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Catálogo

Capítulo I: Fundamentos de transações quantitativas

1.1 O que são transações quantitativas

Resumo

A negociação quantitativa, como produto da combinação de ciência e máquinas, está mudando o padrão dos mercados financeiros modernos. Hoje, muitos investidores estão voltando os olhos para este campo. Como minimizar o risco e obter o máximo de retorno ideal?

Resumo

Muitos parceiros, quando ouvem a palavra quantificação, pensam que é um ambiente de alta qualidade, riqueza da noite para o dia. A era da inteligência artificial, acompanhada pelo surgimento de tecnologias avançadas como aprendizado profundo, big data e computação em nuvem, dá-lhe uma cor misteriosa. Parece que basta usar quantificação para construir uma estratégia de negociação perfeita e sem falhas.

Na verdade, até certo ponto, o comércio quantitativo já foi mitologizado. Deixando de lado o comércio, o quantificação quantitativa é, na verdade, o uso de computadores e métodos estatísticos, matemáticos e outros, através de um sistema de investimento científico, para encontrar um conjunto de sinais de negociação esperados. Este sistema de sinais nos diz quando devemos comprar e vender a que preço.

Desenvolvimento de transações quantitativas

O homem que foi o primeiro a usar métodos quantitativos para analisar as mudanças de dados e descobrir a lei das quedas de preços dos mercados não foi o holandês de origem das ações, nem o britânico que desenvolveu a finança moderna, nem o americano que fundou a nação e conviveu com a finança, mas um francês.

Já no século XVIII, o assistente de um corretor de ações francês, Jules Regnault, propôs a teoria de atualização da variação do preço das ações, publicou o livro Calculos de probabilidade e filosofia de negociação de ações de hedge fund, e em seu livro expôs em detalhes a lei de queda e queda do mercado que ele descobriu: o desvio do preço do hedge fund em função das raízes quadradas do tempo e, finalmente, o sucesso da negociação com decisões de investimento racionais e quantificadas.

Hoje em dia, no contexto da era da Internet + Big Data + Cloud Computing + Inteligência Artificial, o comércio quantitativo também recebeu um rápido desenvolvimento. O que já foi o berço financeiro global, o porto de Londres, já se transformou em um centro de concentração de empresas de TI. Os principais bancos do mundo também estão desenvolvendo suas próprias equipes de quantificação, tentando se envolver na guerra financeira que os modelos ganhadores ganham.

O mercado interno, tanto em hardware quanto em pesquisa e desenvolvimento, ainda está em estágios iniciais. No entanto, há um número crescente de instituições e investidores profissionais que percebem os benefícios da negociação quantitativa e se envolvem neste campo, especialmente no processo de regulação progressiva e aumento da eficiência do mercado.

Características da transação quantitativa

Verificação científica: Imagine, quando você tem um sistema de negociação, se você tiver um simulador para testar a sua eficácia, pode pagar um grande custo de tempo. Se você testar diretamente no disco real, pode perder ouro e prata. Mas você pode usar o recurso de retrospecção em transações quantitativas, usando uma grande quantidade de dados históricos, para testar o sistema de negociação de forma científica.

Objetivamente precisoA maioria das pessoas não sabe o que fazer: em negociações, o nosso verdadeiro inimigo é nós mesmos, a gestão da mentalidade é fácil de dizer, difícil de fazer. A ganância, o medo, a felicidade, as fraquezas humanas, multiplicam-se no mercado de negociações, e a quantificação das negociações pode ajudar-nos a superar essas fraquezas e a tomar melhores decisões em negociações.

Rápido e eficienteA velocidade de reflexão humana não é mais rápida do que o computador, e o corpo e a energia humanos não podem funcionar 24 horas por dia. No mercado de negociação em que as oportunidades passam rapidamente, a negociação quantitativa pode substituir completamente a negociação subjetiva, procurar oportunidades de negociação e acompanhar rapidamente as mudanças no mercado.

