A estratégia de negociação dos apostadores

A estratégia de negociação dos apostadores

O conteúdo prático deste artigo pode ser referenciado no último filme de Mark Wahlberg, The Gambler (2014). O tema do artigo é uma frase de Jobs: "We're making it less random to make it feel more random".

Nota do comerciante de Londres: Para o prefácio, o editor sugere que você leia o texto original com paciência, para entender melhor a inteligência do ajudante de Joe.

• A frase mais usada na Declaração de Independência dos Estados Unidos é: "Todos os homens são criados iguais". Mas, ao invés de ser uma declaração de verdade, esta frase é mais próxima do que nós pedimos quando vamos à oração: "Queremos que todos os homens sejam criados iguais".

  A promessa sugere que isso não existe: alguém está correndo de um carrinho de bebê, alguém tem um QI de 180 e escreve um corpo magro com um lápis de cálculo aos três anos.

  A desigualdade que vamos discutir hoje é mais desequilibrada do que as anteriores: por que alguém sempre ganha?

  Em todas as empresas, há sempre algumas pessoas assim, e em cada sorteio anual, eles ganham o prêmio no palco, dizendo que não foram acompanhados pelo deus das finanças. Eu já comprei um café, comprei um, abri o que eu comprei, comprei um, fiquei com vontade de dormir à noite.

  É a única experiência que se pode chamar de vencer prêmios consecutivos.

  É uma injustiça ganhar prêmios consecutivos, e isso acontece sempre com os outros.

  Suponha que a empresa tenha 200 pessoas e a probabilidade de ganhar o primeiro lugar no sorteio anual é de 1/200 = 0,5%, a probabilidade de ganhar o primeiro lugar nos dois anos consecutivos é de 0,5% x 0,5% = 25 porções de um milhão, o que é baixo.

  Mas, na verdade, é a probabilidade de alguém (você) ganhar o primeiro lugar em dois anos consecutivos. A probabilidade de qualquer pessoa ganhar o primeiro lugar em dois anos consecutivos é de 200 x 0,5% x 0,5% = 0,5%, igual à probabilidade de ganhar o primeiro lugar em um sorteio.

  A probabilidade de um vencedor vencer duas vezes em três anos é: 1 - 3 anos, a probabilidade de três vencedores diferentes = 1-200 x 199 x 198 x 200 x 200 = 1.5%

  Em outras palavras, se você acha que dar-me o primeiro prêmio em três anos não é muito ruim, então é razoável morder o lenço do palco para ver alguém ganhar o primeiro prêmio duas vezes em três anos.

  A reunião inteira é para você.

  O que é mais indignante do que o vencedor consecutivo do ano, é o cara que ganhou o prêmio consecutivo no mesmo ano e ganhou o Prêmio de Música de Ouro no Dia de Maio?

  Voltando ao exemplo de uma empresa de apenas 200 pessoas, se houver 10 prêmios, os funcionários podem ganhar repetidamente. Assim, a probabilidade de qualquer pessoa ganhar mais de dois prêmios é: 1- (a probabilidade de ganhar 10 prêmios de 10 pessoas diferentes) = 1-200 x... x 191/ (a probabilidade de ganhar 200 x... x 200) = 20.4%

  A probabilidade de um em cinco de que um colega diga que eu ganhei o prêmio é muito alta... os pés estão um pouco amargos.

  Negociantes de Londres: A questão é resolvida

  Não aleatório

  Essa hipótese parece improvável, mas é realmente tão impossível que o fenômeno da vida seja o mesmo que o de uma canção que é reproduzida ao acaso, se não remover a canção ouvida da lista de reprodução, a lista de 10 canções, se tentar ouvir 10 canções em ordem aleatória (ou seja, nenhuma canção repetida), apenas 10!/1010 = 0,036%, menos chance de tarefa impossível, e menos chance de Tom Cruise não se divorciar.

  O programa de reprodução aleatória da Apple é dito ser um programa que reproduz músicos diferentes, que faz com que os usuários sintam que não há relação entre cada canção ("o uso de intervenção artificial não aleatória faz com que as pessoas se sintam bastante aleatórias").

