FMZ Quantify & OKX: Como é que as pessoas comuns jogam a transação de quantificação?

No mercado de criptomoedas, os dados são sempre uma base importante para as decisões de negociação. Como encontrar informações valiosas para otimizar as estratégias de negociação, tem sido um tema de discussão no mercado. Para isso, a OKX criou uma coluna de insights sobre dados, e uniu plataformas de dados tradicionais como AICoin, Coinglass e outras instituições relacionadas, com base nas necessidades dos usuários comuns, na esperança de explorar métodos de teoria de dados mais sistemáticos para a aprendizagem do mercado.

Neste artigo, a equipe de estratégia da OKX, juntamente com a instituição FMZ, explora em profundidade o conceito de negociação quantitativa e discute em detalhes como os usuários comuns podem entrar em negociação quantitativa.

A equipe de estratégia OKXA equipe de estratégia da OKX é composta por um grupo de profissionais experientes que trabalham para impulsionar a inovação no campo da estratégia de ativos digitais em todo o mundo. A equipe reúne especialistas em vários campos, como análise de mercado, gerenciamento de riscos e engenharia financeira, que fornecem um forte apoio ao desenvolvimento estratégico da OKX com profundo conhecimento e experiência operacional.

FMZ equipe de quantificaçãoA InventorQuantify é uma empresa especializada em fornecer soluções especializadas para usuários de transações quantitativas de criptomoedas. A InventorQuantify não só oferece aos usuários uma ampla gama de funções de transações quantitativas, como estratégias de redação e feedback, motores de negociação quantitativa, serviços de negociação algorítmica e ferramentas de análise de dados, mas também tem uma comunidade ativa de desenvolvedores onde os usuários podem se comunicar e compartilhar experiências.

1 - O que é transação quantitativa?

A equipe de estratégia da OKXA negociação quantitativa é essencialmente uma forma de executar estratégias de negociação automaticamente através de modelos matemáticos e métodos estatísticos. Ao contrário da negociação manual, que depende de decisões individuais, a negociação quantitativa utiliza dados históricos, algoritmos e indicadores técnicos para analisar o mercado, encontrar oportunidades de negociação e realizar transações automaticamente. Os robôs de estratégia da OKX oferecem ferramentas de negociação automática poderosas e flexíveis, com suporte a várias estratégias (por exemplo, grades, estratégias de Martin, etc.), além de fazer retrospecção estratégica e negociações simuladas, ajudando os usuários a encontrar as ferramentas mais adequadas em diferentes ambientes de mercado.

FMZ equipe de quantificaçãoQuando um usuário opera no site ou no software da bolsa, seja para obter transações, ver contas, fazer pedidos, etc., é conectado ao servidor da bolsa através de uma API correspondente, para que o servidor possa retornar os dados necessários ao usuário. A API pode ser interpretada de forma pouco rigorosa como acesso a um determinado link da rede para obter informações de retorno, como abrir no navegador.https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPA partir daí, o blogueiro pode começar a escrever:

código : 0, dados : taxa de financiamento : 0.0001510608984383 , tempo de financiamento : 1717401600000 , instId : BTC-USDT-SWAP , inst Tipo : SWAP , "maxFun

O "fundingRate": "0.0001510608984383" é a taxa de capital atual do contrato de permanência BTC-USDT, a qual pode ser modificada para outras moedas no link instId=BTC-USDT-SWAP, para obter informações sobre a taxa de capital correspondente. Assim, basta acessar o link API correspondente e preencher os parâmetros apropriados para realizar basicamente tudo o que fazemos no site ou no aplicativo.

Em resumo, tudo o que foi originalmente feito pela nossa mente para obter informações e tomar decisões de transação, agora pode ser feito, em parte ou em todo, por um programa.

2o, para que tipo de usuário?