Controle de riscosA negociação quantitativa permite extrair não apenas dos dados históricos padrões históricos que podem ser repetidos no futuro, que são estratégias com maior probabilidade de vencer. Também pode construir vários portfólios diferentes, reduzir o risco sistêmico e suavizar a curva de capital.

Qual é a estratégia de negociação clássica para quantificar?

A estratégia de abertura do jogo

A estratégia é usada para determinar a direção da tendência do dia, com base na linha de crescimento ou linha de queda do preço durante a meia hora após a abertura. Se for uma linha de crescimento, abra a posição de compra, se for uma linha de crescimento, abra a posição de venda e nivelie a posição dentro de alguns minutos antes do fechamento.

Estratégia do Corredor Dongjian

Diagrama 1 - Diagrama da estratégia do canal de Dongcheng

A estratégia do canal de Dongchian pode ser chamada de pai do comércio diurno, cujas regras são: se o preço atual for superior ao preço mais alto da linha N da raiz K anterior, compre e se o preço atual for inferior ao preço mais baixo da linha N da raiz K anterior, venda.

Estratégias de arbitragem a longo prazo

O diferencial de prazo é o tipo mais comum de negociação de diferencial, baseado no preço de um contrato de diferentes meses de entrega, com base no mesmo tipo de negociação. Se os preços dos dois surgirem com uma diferença maior, é possível comprar e vender contratos futuros de diferentes períodos e fazer o diferencial de prazo. Suponha que o preço do contrato principal e do contrato secundário permaneça em torno de -50 ~ 50 no longo prazo.

Resumo

Acima, apresentamos uma breve introdução aos conceitos relacionados com a negociação quantitativa, desde a definição, desenvolvimento, características e estratégias de negociação clássicas.

A compreensão da quantidade de transações é um passo importante no caminho para a generosidade (Quant). Finalmente, desejo que todos se enriqueçam no mercado de ursos e realizem uma transformação cognitiva mais cedo!

Próximo parágrafoO que é que a negociação quantitativa tem a ver com a negociação tradicional? Em negociações em tempo real, é melhor optar pela negociação tradicional ou pela negociação quantitativa?

Aulas de pós-escola

1o, o que é transação quantitativa em uma frase? 2 - Quais são as características da transação quantitativa?

1.2 Por que optar pela negociação quantitativa

Resumo

Muitas pessoas usam a programação estratégica complexa como ponto de entrada para explorar a negociação quantitativa, inadvertidamente cobrindo-a de uma camada de mistério. Neste capítulo, tentaremos fazer um simples esboço de negociação quantitativa em linguagem vulgar e fácil de entender, desvendando seu mistério, acreditando que até mesmo uma pequena mentira sem fundamento pode ser facilmente compreendida.

Diferenças entre transações quantitativas e transações subjetivas

O comércio subjetivo dá mais importância à análise artificial e ao senso de mercado, e mesmo quando há sinais de venda e venda, o comércio será seletivo, preferindo perder o mercado e não querer errar. Os sentimentos humanos são complexos e variáveis e não confiáveis, e a maioria dos traders costuma mudar para outro método quando ocorrem perdas contínuas. A aleatoriedade é forte, é vulnerável a perdas, o que dificulta o lucro estável.

A negociação de quantificação é feita através da compreensão da transação e do desenvolvimento de uma estratégia de compra e venda consistente. Na negociação, todos os movimentos são considerados iguais, e o sistema de negociação é sistematizado, é melhor cometer erros do que perder. Ele também possui um sistema de avaliação completo, através de análise de dados históricos, para determinar qual tipo de estratégia é mais adequada para o mercado e a variedade, e para obter lucros com várias estratégias e variedades.

Em suma, a negociação subjetiva é a base da negociação quantitativa, a negociação quantitativa é o aperfeiçoamento da negociação subjetiva. A negociação subjetiva é mais como o exercício de armas, no final, o talento é a maioria, há dez anos de ignorância, mas também há uma revelação. A negociação quantitativa é mais como o exercício físico, desde que se esforce, mesmo sem talento, pode treinar um músculo.

A quantidade de transações é melhor do que a transação subjetiva?