• Pronto, pronto para o trabalho, pronto para começar a escrita formal.

  Modelo de apostador falando de negociação (Caso concreto pode ser visto no último filme de Mark Wahlberg, The Gambler, mas os comerciantes de Londres dizem que o filme não é bom)

  Quando negociar, sempre que eu adivinhar uma direção, se estiver errado, reverso dobrar a posição e voltar, o preço deve sempre voltar, é impossível de todo o caminho sem voltar para trás (não cair para trás), bem, eu dou o dobro de cada vez que voltar, voltar uma vez que eu dou o custo + ganhar.

  Perder um dólar não importa, a próxima vez você apostar 2 dólares, se você ganhar você ganhar 4 dólares, mais um dólar, se você errar novamente você apostar 4 dólares, voltará a ser 8 dólares, o total de investimentos 1 + 2 + 4 = 7, ou ganhar um dólar.

  A partir daí, o sistema de cálculo é tão simples que você não precisa saber, e a cada vez que você balança um dólar.

  Venha! Venha! Eu sempre ganho dinheiro no final!

  A falsa visão clássica dos apostadores, como a das fraudes de Ponzi, tem uma vitalidade surpreendente, dura muito tempo, não se desvanece e engana gerações de especuladores.

  A probabilidade ou expectativa de que uma moeda seja lançada positivamente é de 0,5, mas se for lançada apenas uma vez, a probabilidade de que ela seja lançada positivamente é de 0 ou 1 (desvio muito distante de 0,5); com o aumento do número de lançamentos (ou seja, o aumento da amostra), a probabilidade de que a moeda apareça positivamente está se aproximando gradualmente de 0,5; mas, de acordo com a lei da fração de silicone da psicologia cognitiva, a influência do tamanho da amostra é geralmente ignorada, pensando que a amostra pequena e a amostra grande têm a mesma expectativa.

  Depois de muitas coisas positivas, você sempre acha que a probabilidade de algo negativo acontecer é maior.

  Na mesa de apostas de roleta, sempre há uma grande quantidade de jogadores que optam por apostar no preto depois de aparecerem várias vezes o vermelho.

  A curva de capital, usando essa estratégia, deve ser a seguinte:

  

  Na prática, a curva de capital é para cima e parece estar muito estável. Quando a prática chega perto de 361 vezes, podemos ver um erro consecutivo e, em seguida, perseverar na estratégia, não só voltar a ser usado, mas também continuar arrogante para cima.

  É claro que o resultado final de tal estratégia deve ser zero, sem retorno. Não só sem retorno, mas também com um sentimento de dor intensa que destrói o sonho.

  Eu vi isso acontecer mais de uma vez. Sempre que alguém me anuncia uma nova ideia de negócio que quase não é revogada, eu suspeito que alguém está usando o engano do jogador.

  Os viciados, muitas vezes, não conseguem se livrar, as chamadas estratégias de negociação de grelha, a lei de Martinho Lutero, etc., nunca escapam do feitiço do apostador, mas certamente obtêm uma vitalidade eterna.

  O que determina a popularidade de uma estratégia nunca é sua capacidade de lucrar, mas sim se ela é adequada à humanidade.

  Qualquer coisa no mundo parece ter uma vitalidade persistente, desde que esteja de acordo com as expectativas humanas. É como o golpe de Bundy. A estratégia da rede é boa, a estratégia de Martingly é boa, sempre dá-lhe um retorno muito, muito estável no começo.

  O cérebro humano odeia perdas muito mais do que ganhos. (Aponta o comerciante de Londres, que também é o suporte da teoria de que os comerciantes podem ganhar dinheiro com seus pares) Esta é uma estratégia que os antepassados humanos evoluíram em tempos remotos, porque os antepassados das pradarias podiam vir pensar em coisas que não aconteciam muito tempo depois, encher o estômago e terminar a refeição, por exemplo.

