Quantificação FMZ: Análise de casos de design de necessidades comuns do mercado de criptomoedas (I)

Na área de negociação de ativos de criptomoedas, a obtenção e análise de dados de mercado, taxas de consulta e monitoramento de mudanças de ativos de contas são operações críticas. Abaixo estão exemplos de código para algumas necessidades comuns.

1, como escrever a moeda que mais subiu em quatro horas para obter o dinheiro em moeda corrente?

Ao escrever um programa de estratégia de negociação quantitativa no FMZ, o primeiro passo é analisar as necessidades encontradas.

• Em que linguagem de programação escrever o design? O projeto é implementado usando JavaScript.
• A necessidade de dados de mercado em tempo real em todas as moedas A primeira coisa que fizemos para ver essa demanda foi revisar a documentação da API da Binance para ver se havia dados de mercado agregado (um mercado agregado é o melhor, uma variedade por variedade). A partir daí, a empresa começou a trabalhar com a empresa.GET https://api.binance.com/api/v3/ticker/priceNão, não. No FMZ, o acesso à interface de mercado da bolsa ("interfaces públicas sem necessidade de assinatura") é usadoHttpQueryFunção.
• São necessários dados de quatro horas de ciclos de janela rolante O projeto foi desenvolvido com o objetivo de criar uma estrutura para a construção de um sistema estatístico.
• Calcule a queda do óleo, classifique A questão é se o algoritmo de desvalorização é:涨跌幅百分比 =（当前价格 - 初始价格）/ 初始价格 * 100A unidade é %.

Depois de pensarmos no problema e de definirmos o que fazer, começamos o processo de design.

Design de código

var dictSymbolsPrice = {}

function main() {
    while (true) {
        // GET https://api.binance.com/api/v3/ticker/price
        try {
            var arr = JSON.parse(HttpQuery("https://api.binance.com/api/v3/ticker/price"))
            if (!Array.isArray(arr)) {
                Sleep(5000)
                continue 
            }
            
            var ts = new Date().getTime()
            for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
                var symbolPriceInfo = arr[i]
                var symbol = symbolPriceInfo.symbol
                var price = symbolPriceInfo.price

                if (typeof(dictSymbolsPrice[symbol]) == "undefined") {
                    dictSymbolsPrice[symbol] = {name: symbol, data: []}
                }
                dictSymbolsPrice[symbol].data.push({ts: ts, price: price})
            }
        } catch(e) {
            Log("e.name:", e.name, "e.stack:", e.stack, "e.message:", e.message)
        }
        
        // 计算涨跌幅
        var tbl = {
            type : "table",
            title : "涨跌幅",
            cols : ["交易对", "当前价格", "4小时前价格", "涨跌幅", "数据长度", "最早数据时间", "最新数据时间"],
            rows : []
        }
        for (var symbol in dictSymbolsPrice) {
            var data = dictSymbolsPrice[symbol].data
            if (data[data.length - 1].ts - data[0].ts > 1000 * 60 * 60 * 4) {
                dictSymbolsPrice[symbol].data.shift()
            }

            data = dictSymbolsPrice[symbol].data
            dictSymbolsPrice[symbol].percentageChange = (data[data.length - 1].price - data[0].price) / data[0].price * 100
        }

        var entries = Object.entries(dictSymbolsPrice)
        entries.sort((a, b) => b[1].percentageChange - a[1].percentageChange)

        for (var i = 0; i < entries.length; i++) {
            if (i > 9) {
                break
            }   
            var name = entries[i][1].name
            var data = entries[i][1].data
            var percentageChange = entries[i][1].percentageChange
            var currPrice = data[data.length - 1].price
            var currTs = _D(data[data.length - 1].ts)
            var prePrice = data[0].price
            var preTs = _D(data[0].ts)
            var dataLen = data.length

            tbl.rows.push([name, currPrice, prePrice, percentageChange + "%", dataLen, preTs, currTs])
        }
        
        LogStatus(_D(), "\n", "`" + JSON.stringify(tbl) + "`")
        Sleep(5000)
    }
}

Análise de código

• 1. Estrutura de dadosvar dictSymbolsPrice = {}: um objeto vazio usado para armazenar informações de preço de cada par de transações. A chave é o símbolo do par de transações, o valor é um objeto que contém o nome do par de transações, a matriz de dados de preços e a informação de queda de preço.
• 2. Função principal main ((()
  • 2.1. Ciclos infinitos

    while (true) {
        // ...
    }
    

    O programa monitora continuamente os preços das transações da API Binance através de um ciclo infinito.
  • 2.2. Obtenção de informações de preços

    var arr = JSON.parse(HttpQuery("https://api.binance.com/api/v3/ticker/price"))
    

    Obter informações sobre o preço atual de um par de transações através da API do Binance. Se não for uma matriz, espere 5 segundos e tente novamente.
  • 2.3 Atualizar dados de preços

    for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
        // ...
    }
    

    Atravesse a matriz de informações de preços obtidas, atualizando os dados no dictsymbolsPrice. Para cada par de transações, o fuso horário atual e o preço são adicionados à matriz de dados correspondente.
  • 2.4. Tratamento de anomalias

    } catch(e) {
        Log("e.name:", e.name, "e.stack:", e.stack, "e.message:", e.message)
    }
    

    Captura as anomalias e registra informações de anomalias para garantir que o processo continue a ser executado.
  • 2.5. Cálculo da queda do preço

    for (var symbol in dictSymbolsPrice) {
        // ...
    }
    

    Atravesse o dictSymbolsPrice, calcule o declínio do preço de cada par de transações e elimine os dados mais antigos se o comprimento dos dados for superior a 4 horas.
  • 2.6. Ordenar e gerar tabelas

    var entries = Object.entries(dictSymbolsPrice)
    entries.sort((a, b) => b[1].percentageChange - a[1].percentageChange)
    
    for (var i = 0; i < entries.length; i++) {
        // ...
    }
    

    Ordenar os pares de transações de cima para baixo de acordo com a queda do par e gerar um quadro que contenha informações sobre os pares de transações.
  • 2.7. Exportação e adiamento de diários

    LogStatus(_D(), "\n", "`" + JSON.stringify(tbl) + "`")
    Sleep(5000)
    

    Exporta a tabela e o tempo atual em forma de diário e espera 5 segundos para continuar no próximo ciclo.