Um comerciante subjetivo bem-sucedido é, em certo sentido, também um comerciante quantitativo. Como um comerciante subjetivo bem-sucedido, ele deve ter seu próprio conjunto de regras e métodos, ou seja, um sistema de negociação.

Ao contrário, um trader quantitativo bem sucedido também deve ser um bom trader subjetivo, pois o desenvolvimento de estratégias de negociação quantitativas é, na verdade, o cristalização da ideia de negociação de uma pessoa. Se uma percepção e compreensão do mercado estiverem erradas desde o início, as estratégias de negociação desenvolvidas também serão difíceis de lucrar no longo prazo.

Portanto, do ponto de vista da lucratividade, o fator chave para determinar se um comerciante será finalmente bem-sucedido é o conceito de negociação, e não se é uma negociação subjetiva ou uma negociação quantitativa. As negociações quantitativas, aparentemente altas, não têm diferença essencial entre a lucratividade e a negociação subjetiva, que são como duas facetas opostas e unidas de uma coisa.

No entanto, não há como negar que, em termos de ferramentas de negociação, as transações quantitativas têm muitas vantagens.

Recuperação mais rápidaPara testar uma estratégia de negociação, é necessário calcular uma grande quantidade de dados históricos e calcular o resultado em minutos de negociação quantitativa.

Mais disciplinasA avaliação de uma estratégia é baseada em dados (por exemplo: Sharpe ratio, max recall rate, rendimento anual) e não em um bastão de ouro.

Mais oportunidadesA negociação quantitativa pode ser feita em tempo real em todo o mercado, sem perder nenhuma oportunidade de negociação, aumentando a lucratividade.

A quantidade de transações deve ser lucrativa?

Claro que sim, mas é difícil manter a longo prazo. Ganhar dinheiro ou não não depende da quantificação da transação em si, é apenas uma ferramenta, a quantificação da transação é apenas a implementação da ideia de negociação por meio de programação, regularização e quantificação, substituindo apenas a execução. O difícil é ganhar dinheiro estável a longo prazo, porque o mercado é um jogo, dinâmico e mutável, e a ideia de negociação também muda com o mercado.

Risco de quantificação de transações

Os negócios quantificados também são arriscados, porque? Porque os negócios quantificados são feitos para extrair leis dos dados históricos e formar estratégias de negociação. Mas o mercado financeiro é um ecossistema, cujas leis e a natureza humana são um processo dinâmico de interação, que é o mercado humano. As leis do mercado são influenciadas pela natureza humana, e a ganância e o medo da humanidade mudam com as mudanças do mercado.

Resumo

Através da explicação acima, podemos ver que a negociação quantitativa não é um método de negociação exclusivo, é apenas uma ferramenta de negociação que nos ajuda a analisar a lógica da negociação e aperfeiçoar a estratégia de negociação. Quer você seja do lado dos valores, técnico, seja em ações, títulos, commodities ou opções, você pode, na verdade, quantificar. Em comparação com os traders que tomam decisões com base na experiência individual, as armas dos traders quantitativos são a evidência do mercado e a razão.

Próximo parágrafo

A quantificação é apenas uma forma de negociação, a estratégia é apenas um veículo de ideias de negociação, e o programa é executado por cada processo de negociação. A seção seguinte irá levá-lo a entender o ciclo de vida completo da quantificação de negociações, que incluirá: conceção de estratégias, construção de modelos, re-teste de otimização, simulação de negociações, negociação em campo, monitoramento de estratégias, etc.

Aulas de pós-escola

1 - Qual é a diferença mais importante entre transações quantitativas e transações subjetivas? 2o, quais são as vantagens da transação quantitativa em relação à transação subjetiva?

1.3 O que é necessário preparar para transações quantitativas

Resumo

Um ciclo de vida de negociação quantificado completo não é apenas a estratégia de negociação em si. Ele é composto por pelo menos seis eixos, incluindo: conceção de estratégias, construção de modelos, reajuste de teste, simulação de negociação, negociação em campo, monitoramento de estratégias, etc.

