por cada transação. Do ponto de vista do jogador, mesmo que a probabilidade de lucro seja de 50%, 5 de cada 10 negociações são lucrativas, 5 são perdas, a relação de ganho e perda é de 1:1, as negociações são reiniciadas semana após semana, e o capital investido está sempre em um jogo de soma decrescente e negativa.
Para se manter firme no mercado financeiro em constante mudança, é preciso primeiro dedicar muito tempo e esforço em dois aspectos: um é aumentar a probabilidade de lucro; o segundo é encontrar o equilíbrio certo.
Em geral, os investidores acreditam que é uma opção mais razoável definir um rácio de lucro/perda de 2:1 ou 3:1. Se o rácio de lucro/perda for de 2:1 (por exemplo, 50 pontos de lucro, 25 pontos de prejuízo), isso significa que cada ganho pode suportar 2 perdas (por exemplo, 50 pontos de lucro, 25 pontos de prejuízo).
Nesse caso, o salário de longo prazo é alcançado se a probabilidade de vitória for mantida em 33%, ou seja, uma média de 1 centavo de lucro em cada 3 transações; se a probabilidade de vitória for aumentada para mais de 33%, um lucro de longo prazo é alcançado.
É claro que a taxa de ganho e perda é um indicador de atraso, e depois de fazer muitos negócios, você calcula a sua taxa de ganho e perda. Só então você saberá qual é a sua taxa de ganho e perda. Por isso, quando entramos no mercado, é difícil orientar-se com a taxa de ganho e perda. Quanto você pode ganhar, é dado pelo mercado, não por você.
1: Parar os prejuízos em tempo hábil para controlar o risco dentro de um pequeno intervalo
2: Aumentem os lucros.
3: Insista em usar uma porcentagem fixa do total atual (por exemplo, 3% a 5%) para controlar os prejuízos
4: Por favor, mantenha-se firme na utilização de uma percentagem fixa do capital total atual (por exemplo, 9%) para obter um lucro considerável, com lucros e prejuízos específicos variando de pessoa para pessoa.
(O artigo contém opiniões pessoais, se houver alguma falta, é bom que você faça comentários e complementos..)
A primeira coisa a fazer é corrigir um equívoco muito comum entre os ex-trader, que é que uma alta taxa de ganho não é igual a um lucro?!
Mas a questão é, por que um sistema de negociação de alta taxa de ganho deve ser premissado em não ter um stop-loss ou um grande stop-loss? É perfeitamente possível ter um alto índice de ganho com um baixo stop-loss fixo! Claro que não existe um sistema de negociação no mundo que seja perfeitamente como as pessoas desejam, para obter uma alta taxa de ganho, deve ser ao mesmo tempo um sacrifício de lucro e perda, freqüência de negociação.
Suponha que um sistema de negociação com uma taxa de sucesso de 67% (isto é, na minha avaliação a longo prazo, a taxa de sucesso básica de um sistema de negociação diária bem sucedido, além de um aumento de 10% para cima após ajustes e filtros posteriores), em minha experiência pessoal, o ideal para uma alta taxa de sucesso é basicamente de 1:1, correspondendo a uma freqüência normal de negociação geralmente de cerca de 10 unidades por mês (para uma simples estimativa, com 9 unidades registradas), em tal caso, 3 unidades por transação, ou seja, 2 unidades de sucesso, 6 unidades de sucesso, 3 unidades de fracasso por mês, com um total de 75 pontos de ganho por mês, de acordo com o padrão de 25 pontos de stop loss.
Você sabe? O gerenciamento de posições no gerenciamento de fundos baseia-se no equilíbrio de uma taxa de lucro razoável!
Este é o segundo equívoco que vou corrigir: muitos negociam com posições muito leves, ou com muito pouco dinheiro, durante anos, e depois de obter lucros constantes por algum tempo, ou depois de finalmente começar a ganhar, pensam que já o fizeram, que são bem-sucedidos.
Mas, na verdade? Negligenciar a taxa de retorno de capital é um fracasso, mesmo que você seja lucrativo no final. 20% de lucro por ano é ótimo! Mas se você investir apenas US $ 1.000, mesmo que seu sistema fique estável, levará 28 anos para chegar a US $ 150.000.
Portanto, os comerciantes de pequenos capitais devem ter um alto nível de lucro como objetivo em condições de negociação de alavancagem, caso contrário, tudo o que você faz será inútil! Os comerciantes de pequenos capitais são difíceis e os métodos fáceis de negociação não podem trazer um alto nível de lucro, e para alcançar um alto nível de lucro, é preciso encontrar um modo de negociação único, mas também é preciso assumir um grande risco de alavancagem para obter um alto nível de lucro, o que torna o Heavyweight o único caminho para os comerciantes de pequenos capitais para o primeiro barril de dinheiro!