  No entanto, o cérebro, no sentido biológico, ainda evolui em milhões de anos como unidade. Como um cérebro antigo pode enfrentar os mercados financeiros de hoje? Portanto, não julgue o mercado e a estratégia com base em seus sentimentos subjetivos; é necessário confiar no conhecimento humano, não nos sentimentos.

  (Vomita recomenda um livro: Neuroeconomics, Segunda Edição)

  Se uma estratégia de negociação de alto risco é recomendada e os promotores estão confiantes de que não é necessário ter qualquer visão do mercado para gerenciar o dinheiro de forma correta como a principal regra de negociação, então tenha cuidado, é provável que seja mais uma versão do erro do jogador.

  Os mercados financeiros são um pouco como um sistema de termodinâmica, e é preciso ter em mente as conclusões que a termodinâmica fornece para evitar ser enganado.

  O mais importante é a lei da constância da energia, que a energia não é gerada em nada e não desaparece em nada. No mercado, não é possível gerar lucros em nada se você não fizer qualquer contribuição ou visão e não tornar o mercado um recurso mais eficiente, o que viola a lei da natureza.

  Não há nenhuma estratégia que possa violar as leis da natureza, isso é certo. Toda estratégia eficaz deve usar a vantagem da asimetria de informações, ou ter uma visão sobre-humana, ou usar seus próprios recursos para tornar o mercado mais eficaz.

  A estratégia de negociação de rede (ou seja, o erro é o dobro da aposta) e a pretensão de não fornecer nenhuma saída para obter ganhos é como tentar construir um motor perpétuo, que é um sonho obsessivo.

  Sem considerar os custos de negociação, a estratégia da rede (fazer qualquer coisa em uma direção, nunca parar de perder o equilíbrio, quando certo, ganhar um lucro imediato, quando errado, fazer o inverso, dobrar a posição) é zero.

  Este retorno esperado zero é meramente matemático, considerando os custos de transação, o retorno esperado é negativo, ou seja, é uma estratégia de prejuízo.

  Uma vez mais, considerando que a estratégia da rede diz que o investimento adicional necessário está de acordo com o modelo de lucro duplo, então, mesmo com alguns erros, o novo investimento necessário será um número astronômico.

  A capacidade de financiamento, no final das contas, tem um limite, porque a existência desse vínculo, um destino não tão maravilhoso é inevitável.

  A justiça é algo que todos entendem, mas é tão difícil de manter.

  Mas mas!!! Depois de dizer que não havia pão por tanto tempo, todos pareciam desapontados, e depois de entendermos a falsidade dos jogadores, vamos ver o que os sábios chamam de uma estratégia de jogo.

  O blogueiro, que escreveu sobre o assunto em seu blog, disse: "O blog não é um blog.

  Um jogo que parece ser muito equitativo: um dispositivo mecânico simples, com duas bocas de dinheiro, representando o preto e o branco; o jogador joga as moedas de jogo correspondentes à aposta; até que todos os jogadores terminem a aposta, a máquina começa a funcionar e uma bola é lançada aleatoriamente dos dois buracos pretos e brancos; o perdedor está vazio, o vencedor tem o dobro do prêmio.

  Quando o Sr. S falou sobre isso, eu percebi que este impasse é o mesmo que dizer que o chefe tem uma probabilidade de 1 para um evento de repulsão de 1/2.

  Eu não sei como vencer, nem acho que seja possível.

  Sjun continua dizendo que sua estratégia é simples. Uma vez selecionada uma cor, como o preto, pela primeira vez joga um dinheiro no preto; se perder, o segundo jogo continua com dois dólares no preto; se perder, o terceiro jogo continua com quatro dólares no preto... assim por diante. Se n rodadas não vencerem, no n lado da n + 1 rodada, o jogo é no preto.

  A vantagem deste método é que, independentemente de quanto dinheiro você perdeu anteriormente, se você ganha uma vez, você pode retornar o seu prejuízo para um centavo, e a probabilidade de n falhas consecutivas é muito pequena, apenas 1/ ((2 ^ n)).

  É claro que essa abordagem não é suficiente para mim. Quando eu disse antes que qualquer expectativa de estratégia de mistura é zero, naturalmente incluí essa estratégia também.