Estratégia

Em primeiro lugar, fazer negociações quantificadas tem que voltar ao mercado de negociação, observar mais os preços no mercado, entender as leis das flutuações do mercado e tentar deduzir cada lógica de negociação e, finalmente, resumir a estratégia de negociação.

Para os iniciantes em negociação quantitativa, a melhor maneira de começar a desenvolver uma estratégia de negociação é a imitação. Construir uma lógica de estratégia usando diretamente os indicadores de análise técnica disponíveis, escrever regras de compra e venda para obter uma estratégia simples. Se a sua estratégia de negociação for a seguinte: comprar se o preço for superior ao preço médio dos últimos 10 dias e vender se o preço for inferior ao preço médio dos últimos 10 dias.Figura 1-2 Exemplos de estratégias de negociação

Naturalmente, com o acúmulo de experiência estratégica e a formação de seu próprio modo de negociação, as opções lógicas se diversificam cada vez mais, passando a uma negociação quantitativa mais sistemática. Se você é um trader com um pensamento quantitativo, seja no mercado de ações ou de futuros, isso é algo digno de louvor, porque esse tipo de pessoa tem uma capacidade de lucro constante e estável em qualquer mercado de negociação.

Construção de modelos

Em segundo lugar, você precisa dominar uma ferramenta de negociação quantitativa para escrever uma estratégia de negociação e implementar suas ideias de negociação.

E eu recomendo que você use Python, porque é uma linguagem de computação científica que é uma autoridade. A plataforma também oferece vários pacotes de análise de código aberto, processamento de arquivos, redes, bancos de dados, etc.

Se você é um programador fraco, acreditando que isso também é uma fraqueza da maioria dos iniciantes, é recomendável usar uma linguagem de programação visualizada relativamente simples, ou a linguagem Ma, que pode aumentar o interesse em aprender a quantificar as transações e manter você focado na estratégia, desenvolvendo estratégias de finalização eficiente.

Figura 1-3 Página de desenvolvimento de estratégias de negociação

O código da estratégia acima é uma demonstração da linguagem de Mac que utiliza ferramentas de quantificação do inventor, que integra muitos módulos funcionais para uso direto, e suporta retrospecção e funções de negociação em disco real.

Reajuste de teste

Então, quando o modelo de estratégia é escrito, o próximo passo é reavaliar a estratégia, bem como filtrar e otimizar os parâmetros. Pode-se reavaliar a estratégia usando diferentes parâmetros, observando o índice de Sharpe, o máximo de retração, o rendimento anual da estratégia, etc. Por meio de ajustes e modificações contínuas da estratégia, uma estratégia de negociação quantitativa completa é obtida.

Por exemplo, usamos dados históricos de 2017 como dados dentro da amostra e dados históricos de 2018 como dados fora da amostra.

Retrospecção de dados. Em geral, os resultados de retrospecção fora da amostra são bons sem resultados de retrospecção dentro da amostra, mas se os resultados fora da amostra e dentro da amostra são muito diferentes, então esta estratégia é quase ineficaz.

Suponhamos que a estratégia seja encontrada a falhar devido a dados fora da amostra, causando grandes perdas em alguns mercados extremos, então podemos adicionar uma condição de stop-loss fixa para evitar esse risco; se a estratégia for encontrada a falhar devido a um número excessivo de transações, podemos apertar um pouco a lógica de negociação e reduzir a frequência de negociação.

É importante notar que, se a lógica de negociação em si é errada no começo, é difícil modificar e obter uma estratégia lucrativa, neste momento é necessário reexaminar sua própria ideia estratégica. Além disso, na otimização de parâmetros, o maior número de parâmetros disponíveis é o melhor indicador da ampla aplicabilidade da estratégia. A linha, em muitos casos, é a sua lógica que está errada.

Simulação de transações

Em seguida, quando você tiver uma estratégia de negociação correta e lucrativa dentro e fora da amostra, não se apresse a negociar em uma conta real. Especialmente para iniciantes, é importante usar uma conta simulada por pelo menos 3 meses. Se for uma estratégia de meia e baixa frequência durante a noite, será necessário um tempo de negociação simulada mais longo.

