Martin de dois lados

Introdução à estratégiaA estratégia de Martin é uma estratégia de equilíbrio entre os riscos e os ganhos.

Atualização para a versão V1.3

1. A configuração de precisão de preço e de encomenda foi removida, sendo obtida e definida automaticamente pela política.
2. Melhorou a proporção de preço de colocação, com a fórmula: número de posições dividido por quantidade inicial x porcentagem de cessação x multiplicador de colocação

Versão atualizada V1.2

1. Aumento do índice de cobertura
2. Mais um hedge fund

Parâmetros de configuração A imagem foi publicada pela última vez no Sina Weibo, por isso pode não ser exibida no navegador do núcleo do WeChat quando aberto.

1. Percentagem de stop-loss, como o gráfico 0.003, ou seja, o preço do stop-loss é 1.003 do preço de negociação inicial, o preço do stop-loss multi-opção é o preço de negociação inicial * 1.003, o preço do stop-loss em empréstimo estável é o preço de negociação inicial / 1.003.
2. O número de moedas é o número de moedas inicial, o número 2 mostrado no gráfico acima é o valor definido nas circunstâncias especiais do contrato OK, o número de moedas OK é calculado por moeda, cada moeda é igual a uma quantidade diferente de moedas, e é necessário verificar a lista de importação. O ETHUSDT do NaOK é permanente, 1 moeda é igual a 0,1 moedas, 1 moeda é igual a 0,1 ETH, então 1 moeda vale cerca de 200U. Se você estiver em uma estratégia de corrida de moedas, não importa, você pode trocar a moeda diretamente pelo número de moedas, excluindo a troca entre moedas e moedas.
3. O ganho total inicial, usado para estudar o capital inicial, o tempo inicial, usado para calcular o lucro. O padrão -1 é obtido automaticamente, sem necessidade de preenchimento manual. Claro que se o capital for aumentado ou diminuído posteriormente, você pode alterar ativamente o valor, como começar com 3000U, depois adicionar 2000U, você pode preencher 5000U.
4. A reinstalação é a reinstalação de todos os registros, incluindo estatísticas de lucro, sem necessidades especiais.
5. O factor de contrato é o factor de alavancagem do contrato.
6. O multiplicador de posicionamento é o multiplicador do posicionamento existente após o próximo posicionamento, por exemplo, 1.4, o volume de posicionamento é 1 ~ 1.4 ~ 1.96 ~ 2.744 e aumenta assim. Se o próximo volume for 100, então seu posicionamento futuro será 100 ~ 140 ~ 196 ~ 274.4
7. O Coefficient de Coefficientes de Ação é o valor do preço atual > preço de equilíbrio + preço de equilíbrio * (Coefficient de Coefficientes de Ação-1) quando o preço atual é < preço de equilíbrio - preço de equilíbrio * (Coefficient de Ação-1)) quando o preço atual é mais do que 1, por defeito, se você quiser mudar para um Martin de equilíbrio, use o limite de hedge mais alto do que ((1 + lucro alvo).
8. Se o par de hedge for definido abaixo de 1, a fórmula acima (par de hedge - 1) é negativa, e quanto menor for o limite de hedge, mais fácil é mudar para o posicionamento inverso.
9. A fórmula da relação de posições abertas para o hedge é ((Posições de detenção existentes)A taxa de abertura de posições de hedge, por exemplo, 0.3, é de 300 posições, quando a posição de abertura é de 300 quando se atinge a condição de inversão.Aqui há um valor padrão, se o resultado calculado for menor do que o valor da unidade definida acima, o valor da unidade será listado por padrão. Suponha que a unidade seja definida como 100, mesmo que o resultado seja 90, será listado por 100.

Esta estratégia tem uma liberdade extremamente alta e pode ser configurada para se transformar em uma grade dinâmica, Martin unidirecional, Martin bidirecional, Martin bidirecional em tempo real, Martin bidirecional em tempo integral.

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