O que é uma alta taxa de juros? Embora não haja um padrão uniforme, se o padrão de juros do dia-a-dia é de 10% do lucro médio mensal, com uma taxa de juros anual de 120%, então o lucro calculado em mais de 6 anos pode exceder US $ 150.000 (R$ 1 milhão), o que deve ser considerado um padrão razoável.
Em comparação com o comércio de posições leves e de posições pesadas em negociações diárias, o modelo de negociação clássico tradicional adota uma alta taxa de ganho e perda, baixa taxa de vitória e freqüência média. De acordo com o modelo padrão, a taxa de ganho e perda é de 3:1, a taxa de vitória deve ser mantida acima de 33% (três sucessos únicos) para manter o capital;
Em negociações diárias reais, o stop loss de 25 pontos já é um requisito mais baixo para evitar o ruído das flutuações desordenadas do mercado, e alguns amigos tentam obter um alto índice de ganho e perda com um stop mais baixo, como o stop de 10, mas esse espaço de stop loss é facilmente engolido pelo mercado e, portanto, não é aceito.
Então, alguém vai dizer, eu posso escolher uma amostra de sistema de alta taxa de ganho, negociação leve, isso não é uma treta, pode fazer uma taxa de ganho alta com um stop loss padrão, por que ainda é fácil?
O modelo de negociação clássico tradicional de alta taxa de ganho e prejuízo, baixa taxa de ganho e freqüência média, a freqüência média de um único dia é relativamente razoável, então, calculado com 21 unidades por mês, 14 unidades de prejuízo e prejuízo em um mês, apenas 7 unidades de sucesso, mas na verdade é impossível de alcançar, porque o lucro é limitado pelo valor da flutuação média, e o longo tempo de ruído do mercado, influenciado por flutuações desordenadas, afinal, a chance de alcançar 75 pontos de lucro em um curto período de tempo é muito pequena.
O sistema de negociação que eu usei, com alta taxa de ganhos e prejuízos diários, média frequência e baixa taxa de ganhos, foi porque a chance de alcançar a taxa de ganhos e prejuízos padrão era muito pequena, e mesmo que eu tivesse feito a maioria das transações que deveriam atingir o ponto de parada padrão, o resultado final era que o rendimento sobre o capital só permanecia estável por vários meses consecutivos.
Eu também quero enfatizar que os modelos de negociação de posições leves, com altas taxas de ganhos e prejuízos, baixas taxas de ganhos e freqüências médias, são os maiores obstáculos, pois é difícil manter o sentimento estável em posições de longo prazo.
Modelo de sistema de negociação intradíaco com alto índice de ganhos, baixa frequência, baixa expectativa de lucro que reduz o tempo de detenção, lucro fácil de alcançar, baixa frequência que ajuda a concentrar a atenção, alta taxa de ganho que ajuda a aumentar a confiança de negociação, e, finalmente, o peso pode aumentar os lucros reais, devido à existência de um baixo stop-loss fixo, o risco pode ser controlado e os lucros são mais estáveis.
Do mesmo modo, 50000 dólares, negociação de posição leve de acordo com um prejuízo de 25 pontos não superior a 2% do capital calculado, então pode abrir a posição 4 euros dólares, negociação de posição pesada de acordo com um prejuízo de 25 pontos não superior a 12% do capital calculado, então pode abrir a posição 24 euros dólares; sem mencionar os vários obstáculos graves em negociação de posição leve diária, de acordo com 21 por mês, taxa de ganho de 33%, ganho e perda em relação a 3: 1 calculado, resultando em uma taxa de ganho mensal de 14%.
Este é um problema que existe na realidade, no caso de modelos de sistemas de negociação diurna com alto ratio de ganhos e perdas, geralmente a taxa de ganho deve ser inferior a 33% e a taxa de ganho e perda média teórica deve ser inferior a 3:1, mas a taxa de ganho e perda de negociações reais pode ser aumentada para mais de 3:1 por experiência, mas o aumento não é o lucro, mas reduz a perda média.
Assim, em situações de dificuldade, o rendimento mensal capaz de manter uma taxa de lucro de cerca de 5% já é um resultado muito significativo, e não acredito que os traders de day trading possam encontrar um trader de day trading bem-sucedido.
A taxa de ganhos e perdas é de 1:1, com uma taxa de ganhos e perdas de 67%, com 9 transações por mês, com um lucro de 75 pontos por mês para uma transação de US $ 50.000 e US $ 24 por mês, com um lucro de US $ 18.000, correspondente a uma taxa de ganho de capital de até 36%.
Se a proporção de lucro mensal de 18% for calculada, se um trader de capital pequeno começa com US$ 1.000, levará apenas 4 anos e 4 meses para atingir a meta de US$ 150.000; se a proporção de lucro mensal for calculada com a proporção de 36%, se um trader de capital pequeno começa com US$ 1.000 e, ainda mais, leva apenas 3 anos para atingir a meta de US$ 150.000, essa velocidade de crescimento não é suficiente?
Traduzido de WeChat
dash.yuanGostaria de saber como é calculada a probabilidade de vitória do teste de plataforma?