Em um futuro em que o mercado é totalmente desconhecido, a estratégia observa o desempenho das transações de imitação, verificando se os sinais de retorno coincidem com os sinais de transação de imitação, se o preço no momento do pedido é diferente do preço no momento da transação, e se o desempenho é conforme com as expectativas, a estratégia é eficaz.

Negociação real

Finalmente, após um longo período de teste de estratégias, é possível colocar a estratégia em negociações reais. É claro que, no processo de quantificação de negociações, também devemos manter-nos vigilantes e evitar transações extremas. No cenário real, as expectativas de estratégias geralmente são descontadas, atingindo 50% das expectativas é a aprovação.

Monitoramento estratégico

Por fim, é preciso lembrar que, à medida que as negociações acontecem, também devemos observar a eficácia da estratégia e reavaliar essa estratégia quando percebermos que a estratégia está perdendo mais do que o esperado. Como as características do mercado são mutáveis, nossas estratégias atuais são formadas principalmente para as características do mercado passado.

Resumo

Este artigo descreve o processo completo de negociação quantitativa. Em suma, se você é um investidor com experiência no mercado, o que vai bloquear você será a linguagem de computador básica, que pode começar com linguagem de visualização ou Mac, exercitar-se nesta plataforma, construir estratégias e, gradualmente, mudar para a negociação quantitativa avançada no Python.

Se você é um estudante de ciência da computação ou um profissional de TI com habilidades de programação, o que vai impedir você será a experiência de investimento no mercado, e não se esqueça disso.

Próximo parágrafo

A estratégia de negociação é o ponto central de todo o ciclo de vida da negociação quantitativa. No próximo capítulo, vamos explicar em detalhes quais são os elementos de uma estratégia de negociação completa do ponto de vista da estrutura da estratégia de negociação. Isso ajudará você a construir sua estratégia de negociação de forma mais abrangente, levando a negociação quantitativa a um novo nível!

Aulas de pós-escola

1, Tente escrever as estratégias de negociação desta seção em inglês. 2o, qual é o indicador de desempenho mais importante para a avaliação quantitativa de transações?

1.4 Quais são os elementos de uma estratégia completa

Resumo

Uma estratégia completa é, na verdade, uma série de regras que o comerciante estabelece para si mesmo, que abrange todos os aspectos da negociação, e não deixa espaço para o comerciante para a imaginação subjetiva, cada decisão de compra e venda, a estratégia dá uma resposta.

Escolha estratégica

Do ponto de vista de um hedge fund, as estratégias de negociação mais comuns podem ser divididas em tendências, parcerias, transações em uma cesta, movimentos de eventos, negociações de alta frequência, estratégias de opções, etc., como mostra a figura abaixo.Gráfico 1-4 Classificação de estratégias de negociação

Para os iniciantes em negociação quantitativa que estão começando, não é necessário ter tantos conceitos, passo a passo, a partir do mais simples. Se apenas uma estratégia de negociação quantitativa é recomendada para começar, é a negociação de tendências, porque é simples e eficaz. Acredito que você pode fazer uma boa negociação mesmo sem ter um conhecimento financeiro sistemático. E essa estratégia tem uma longa história, sendo uma das primeiras estratégias de negociação públicas e ainda é eficaz em vários mercados, porque a natureza humana é difícil de mudar.

O que comprar e vender

As pessoas que fizeram o negócio devem saber que cada variedade tem suas próprias características. Algumas variedades têm personalidades muito agressivas, bem fluidas, muito voláteis, com alta taxa de flutuação; outras variedades têm personalidades muito calmas e suaves, que flutuam durante todo o ano dentro de uma determinada faixa, com baixa taxa de flutuação.

Portanto, ao escolher uma variedade de negociação, é necessário ter o conceito de volatilidade, variedades com alta volatilidade, muitas vezes, é fácil sair de uma onda de tendências. Para os futuros de mercadorias, se for uma estratégia de acompanhamento de tendências, tente escolher produtos industriais, em termos de características, os produtos industriais geralmente têm maior volatilidade do que os produtos agrícolas.