A equipe de estratégia da OKXNo exemplo OKX, a nossa ferramenta de negociação quantitativa é adaptada a diferentes contextos/preferências de utilizadores, permitindo aos iniciantes e aos utilizadores avançados uma rápida e prática utilização das estratégias. • Para usuários novatos (trader com pouca ou nenhuma experiência em negociação quantitativa), atualmente oferecemos:

1. Uma interface fácil de usar e estratégias predefinidas, com estratégias predefinidas para a plataforma, como estratégias de rede, estratégias de investimento, etc., que geralmente não exigem configurações complexas e conhecimento profundo do mercado. O usuário só precisa selecionar e configurar alguns parâmetros para começar a usar, sem necessidade de programação ou conhecimento técnico profundo.
2. A simulação de negociação e a retrospecção, para entender o potencial de estratégia sob diferentes parâmetros, reduzem o risco em negociações reais.
3. Para usuários avançados (trader com experiência de negociação quantitativa ou habilidades técnicas), o robô de estratégia da Oei também possui estratégias altamente personalizadas, como grades, estratégias de Martin que fornecem ricos parâmetros de progressão, ou estratégias de sinalização como a capacidade de executar o Trading View PineScript, adequadas para usuários com capacidade de transformação e análise de dados.

FMZ equipe de quantificaçãoO que é o que você está fazendo agora?

• Os traders profissionais. Como um profissional, o comércio é fundamental e deve dominar todas as ferramentas avançadas para auxiliar a si mesmo, portanto, a quantificação do comércio é quase necessária para eles. Os traders profissionais geralmente têm estratégias maduras e lucrativas, que podem ser aplicadas a mais exchanges e variedades de negociações, multiplicando a eficiência do comércio.
• Amadores de programação. Para os traders individuais com formação em programação, ferramentas de negociação quantitativa oferecem uma ótima oportunidade para combinar suas habilidades de programação com o mercado de moeda digital. Eles podem personalizar estratégias de negociação, desenvolver ferramentas de negociação de acordo com suas necessidades e otimizar os efeitos da estratégia através de testes de retrospectiva.
• Os traders que precisam de estratégias eficazes. Alguns traders podem ainda não ter uma estratégia de negociação estável, e ferramentas de negociação quantitativa também podem ajudá-los. Essas ferramentas geralmente incluem um acervo de estratégias e mercados de estratégias, onde os traders podem testar outras estratégias de código aberto e encontrar métodos para otimizar suas próprias estratégias através da análise de dados e retrospectiva.
• Os traders comuns com capacidade de aprendizagem; mesmo os traders comuns sem formação em programação podem beneficiar da funcionalidade de automação oferecida pelos instrumentos de negociação quantitativa. Usando plataformas de negociação quantitativa prontas a usar, como a FMZ Quantify, eles podem facilmente configurar estratégias de negociação e avaliar os efeitos da estratégia usando recursos de retrospecção, aumentando assim a eficiência da negociação em operações reais e reduzindo o erro humano.

3 - Quais são as vantagens e desvantagens da troca manual?

A equipe de estratégia da OKXOs benefícios da troca quantitativa são: mais sistemática e objetiva, executada por algoritmos e regras predefinidos, evitando interferências emocionais na decisão. A troca também é altamente eficiente, pode processar grandes volumes de dados e realizar transações de alta frequência, capturando oportunidades de mercado 24/7 sem parar. Os usuários também podem testar e otimizar estratégias por meio de dados históricos, aumentando a confiabilidade e testabilidade das estratégias.

Mas a negociação quantitativa não é perfeita. Primeiro, ela tem uma certa complexidade, algumas estratégias avançadas exigem conhecimentos estatísticos e financeiros especializados, e os limiares são relativamente altos. Segundo, a negociação quantitativa pode depender excessivamente de dados históricos para otimizar os parâmetros estratégicos, e o desempenho do mercado real não é necessariamente o esperado.

FMZ equipe de quantificaçãoNa verdade, a negociação manual e a negociação quantitativa não são relações opostas. Um bom comerciante quantitativo também é muitas vezes um comerciante manual qualificado. Os dois métodos de negociação são complementares e podem ser usados em conjunto para obter maiores vantagens. Um bom comerciante quantitativo precisa ter uma compreensão profunda do mercado. O mercado é complexo e variável, e a negociação quantitativa, embora dependente de dados e algoritmos, ainda é baseada em uma compreensão profunda do mercado.