O programa obtém informações de preços em tempo real de um par de transações através da API Binance, calcula o decréscimo e o exporta para o registro em forma de tabela. O programa tem a função de monitorar os preços de transações em tempo real através de uma execução em ciclo contínuo. Note-se que o programa inclui o processamento de anomalias para garantir que a execução não seja interrompida por anomalias ao obter informações de preços.

Testes em disco real

Como os dados são coletados apenas um pouco no início e não são coletados o suficiente para 4 horas de dados, é impossível calcular o declínio da queda. Portanto, o início é calculado com um preço inicial como referência e, depois de coletar o suficiente para 4 horas de dados, elimina-se o mais antigo dados para manter o período de 4 horas.

2o, consultar as taxas de financiamento de todas as variedades de contratos em Bitcoin U.

A primeira coisa que você precisa fazer é consultar a documentação da API do Binance para encontrar uma interface relacionada à taxa de câmbio.

GET https://fapi.binance.com/fapi/v1/premiumIndex

Implementação de código

A partir de agora, o país vai ter um crescimento de cerca de 2 milhões de dólares, o que significa que a exportação de capitais é uma das dez maiores taxas de exportação do mundo.

function main() {
    while (true) {
        // GET https://fapi.binance.com/fapi/v1/premiumIndex
        try {
            var arr = JSON.parse(HttpQuery("https://fapi.binance.com/fapi/v1/premiumIndex"))
            if (!Array.isArray(arr)) {
                Sleep(5000)
                continue 
            }
            
            arr.sort((a, b) => parseFloat(b.lastFundingRate) - parseFloat(a.lastFundingRate))
            var tbl = {
                type: "table",
                title: "U本位合约资金费率前十",
                cols: ["合约", "资金费率", "标记价格", "指数价格", "当期费率时间", "下期费率时间"],
                rows: []
            }
            for (var i = 0; i < 9; i++) {
                var obj = arr[i]
                tbl.rows.push([obj.symbol, obj.lastFundingRate, obj.markPrice, obj.indexPrice, _D(obj.time), _D(obj.nextFundingTime)])
            }
            LogStatus(_D(), "\n", "`" + JSON.stringify(tbl) + "`")
        } catch(e) {
            Log("e.name:", e.name, "e.stack:", e.stack, "e.message:", e.message)
        }
        Sleep(1000 * 10)
    }
}

A estrutura de dados retornada é a seguinte: olhando para a documentação do Binance, você pode ver que o LastFundingRate é a taxa de financiamento que queremos.

{
    "symbol":"STMXUSDT",
    "markPrice":"0.00883606",
    "indexPrice":"0.00883074",
    "estimatedSettlePrice":"0.00876933",
    "lastFundingRate":"0.00026573",
    "interestRate":"0.00005000",
    "nextFundingTime":1702828800000,
    "time":1702816229000
}

Testes em disco real:

A taxa de contratação da OKX para obter a versão do Python

Um usuário apresentou um exemplo de que precisa de uma versão do Python, e é da OKX Exchange.

https://www.okx.com/priapi/v5/public/funding-rate-all?currencyType=1A interface retorna dados:

{
    "code":"0",
    "data":[
        {
            "fundingTime":1702828800000,
            "fundingList":[
                {
                    "instId":"BTC-USDT-SWAP",
                    "nextFundingRate":"0.0001102188733642",
                    "minFundingRate":"-0.00375",
                    "fundingRate":"0.0000821861465884",
                    "maxFundingRate":"0.00375"
                } ...

Código específico:

import requests
import json
from time import sleep
from datetime import datetime

def main():
    while True:
        # https://www.okx.com/priapi/v5/public/funding-rate-all?currencyType=1
        try:
            response = requests.get("https://www.okx.com/priapi/v5/public/funding-rate-all?currencyType=1")
            arr = response.json()["data"][0]["fundingList"]
            Log(arr) 
            if not isinstance(arr, list):
                sleep(5)
                continue

            arr.sort(key=lambda x: float(x["fundingRate"]), reverse=True)

            tbl = {
                "type": "table",
                "title": "U本位合约资金费率前十",
                "cols": ["合约", "下期费率", "最小", "当期", "最大"],
                "rows": []
            }

            for i in range(min(9, len(arr))):
                obj = arr[i]
                row = [
                    obj["instId"],
                    obj["nextFundingRate"],
                    obj["minFundingRate"],
                    obj["fundingRate"],
                    obj["maxFundingRate"]
                ]
                tbl["rows"].append(row)
            
            LogStatus(_D(), "\n", '`' + json.dumps(tbl) + '`')

        except Exception as e:
            Log(f"Error: {str(e)}")

        sleep(10)

Testes em disco real:

Fim de ano

Esses exemplos fornecem ideias de design básicas, métodos de aplicação, e projetos reais que podem precisar de modificações e expansões apropriadas de acordo com as necessidades específicas. Esperamos que esses códigos ajudem você a atender melhor as necessidades de negociação de ativos digitais em criptomoedas.