Diferentes estratégias para se adaptar a diferentes mercados, escolher uma boa variedade de negociação é um início muito crucial para o grande projeto de negociação de futuros. No sentido absoluto, não há variedades absolutamente boas ou absolutamente ruins. De acordo com os diferentes estilos de investimento e a capacidade de aceitar riscos, é necessário ajustar os próprios padrões de acordo.

Quanto comprar e vender

Perder dinheiro é fácil e fazer dinheiro é difícil. Quando o dinheiro da conta é perdido em 50%, é necessário um lucro de 100% para recuperar a perda. Mesmo que você possa ganhar 100% muitas vezes, perder 100% só uma vez é uma perda total.

Para facilitar a compreensão, aqui também é usada a estratégia de linha média descrita na seção anterior. Na verdade, muitas estratégias de negociação construídas com indicadores técnicos tradicionais geralmente têm uma taxa de retração máxima superior a 50% ou mais. Mas uma estratégia de alto risco não funciona completamente.

Obviamente não, o máximo de retração pode ser controlado completamente através da gestão de fundos. Se reduzirmos o posicionamento pela metade, o risco geral também será reduzido pela metade, o máximo de retração será reduzido para 30%, se reduzirmos a posição pela metade, o máximo de retração será reduzido para 15%, e no final, obtemos uma estratégia com o máximo de retração controlado em torno de 15%.

Quando comprar e vender

Um bom ponto de compra, metade do sucesso, pode tirar você rapidamente da zona de custos. Mas nunca haverá ninguém que possa dizer-lhe que começar neste ponto é certo e começar naquele ponto é errado. O início de um negócio não é o centro do negócio.

Quer seja uma estratégia de curto prazo ou uma estratégia de longo prazo, o que importa não é quem mantém o ativo por muito tempo, mas o risco-recompensa. Em outras palavras, o resultado final da estratégia afeta como sair e quando ganhar lucro. Os métodos de saída podem ser divididos em dois tipos: saída de prejuízo e saída de prejuízo.

Como comprar e vender

1, Tipo e forma de encomenda:Existem muitos tipos e formas de encomendar, como: encomendar com o limite de preço da fila, o preço de venda, o preço mais recente, o preço excessivo, o preço de parada, o preço de queda, o preço de compra, o preço de compra, o preço de venda, o preço de venda, ou primeiro o preço da fila, depois o preço excessivo, o lote de encomendas, ou dividir o grande pedido em um único boletim, ou simplesmente divulgar o lote inteiro.

2o, retiradaSe o pedido não for transacionado, é continuar a esperar ou retirar o pedido, a condição de retirada baseia-se no tempo, por exemplo, dentro de 10 segundos não foi transacionado, o preço está distante do preço de 10 saltos quando o pedido foi colocado, é continuar a esperar, retirar o pedido ou buscar o pedido.

3o, acompanhamentoNo momento em que não há transação, se a cobrança será feita. Se for feita, será feita pelo preço mais recente, ou pelo preço do oponente, ou pelo preço de parada, se a cobrança ainda não for feita, se a cobrança continuará.

4o, queda do preçoQuando o sinal de ordem aparece, o que acontece quando o preço cai. O que acontece quando o preço cai?

5o, ações coletivasO concurso de coleção abre se você quer participar, como participar.

6h, noite.Alguns tipos de commodity futures têm um horário noturno de 21h00 às 02h30 do dia seguinte.

7o - Festas importantesOs postos não precisam ser reservados antes das ultra-longas férias de grandes festividades.

Extremismo

Primeira, os preços flutuam muito em curto prazo. O que fazer quando os preços caem instantaneamente, quando os preços caem em sequência, quando ocorre o incidente do dedo do urso, quando ocorre a queda do preço no mercado do cisne negro, etc.?

2 - Risco de liquidez Se um portátil não tem o volume de pedido que você quer, mas você precisa fazer o pagamento em tempo hábil, especialmente quando o contrato não-principal é de baixa liquidez, o seu próprio cartão de crédito é fácil de causar choques no mercado e o ponto de deslizamento é grande, como lidar?

