Adicionar Stoploss ao controlo dos riscos Qual é o preço?

A adição de stop loss pode controlar os riscos.(O artigo foi publicado inicialmente no FMZ Quant.) Na negociação quantitativa, todo programador está diante de uma decisão difícil: Adicionar a lógica de stop-loss, ou não?

Sem a lógica de stop-loss e stop-profit, muitas vezes é possível continuar a tirar lucros, aumentando assim a taxa de retorno. Mas muitas vezes há o risco de arruinar o retorno acumulado por anos durante a noite pela volatilidade.

Ser ou não ser? É uma pergunta.

Depois de muitas vezes de liquidação, pessoas que sempre têm perdas, finalmente adicionou uma lógica stop-loss em cada estratégia.

Mas, Guldan, qual é o preço? Tome o meu próprio relato como exemplo: O lucro causado pelo cancelamento de ordens é teoricamente o lucro na conta, e a perda causada pelo cancelamento de ordens é teoricamente o lucro perdido (porque a informação de comércio cancelada não será refletida na conta, mas se a ordem não for cancelada, o comércio será refletido na conta. Isso é fácil de entender, certo?) Ou seja, a fórmula para o cálculo do lucro (perdido) é:

" Hand_price: o preço entregue. agora_preço: o preço atual.
hand_amount: o montante executado; se é positivo ou negativo é determinado pelas direcções de oferta e compra. " (preço manual - preço atual) * montante manual

Minha lógica de stop-loss aqui é a maneira de cancelar os negócios correspondentes depois de descobrir os aumentos e quedas.

E cancelar as ordens de compra correspondentes ou ordens de venda que foram colocadas na direção da probabilidade decrescente, e registrá-los na informação estatística.

Devido às trocas frequentes, o cancelamento de ordens em uma direção pode afetar diretamente a posição.

Em comparação com a negociação para parar a perda, este método de previsão do mercado para parar a perda tem uma enorme vantagem porque pode economizar taxas de manuseio, pois não há negociação devido ao cancelamento.

Então, sabendo isso, vamos dar uma olhada nas informações da transação na imagem.

O lucro corrente na conta é de 67,4 causados pela criação de mercado e -17,4 causados pela equalização, isto é, o lucro teorético corrente é de 50.

Verifique e veja o retorno real convertido do valor da posição atual é 48, que é quase igual.

Os valores teóricos e reais são muito semelhantes, indicando que a nossa fórmula é correta, pelo menos dentro do intervalo de erro.

Então usamos o mesmo método para calcular e ver quanto retorno a ordem cancelada traz:

-162

Ou seja, stop-loss/stop-profit, vamos perder o retorno em torno de 162.

Isto é quase três vezes o lucro real até à data.

Então, pode-se dizer que, desde que nós não parar a perda, o nosso lucro pode ser 4 vezes o que é agora?

Claro que não...

Quanto ao porquê, o primeiro ponto é devido à taxa de financiamento.

Ao negociar em uma plataforma, o local exige que você tenha uma commodity para colocar uma ordem, de modo que a ordem cancelada pare de perder, de fato, se for executada, inevitavelmente levará às novas ordens pendentes subsequentes que não podem ser executadas porque os fundos foram ocupados.

Isto é, se for rentavel, levará ao desaparecimento de uma ordem posterior que possa ser lucrativa.

Imagine, se o preço atual é de 1000, nós parar de perda para 10 ordens de venda em 1001, e depois descobrir a volatilidade pára em 1010 e, em seguida, executar 10 ordens de venda.

Parece que o cancelamento da ordem nos fez perder 10% do lucro, mas se a ordem não for cancelada, não será capaz de negociar em 1010 devido à ocupação de fundos e perderá 100% do lucro.

Suponhamos que atualmente temos apenas 10 itens. então, na verdade, parece que causou um lucro perdido de 10, mas na verdade trouxe 90% de retorno excedente.

Este é o primeiro ponto, e a importância da taxa de financiamento é também o ponto mais negligenciado para a maioria dos masters (ou super ricos, que são simplesmente ricos e têm fundos ilimitados).

Se o seu julgamento de mercado é preciso, então você pode usar o método de adição de alavancagem para os fundos para obter esta parte do retorno.

Sim, esta é também uma razão importante pela qual, se a estratégia for estável e certas restrições de stop-loss forem relaxadas, e quando os mesmos parâmetros de julgamento de tendência forem usados, o aumento do retorno dos futuros é muito maior do que o do spot.

Por conseguinte, o lucro obtido com o stop-loss é um lucro real e o lucro perdido causado pelo stop-loss não é necessariamente um lucro perdido real.

Em segundo lugar, se a lógica stop-loss não for realizada, e você é como eu para parar a perda, reduzindo a probabilidade de submeter ordens (sub-alta frequência, um método comum para estratégias de alta frequência), um custo será definitivamente pago, para você seriamente executar o comércio e não parar a perda.

No entanto, com uma lógica de stop-loss, este custo será economizado devido ao cancelamento da ordem.

Em outras palavras, os métodos de stop-loss semelhantes das estratégias de sub-alta frequência e alta frequência reduzem a perda por ordem, o que equivale ao custo de espera da ordem. ou seja, neste caso, desde que você tenha uma taxa de precisão de 50% de captar a inversão da tendência, você deve parar a perda. (É claro que você também pode usar meu link de convite para negociar no Binance, e a taxa de manipulação é de 20% de desconto:https://www.binance.com/cn/register?ref=ILBGUIDR

ID recomendado: ILBGUIDR. Contanto que você use meu link para negociar, você pode me consultar uma vez gratuitamente sobre seus problemas técnicos específicos no comércio quantitativo de criptomoedas.)

Finalmente, o stop-loss é um tipo de julgamento da tendência, que é impreciso e traz pouca perda.

Tomemos a estratégia de sub-alta frequência como a estratégia do fabricante de mercado como exemplo. porque a frequência de negociação é muito alta, ou seja, pelo menos algumas ordens por segundo. então, se o julgamento não for preciso, a frequência será muito alta.

E no caso da alta frequência, o lucro perdido, causado por milhares de vezes de erro de julgamento, é na verdade apenas 1%.

E uma vez que o julgamento é exato uma vez, o retorno trazido não é apenas alguns por cento.

Uma lógica de stop-loss correta, a desvantagem reduzida é pelo menos alguns décimos.

Se há uma coisa para um comerciante, pelo qual os retornos são lucros reais, e as perdas não são necessariamente perdas reais.

Sem stop-loss, um alto retorno pode ser mantido.

No curto prazo, a curva de retorno manteve-se e parece haver um retorno de 1 a 2 vezes.

Com um stop-loss, você está negociando ao preço de perder vários centavos a cada segundo para garantir suas posições no caso de uma grande flutuação.

As posições não estão mortas.

Mas vale a pena?