  Essa estratégia parece ter uma probabilidade pequena de perder, por que a expectativa é zero? É simples, porque sua aposta é tão grande que, se ele perder as 7 primeiras vezes, a oitava vez ele terá que apertar 256 dólares para ter a possibilidade de dobrar. Mas a oitava vez que perder novamente, terá um prejuízo acumulado de 511 dólares, e eu não acho que o capital S de um estudante do ensino médio tenha continuado a cair. Em outras palavras, embora haja uma pequena probabilidade de fracasso, a perda é fatal quando ocorrem sete ou oito pequenos eventos de probabilidade insuficiente para que ele continue o jogo por semanas.

  Para ser honesto, tenho muitas dúvidas sobre a viabilidade dessa estratégia.

  A partir daí, podemos perceber que é uma estratégia tão simples quanto a estratégia da rede, uma forma clássica do erro do jogador.

  No entanto, a verdade é que o Sr. S adotou essa estratégia, e depois de ganhar 20 ou 30 moedas na sala de jogos, ele passou a jogar outras jogos por uma tarde. Não só acreditei totalmente em uma de suas palavras, mas sua análise posterior me levou a acreditar que essa estratégia realmente funcionou, porque minha análise anterior cometeu um erro fatal.

  O seu erro fatal, Dunham, é que... você acredita que é uma jogada perfeitamente justa.

  Aqui vem um lugar interessante, o super-seco.

  O que é que isso quer dizer?

  Sjun sorriu e disse: "Você fez uma análise matemática perfeita. Mas não se esqueça, sua conclusão é que as expectativas dos jogadores são zero, em outras palavras, as expectativas do proprietário também são zero. Mas o rendimento do proprietário é realmente zero, e se for zero, ele comprou a máquina para ensinar.

  Na verdade, a idéia de S. Eu também pensei que o proprietário iria ganhar dinheiro. O único jeito é o proprietário estar manipulando as bolas pequenas. Faça uma suposição extrema, se alguém apostar 10 mil em branco, então a probabilidade de ele ganhar é muito pequena, o proprietário não vai ficar sentado a ver o fluxo do fluxo de pagamentos de semanas.

  Para o proprietário, a situação mais gananciosa não é mais do que manipular a bola cada vez que ela cai sobre uma aposta de menor cor, de modo a que a bola seja jogada cada vez. Mas isso não é normal.

  Os proprietários devem ter ganhos e prejuízos e, em geral, manter um pequeno rendimento apropriado, como 10% a cada dez jogos, embora não seja grande, mas ainda assim é um lucro exorbitante em comparação com qualquer produto financeiro.

  Eu tenho algumas dúvidas: então, para os jogadores, você deve estar sempre do lado de uma minoria, e essa não é a sua estratégia.

  S, em seguida, diz que a configuração da máquina é para que cada jogador coloque uma moeda antes. Sem interação com o jogador, é praticamente impossível ver os outros jogadores jogando uma moeda naquele lugar, e é impossível tomar decisões de novo cada vez que interagem com outros jogadores.

  Eu: Por que é que a regra de que poucos ganham não faz sentido?

  S: Você não pode olhar para o jogo de forma tão isolada. Na verdade, quando você percebe que o jogo tem regras subterrâneas, você já está muito mais avançado do que antes.

  Eu: Há mais alguma coisa, eu acho que algumas vitórias já são suficientes para o dono ganhar dinheiro.

  S: O proprietário do jogo já assumiu o custo da máquina e do local, ou seja, ele está em dívida neste jogo. Ele não só não pode ficar com dívidas, mas também deve ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro tem duas condições necessárias, uma é não deixar alguém tirar grandes quantias de dinheiro de uma vez, o que é chamado de poucos vencedores, mas a outra condição importante é atrair o maior número possível de jogadores, com base em ganhos estáveis.

  Eu: Para os apostadores, o jogo não tem que pagar impostos, e a vitória parece ser a metade, mas na verdade é muito tentadora.