3 - Mudanças nas regras da raça A variedade de commodity futures, incluindo o mercado noturno, o aumento da taxa de garantia, o aumento das taxas de processamento e, especialmente, a estratégia de curto prazo, são muito sensíveis a essas mudanças.

4. Riscos ambientais Por exemplo: cortes de energia, interrupções de rede, falhas de computadores, falhas de software, suspensões de transferências de dinheiro, desastres naturais, etc.

A probabilidade de ocorrência de tais situações é pequena ou quase impossível. Mas se algo pode acontecer, certamente acontecerá. É muito importante fazer essas suposições e tomar medidas preventivas.

Construção psicológica

Os três principais sentimentos comuns no comércio são a ganância, o medo e o orgulho. Os investidores precisam de um forte sistema psicológico de negociação para controlar e até mesmo aproveitar esses três sentimentos em diferentes estágios.

A expectativa de mercado refere-se a um objetivo mais claro sobre a posição do mercado e a direção futura, e a expectativa de variedade refere-se à situação de oportunidades e riscos de negociação da variedade na posição atual. Sem essa base psicológica, tudo é inútil.

Todo o processo de negociação no mercado real é um processo de análise, correção e execução contínua, com pouco tempo de negociação, mas mais acompanhamento e paciência. É um processo de análise integral da mentalidade, um teste da natureza humana, onde os hábitos dos traders são exibidos e amplificados no processo de negociação. Somente aprender e resumir as lições da experiência, experimentar constantemente, pode superar a comunhão de pensamento e as fraquezas psicológicas da natureza humana.

Resumo

Em resumo, a chamada estratégia de negociação, na verdade, é assim: quando temos um lado perfeito e um lado defeituoso, nós medimos se uma estratégia de negociação é razoável, não só olhando para o seu lado perfeito, nem apenas olhando para o seu lado defeituoso, devemos analisar a integridade de uma estratégia mais abrangente.

Finalmente, de acordo com as características da estratégia, juntamente com sua personalidade e situação financeira, para avaliar se a estratégia é adequada para si, se adequada para si, deve avaliar plenamente a probabilidade de se manter, o pior resultado é planejar com antecedência, se o pior lado você quer bem, então a probabilidade de execução é relativamente maior.

Lembre-se, na negociação, a confiança vem da sua consciência e a confiança vem da ideia correta de negociação!

Próximo parágrafo

Este artigo é o último do primeiro capítulo, e no próximo capítulo vamos dar mais informações sobre as ferramentas de negociação quantitativa, incluindo: uma visão geral das ferramentas de negociação quantitativa, como configurar o sistema de negociação quantitativa, explicações sobre as APIs comuns e como escrever estratégias no sistema de negociação quantitativa.

Aulas de pós-escola

1 - A estratégia de negociação de tendência deve ser a de variedades com alta ou baixa volatilidade? 2 - Quantos tipos de encomendas existem?

Capítulo 2 Introdução a ferramentas de quantificação

2.1 Introdução geral de ferramentas de quantificação

Resumo

No capítulo anterior, aprendemos os conceitos relacionados com transações quantificadas e temos um entendimento básico sobre transações quantificadas. Então, quais são as ferramentas disponíveis no mercado para quantificar transações e como podemos escolher de acordo com nossas necessidades?

Software de código aberto e comercial Os instrumentos de negociação quantitativa domésticos podem ser geralmente divididos em duas grandes categorias: software de código aberto e software comercial. O software de código aberto pode ser entendido como o código-fonte aberto do software, que pode ser baixado diretamente para uso; o software comercial geralmente refere-se ao software de código fechado, geralmente pago, mantido e operado por empresas comerciais.

Software de quantificação de código aberto

Primeiro, o software de código aberto tem uma grande flexibilidade e é totalmente gratuito, o usuário pode basicamente usar o software para realizar qualquer função, seja estratégia de negociação de baixa e média frequência, estratégia de sucesso ou estratégia de opções, pode ser implementado através de módulos personalizados.

