Recentemente, tive uma ideia de quantificar o OKEX, o ETH-quarter de futuros, que subiu em 21 anos, subiu em 20 anos, teve grandes perdas em 19 anos, então olhei atentamente para os registros de negociação e descobri que o OKEX de 19 anos tinha muitos saltos de 1 minuto, então mudei o lugar do HUOBI DM para o ETH-quarter, 19 anos em que os ganhos estratégicos estavam normais, e 20 anos em que os saltos voltaram.
Resumindo: e-quarter okex, 19 anos de dados de 1min e muitos saltos, 18 anos de desconhecidos, tokens, 20 anos de saltos.
Aqui estamos falando de um minuto de dados. Então, a questão é, por que a revisão precisa dividir dados de exchanges em vez de coletar mais moedas? Suponha que os dados do trimestre do ETH, por que não corrigir cuidadosamente um completo, mas dividir tantos exchanges?
Ervas daninhasA data histórica da okex não é boa para coletar, mas precisa ser organizada.