  S: Ah, mas os outros jogadores que não têm uma mentalidade matemática não vêem isso. Voltando ao início, você questionou-me e disse que minha estratégia, embora não tenha grandes chances de falhar, teria um grande prejuízo se falhasse, certo?

  Eu: Ah, sim, embora a probabilidade de falha seja apenas 1/ ((2^n), mas uma vez que falha, o prejuízo é de 2^n ou mais. A expectativa geral é sempre zero.

  S: Você pode pensar bem em situações em que eu poderia falhar. Eu geralmente tenho cerca de 300 dólares na mão, o suficiente para me apoiar a partir de um pedaço de pressão para 128 dólares de pressão, ou seja, jogar oito vezes.

  Eu: Ah, é muito pouco provável, mas existe... e o prejuízo é grande... Ah.

  S: Você está errado, essa probabilidade só existe em matemática. Na verdade, não há nenhuma possibilidade de que o chefe de casa não permita que isso aconteça. Tente em um jogo, uma vez que a mesma cor ocorra oito vezes, para mim, é aceitável, porque eu joguei milhares de vezes, oito vezes a probabilidade de branco é de 1/128.

  O objetivo é que os jogadores não questionem se o jogo está sendo manipulado, não que eles não estejam manipulados, mas apenas que eles não se sintam manipulados.

  Com base nesse princípio, mesmo os pequenos eventos de probabilidade sob uma distribuição normal devem ser eliminados, pois eles levam à questão ("porque a justiça faz sentir-se injusta"). Em vez disso, a manipulação ocasional de frango cozido com água quente ganha algumas minorias, porque o proprietário não sabe de antemão que o branco e o preto são minorias, e, portanto, não prejudica a distribuição média de preto e branco.

  Portanto, o proprietário não se importa de deixar que um pequeno número vença, pois esse truque não quebra o equilíbrio de preto e branco intuitivo. Mas absolutamente não é permitido que haja um jogo em que o mesmo jogo da mesma cor apareça várias vezes seguidas, embora seja normal que ocorra esse evento de baixa probabilidade em uma grande quantidade de jogos.

  Eles são eventos de pequena probabilidade em matemática, mas em realidade são modificados para eventos de probabilidade zero.

  A partir daí, eu entendi perfeitamente onde o S é realmente sensato e porque uma estratégia tão simples sempre ganha em um jogo tão justo.

  Mais tarde, S acrescentou que ele achava que o chefe deliberadamente controlar 10% dos ganhos era muito problemático, depois de tudo, o chefe também tinha que cuidar de outros jogos e jogadores. Por isso, a hipótese mais próxima do fato é que a máquina tinha uma distribuição aleatória. Nessa distribuição, os ganhos do chefe eram realmente o mesmo que os jogadores como um todo, zero.

  A estratégia de S não é só válida para patrões gananciosos, mas também para máquinas aparentemente justas. A lógica é simples: é uma máquina de uma década ou mais, que tem componentes eletrônicos, mas é mais do que um simples dispositivo mecânico. Na verdade, ninguém, incluindo um computador, pode realmente expressar um número aleatório, e o número aleatório de qualquer programa é, por sua natureza, um pseudo-aleatório com uma computação complexa.

  Mas para uma máquina simples, simular dezenas de situações é muito caro, e não é necessário supor que a máquina apenas armazene o tecido completo de cinco jogos de preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, preto, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, preto, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco, branco,

  Para S, se a máquina apenas guarda as 32 situações e as invoca repetidamente, sua estratégia sempre ganha, desde que esteja preparada para cinco apostas necessárias: 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31 dólares.

  Na verdade, S compra mais de 30 moedas na primeira vez. Cada vez que usa essas moedas como capital, ganha 20 ou 30 moedas adicionais para jogar o jogo que realmente quer jogar. Ou seja, o depósito da máquina é realmente menor do que 32 horas.

  Foi então que eu percebi o quão grande era a diferença de pensamento que eu tinha com S, que todos os meus julgamentos eram baseados em matemática, e que essa parte era muito difícil de resolver em 200 ou 300 palavras antes, mas que as milhares de palavras depois eram o domínio em que S realmente pensava.

