Optimização da estratégia de negociação da rede - solução para a queda unilateral e redução da taxa de quebra da rede

O método de negociação de grelhas é um método de negociação muito controverso. Para operar perfeitamente o método de negociação de grelhas, é necessário a colaboração de um sistema inteiro, não que a configuração arbitrária de intervalos de pontos, configuração de tamanho de grelha, seleção de linhas de referência sejam conceitos básicos para obter lucros estáveis.

Antes de ler este artigo, é recomendável ler primeiro o artigo histórico desta coluna, para aprender a estudar todo o sistema, para não desviar facilmente, e ajudar a manter os lucros estáveis.

Após a criação de um quadro de negociação sistêmica, este artigo aborda principalmente o problema do medo de queda unilateral no sistema de negociação de redes, para ver se pode resolver esse defeito fatal e reduzir a taxa de quebra de redes.

Em primeiro lugar, a seleção de indicadores de investimento e a aplicação do princípio de investimento descentralizado, já é difícil de quebrar a rede, por um lado, o indicador de investimento que você escolheu é difícil de cair, por outro lado, se cair, seu capital é disperso, outras variedades não necessariamente caem, o que é muito sólido para a conta como um todo.

Em segundo lugar, podemos ir um pouco mais fundo e tentar otimizar o tamanho das linhas de referência, dos intervalos e da grade para tornar o sistema de negociação de grades mais resistente à queda.

Para começar, a otimização da linha de referência, geralmente, uma vez que a decisão de correr a grade, então não é necessário otimizar a linha de referência, porque, por um lado, a estratégia da grade é uma estratégia que pode ser cortada em qualquer preço, por outro lado, a linha de referência também é difícil de otimizar, porque se você pode escolher alta taxa de ganho para iniciar a grade no ponto mais baixo, então você pode fazer o trending diretamente, certo?

Assim, as linhas de referência podem ser otimizadas ou não, se você acha que pode selecionar diretamente a base, tente fazer isso, se não, faça ao acaso, o resultado é quase igual.

O núcleo da otimização é a otimização do tamanho do intervalo e do intervalo da grade.

A primeira coisa a ver é a configuração de grades comum no mercado.

Há muitas versões de grades de negociação de grades, sendo as principais populares no mercado as grades de igual a igual, como as grades comparativas e as grades dinâmicas.

Uma vez definida a linha de referência, a rede de diferença é definida ao longo da linha de referência, com um preço fixo entre cada grelha, por exemplo, 2 yuan. O benefício é um grelha por cada corrida bem sucedida, o ganho é um valor fixo, o número de grelhas também é claramente visível. O problema é que, uma vez que o preço excede a faixa, é vendido ou comprado.

Uma vez definida a linha de referência, a malha é definida em proporções fixas ao longo da linha de referência, com proporções fixas entre cada grelha, por exemplo, 5%. O benefício é uma grelha por cada corrida bem-sucedida, o ganho é proporção fixa, o número de grelhas é teoricamente infinitamente divisível.

A rede dinâmica, ou seja, a diferença de preço ou proporção não está fixa, é determinada artificialmente de acordo com o cenário. A rede dinâmica oferece possibilidades para resolver problemas de quebra de rede e melhorar a utilização de fundos.

A partir daí, a análise foi feita para analisar os pontos negativos e positivos da rede.

O número de grades de igual diferença é controlado, especialmente adequado para transações de alta freqüência, na condição de não quebrar a rede, a freqüência de transação será maior do que a rede.

O número de redes é ilimitado, ou seja, não quebra a rede, por exemplo, a rede da versão Shannon é igual à rede, o posicionamento de capital de 5050 posições, não importa o que aconteça, nunca quebra a rede, muito cuidadoso.

Ou seja, a rede Shannon em si não tem medo de cair de um lado, você cair mais, eu ainda tenho 50% para aumentar.

A única possibilidade de quebrar a rede é a existência de uma grade de diferença igual, porque a diferença de preço da grade de diferença igual é fixa. Para aumentar a utilização de fundos, geralmente é escolhido um intervalo para correr.

A freqüência de negociação da rede é rápida, a utilização de fundos também é um pouco, por medo de quebrar a rede seja trancada; ao contrário da rede, não será trancada, mas a frequência de transações é relativamente mais lenta, a utilização de fundos não é alta.

Se combinarmos as suas vantagens e criarmos uma regra dinâmica, será que conseguiremos criar um sistema de negociação em rede com uma frequência de transações previsível e sem medo de quebrar a rede?

A resposta é bem provável.

O que fazer? A rede é executada no início com uma rede igual ou inferior, e no final com uma rede igual ou superior. Então você quer saber se elevou a utilização de recursos e resolveu o problema da quebra da rede.

Por que dizer isso? Primeiro, o primeiro período é executado em uma grade de diferença igual, porque a grade é fixa, então a frequência de negociação é maior do que a grade de diferença. Em seguida, a rede é executada no final da mudança para uma grade de diferença igual, então o dinheiro na mão não será gasto, desde que o preço flutue, você sempre terá dinheiro para aumentar a diferença de depósito, não quebrará a rede.

O que é que ele está a fazer?

Suponha que a linha de referência seja iniciada em 100 yuans, com um gráfico de 1% do gráfico e um gráfico de diferença de 0,5 yuans, a regra muda o tempo de desvio do preço da linha de referência 20%.

Quando os preços flutuam em intervalos de 20%, é possível captar lucros acumulados com os pequenos fluxos de preços, já que os preços são oscilacionais na maior parte do tempo.

Uma vez que o preço flutua em um intervalo de mais de 20%, a mudança é igual à grelha. Porque essa situação pode ser considerada como sair da tendência.

Se o preço subir mais de 20%, ou seja, o preço for superior a 120, então o diferencial de preço da grade de 1% é maior do que quando a linha de referência era 100, quando o lançamento não é mais fácil do que a rede, e é conveniente acumular lucros proporcionalmente.

Se o preço cair mais de 20%, ou seja, o preço está abaixo de 80, então 1% de diferença de preço da grade é mais do que quando a linha de referência 100 é pensada, quando o lançamento da taxa de negociação da rede será mais rápido do que quando a freqüência de negociação da rede está dentro da faixa 80-100, e está caindo mais rápido.

Portanto, a grade dinâmica é provavelmente pior ou melhor do que a grade simples de corrida.

Por que é possível? Porque há também problemas de cálculo de parâmetros específicos, tais como a proporção entre as redes dinâmicas, a diferença de preços, o tempo de comutação e outros.

Como esses três parâmetros combinam o maior valor científico, este artigo não é divulgado diretamente.

Se um amigo estiver interessado, você pode fazer o cálculo para si mesmo, calcular a configuração mais adequada para essas três variáveis, e você provavelmente vai ganhar três palavras e dominar uma regra de negociação de grelha eficiente que não tenha medo de quebrar a rede.

A ideia de reduzir a taxa de quebra da rede terminou aqui.

Este artigo não aborda o problema de definir o tamanho do fundo de posições, aumentar ou diminuir as posições, que podem desempenhar maior poder em conjunto com a rede dinâmica, deixe para o próximo artigo. O próximo artigo fala sobre como a rede é conjugada?

Autor: Wgjyfyz

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