A partir da nossa experiência, temos três vantagens:

1. Automatize a execução da estratégia, evitando intervenções manuais. Às vezes, a estratégia em si é lucrativa, mas a contínua intervenção humana resulta em prejuízos. O comércio programado pode automatizar a execução da estratégia de negociação predefinida sem intervenção humana. Isso significa que os traders podem definir condições para comprar e vender, e o programa opera automaticamente quando as condições são atendidas, evitando flutuações de emoção e erros humanos.
2. A plataforma permite a realização de transações que dependem de baixo atraso, alta frequência e computação complexa. As transações manuais são limitadas à resposta humana e à velocidade de computação, e são muito inferiores à execução de programas, que só podem ser atendidas por transações quantitativas.
3. A negociação quantitativa pode usar dados históricos para testar e otimizar estratégias de negociação. A estratégia é avaliada pela simulação de seu desempenho no mercado passado. Essa abordagem pode ajudar os traders a otimizar a estratégia antes de negociar em tempo real, aumentando a probabilidade de lucro. Muitos traders manuais fazem tentativas de erro em negociações sensoriais, com um alto custo de tempo e dinheiro em tempo real. Na verdade, a maioria das estratégias de quantificação são extraídas da análise de dados.

A quantidade de transações não é perfeita, é claro, mas também tem algumas desvantagens:

1. A tecnologia é muito exigente: Em comparação com a negociação manual, a negociação quantitativa requer uma programação e análise de dados adicionais e um limite mais alto. A quantificação de novos iniciantes certamente custa muito tempo para aprender e não garante o retorno do investimento.
2. O custo é alto: Os custos de construção e manutenção de sistemas de negociação quantitativa são elevados, especialmente para transações de alta frequência, que exigem grandes quantidades de hardware e recursos de dados. Esses custos fixos são gastos rígidos, independentemente dos lucros e prejuízos estratégicos.
3. Risco de mercado: Embora a negociação quantitativa possa reduzir o erro humano, o risco de mercado ainda existe, e o fracasso da estratégia pode causar grandes prejuízos. A estratégia quantitativa é escrita com antecedência e, com base em dados históricos, tem certas limitações e não consegue acompanhar as mudanças fora do mercado.

4 - Como é que os novos usuários entram?

A equipe de estratégia da OKXEm geral, a transação quantitativa é um desafio para os iniciantes, mas não impossível. Aqui estão algumas dicas para ajudar os iniciantes a dominarem melhor a transação quantitativa:

1. Aprender o básico: primeiro, é o primeiro passo para o sucesso, entender os princípios básicos da estratégia e como a configuração de diferentes parâmetros afeta o desempenho da estratégia.
2. Escolha o robô estratégico adequado: Dependendo do seu julgamento sobre o mercado, escolha o robô estratégico adequado. Por exemplo, em mercados turbulentos, a estratégia da grade pode ser uma boa opção.
3. Comece com estratégias simples: comece com as estratégias de negociação mais básicas, aprenda e realize-as gradualmente, e depois introduzir estratégias mais complexas gradualmente.
4. Atenção ao gerenciamento de riscos: aprender a estabelecer e executar estratégias eficazes de gerenciamento de riscos e contenção de prejuízos.

FMZ equipe de quantificaçãoA maioria das pessoas pensa que o limite é alto e que a tecnologia é complexa. Na verdade, agora é muito fácil aprender a negociar programaticamente. Os exchanges integram estratégias comuns, equipes de quantificação como FMZ quantificam e oferecem um serviço único, além de programas auxiliares de modelos de grandes linguagens como o ChatGPT.