  A primeira vez que eu li este texto, foi como se estivesse com um abdômen e com os ossos trocados!

  Afinal de contas, o autor, que antes estava embriagado no mundo quantitativo digital, procurando estratégias que lhe permitissem obter maiores ganhos, ignorou um fato básico que está bem à vista:

  Negociação especulativa é uma brincadeira com pessoas de carne e osso! A quantificação é sempre apenas um meio e um método, o comerciante está, afinal, fazendo uma transação com as pessoas.

  Quando você percebe isso, não é difícil entender o que está por trás.

  S diz que às vezes há uma emergência ou outras razões, ele não consegue chegar a casa para dar o dinheiro que ele ganhou. Ele raramente vai encontrar o chefe para trocar o dinheiro restante pelo dinheiro (em princípio, pode). Mas considerando que ele vai usar essa estratégia repetidamente, na verdade, não é possível que ele tenha ganhos pequenos e deixe o chefe duvidar que ele escolherá um jogo que é matematicamente óbvio que vai perder.

  Esta é a história de S.

  O senhor inteligente, S, deve entender a vantagem da informação que o proprietário possui, como proprietário do cassino do adversário comercial, tem o poder de interromper o jogo, uma estratégia inteligente é dar as boas vindas.

  Somente um nível mais alto pode vencer seu adversário, e somente uma visão diferente pode obter o lucro que merece.

  O desejo de lucro em vão, sem esforço, é a razão fundamental para ser enganado.

  Há alguma estratégia de lucro no mundo que não julgue a movimentação dos preços?

  Sim, mas eles são bem-sucedidos porque contribuem, não porque foram obtidos.

  Para dar um exemplo simples, o ouro de Londres e o ouro de Nova Iorque, em outros países, têm as mesmas propriedades químicas que o ouro de Shanghai.

  Mas, como os dois são negociados em diferentes mercados, uma estratégia chamada de lucro combinado entre os mercados pode ser criada. Esta estratégia utiliza a lei do lucro combinado, ou seja, o mesmo pode ter apenas um preço no mesmo momento.

  Instituições com vantagem comercial, aproveitando suas vantagens em TI e em dinheiro, aproveitam quando ocorre um desvio de preço, para fazer ouro de alto preço, para fazer produtos de ouro mais baratos. Sobre a tecnologia de TI e estratégias de alta freqüência, consulte o artigo Wolfgang Wall Street (High Frequency Real War)

  O preço deve retornar, então o investimento combinado será lucrativo, sem se preocupar com a queda do futuro do ouro. Se o futuro do ouro subir, o preço mais baixo do ouro ganha mais dinheiro do que perder posições altas e vice-versa.

  O que eu quero dizer com isso é que o governo tem que fazer isso, porque a agência está exportando seus próprios recursos para ajudar o mercado a ser mais eficiente, para obter o retorno que merece.

  Eu digo-vos outra vez: não cairá pão do céu.

  Como os comerciantes de Londres repetidamente enfatizam: se você não sabe o negócio, onde estão suas vantagens, por que as pessoas precisam de você, onde estão seus limites, por que você está lucrando, seja claro e claro.

  Não ter certeza do negócio, não fazê-lo, é melhor do que parar a perda em tempo hábil. Claro que se o negócio já foi feito, há problemas, ou parar a perda em tempo hábil, isso é uma condição para a sobrevivência.

• O que você está fazendo é errado.

  Não acredite que a chamada estratégia de doação e devolução de posições possa gerar ganhos reais, a menos que você tenha uma visão do ponto de partida do golpe de Bundy.

  A maior parte dos investidores do mundo não tem um plano de investimento para o futuro, mas a maioria dos investidores não tem um plano para o futuro.

  Como acontece com a estratégia da rede, não há nenhuma estratégia de retrocesso, mas é preciso ter cuidado. Por que um resultado tão bom, quais são as vantagens?

  Se não houver uma ideia ou um recurso extraordinário, ele será rejeitado pelo mercado.

(Fonte: Traders of London)