1. Conheça as estratégias básicas de quantificação: Aprender sobre os módulos de negociação estratégica da OKX irá ajudá-lo a ter uma compreensão preliminar sobre negociação estratégica. Para a maioria dos traders, essas funcionalidades já são suficientes.
2. Aprenda linguagem de programação: Recomenda-se aprender Javascript (JS) e Python, basta dominar o uso básico. Quando escrever estratégias, prática de aprendizagem e melhoria rápida. A linguagem de programação JS é relativamente simples, a plataforma FMZ tem muitas estratégias de código aberto para ser consultadas. Python é a linguagem de processamento de dados mais usada e é muito conveniente para análise estatística em combinação com o Jupyter Notebook.
3. A partir daí, a maioria das transações digitais são feitas por computadores, computadores, computadores, etc. Há muitos livros relacionados e você pode pesquisar sozinho. Você pode ler mais rápido e aprender sobre estratégias, controle de riscos, avaliação de estratégias, etc. A negociação quantitativa envolve finanças, matemática e programação, e é muito rica.
4. Aprenda a documentação da API do exchange e seus exemplos, e faça algumas estratégias de implementação em tempo real: Recomenda-se a introdução à plataforma de quantificação FMZ, com uma ampla documentação e exemplos que reduzem significativamente o limite do real-time. Este passo requer o domínio da arquitetura de estratégias básicas para resolver problemas comuns, como gerenciamento de erros, controle de frequência de acesso, estratégias de tolerância de erros, controle de riscos, etc. Escrever alguns módulos simples, como preço de lançamento, encomenda de icebergs, etc., exercitar a capacidade de escrever estratégias reais. Retestar algumas estratégias básicas, como grelhas, estratégias de equilíbrio, etc. Junte-se a grupos relevantes, aprenda a fazer perguntas corretas e pesquise posts relacionados.
5. A estratégia de verificação foi aperfeiçoada através de retestes e simulações de transações, e finalmente começou a negociar em campo real: Os comerciantes experientes já têm suas próprias ideias estratégicas, podem verificar e aperfeiçoar as estratégias através de retrospectivas e simulações de negociação, e finalmente começar a negociar em tempo real. Completar uma estratégia completa e ver os pedidos serem automaticamente enviados é uma alegria indescritível.
6. Leia, pense, converse, analise, reabilite e faça exercícios repetitivos: Com o aumento da dificuldade, a aprendizagem se aprofunda e a capacidade aumenta.

5. Quais as precauções a serem tomadas quando se usa transações quantitativas?

A equipe de estratégia da OKXNão, não é. Na verdade, acreditamos que os usuários precisam estar atentos a três coisas quando usam transações quantitativas:

1. A quantidade de transações é lucrativa: Muitos acreditam que os negócios quantificados dependem de algoritmos complexos e análise de dados e, portanto, são necessários para obter lucros estáveis. No entanto, os negócios quantificados não garantem lucros certos. Embora as estratégias de quantificação optimizem as decisões de negociação por meio de dados e algoritmos, incertezas no mercado, erros nos pressupostos do modelo e o excesso de adaptação das estratégias podem causar prejuízos.
2. A transação quantitativa é apenas para grandes instituições e usuários de alta renda: Os investidores individuais também podem participar de negociações quantitativas usando plataformas de negociação quantitativa e ferramentas de código aberto disponíveis no mercado. Por exemplo, ferramentas como a estratégia de rede, a estratégia de Martin e a estratégia de sinal da OKX são gratuitas. Embora a negociação de alta frequência realmente exija alto capital e um limite técnico, esses tipos de estratégias não precisam necessariamente de grandes quantidades de dinheiro.
3. Os resultados dos testes são representativos do futuro: O retrospecto é apenas um meio de avaliar a estratégia, mas não garante o desempenho futuro. Mudanças no ambiente do mercado, desvios nos pressupostos do modelo e o excesso de adaptação da estratégia (optimização excessiva para dados históricos) podem causar resultados reais de negociação menos esperados. Os resultados do retrospecto precisam ser combinados com condições reais do mercado e uma sólida gestão de riscos para avaliar sua confiabilidade.

FMZ equipe de quantificaçãoNa verdade, a maioria das pessoas não tem uma compreensão profunda do que é uma transação quantitativa, o que pode gerar alguns equívocos.

1. A quantidade de transações é lucrativa? Muitos traders se voltam para negociações quantitativas depois de perderem em negociações manuais, esperando obter lucros rápidos, considerando-as como uma erva daninha. No entanto, a lucratividade depende mais da lógica da estratégia de negociação do que da ferramenta em si. Mesmo com o desenvolvimento de uma estratégia de negociação automática ideal, problemas inesperados podem ocorrer na negociação real, resultando em efeitos estratégicos não ideais. Portanto, a negociação programática não é uma garantia de lucro, mas requer a otimização e ajuste contínuos da estratégia.
2. A quantidade de transações não é errada? Embora a transação quantitativa reduza os erros de manipulação humana, ela também introduz outros erros; por exemplo, a divulgação da chave de API pode levar a uma manipulação maliciosa dos fundos da conta. Além disso, bugs ou anomalias não tratadas na política podem causar transações erradas e até mesmo causar consequências catastróficas. Para evitar esses problemas, os traders precisam tomar medidas de segurança rigorosas e realizar testes e verificações adequados antes de implementar o processo de negociação para garantir a solidez e a confiabilidade do programa.