Embora o software de código aberto tenha muitas vantagens, ele não é muito amigável para iniciantes em quantificação de transações, você precisa aprender sistematicamente uma linguagem de programação padrão, como Python, Java ou C ++. Desde o início até o abandono, sua dificuldade é compreensível, às vezes, o bug pode fazer você duvidar de sua vida. E, ao contrário do software comercial, há um atendimento técnico especializado que responde imediatamente às confusões.

Portanto, do ponto de vista da aprendizagem, recomendamos aos iniciantes de negociação quantitativa um passo a passo, começando com o software comercial mais simples, embora seja pago, mas se a estratégia for lucrativa, os custos do software são apenas uma fração dos lucros.

Software de quantificação comercial

No país, há até dezenas de softwares comerciais que podem fazer negociações quantificadas, como: Interactive Broker, que é profissional e abrangente, com vários produtos, capaz de processar grandes volumes de dados de conjugação, adequado para negociações de alta freqüência, APAMA, com suporte a interface C ++, SPT, com boa eficiência de execução, focado na execução de transações e no controle de vento. Quantificação de mineração voltada para comerciantes individuais.Gráfico 2-1 Avaliação integral das principais plataformas de quantificação no país

Embora este seja um software comercial, ele também usa uma linguagem de programação padrão ou uma linguagem de script, o que é melhor do que usar diretamente um software livre e seguro.O site é www.fmz.comO que é que isso significa para mim?

Conheça os inventores de ferramentas de negociação quantitativa

A ferramenta de quantificação do inventor é amigável para os pequenos, mesmo que você seja zero base, e pode ser quantificada de acordo com o charme específico do trabalho dentro dela. A ferramenta é projetada para negociações de alta frequência, com exigências rigorosas em termos de desempenho e segurança. Suporta estratégias de alta frequência, estratégias de arbitragem e estratégias de tendências. E integra o processo completo de desenvolvimento, teste, otimização, simulação e negociação em disco real.

O primeiro passo para a quantificação: usar ferramentas de quantificação

A ferramenta de quantificação é muito simples de usar, basta acessar o site e criar sua própria estratégia de quantificação. Você pode acessar o site oficial do inventor da ferramenta de quantificação, registrar e entrar, clique no centro de controle para usar (como mostrado abaixo), semelhante ao que acontece atualmente com o comparador de som, o registro pode publicar seu próprio pequeno vídeo após o login, e o login da ferramenta de quantificação é criar sua própria estratégia de negociação de quantificação.

Figura 2-2 Página inicial da plataforma de negociação de quantificação FMZ

A programação de ferramentas de quantificação terá uma área de funções centralizada, a área de funções inclui principalmente o centro de controle no canto superior esquerdo, que é a função central da ferramenta de quantificação. Após o clique, você pode escrever estratégias de negociação e retrospecção de estratégias, configurar as variedades de negociações, criar administradores de estratégias de robôs de negociação, criar robôs de negociação quantitativa específicos.

Figura 2-3 Página de administração após o login da plataforma de negociação de quantificação FMZ

Para reduzir a barreira de uso dos usuários, a comunidade oficial oferece muitos tutoriais em vídeo para ajudar os iniciantes a entrar rapidamente em negociações quantificadas; ao mesmo tempo, a estratégia Square reúne milhares de estratégias de negociação oficiais e de terceiros abertas gratuitamente para facilitar a replicação e aprendizagem.

Além disso, na interface de edição de estratégias, também são configurados exemplos clássicos de estratégias, que permitem usar diretamente o código de estratégia com um clique, experimentando facilmente o processo central de toda a transação quantitativa, que até mesmo os usuários mais pequenos podem aprender imediatamente e seguir!

Antes do mercado real de ouro e prata, a simulação de negociação também era um elemento essencial. A simulação de negociação do instrumento estava em conformidade com as regras do mercado e era totalmente gratuita. A simulação incluiva tempo, preço, volume de pedido, etc. capturado em tempo real com o mercado real, altamente coincidente com a negociação real.

Resumo

Não há vantagens ou desvantagens, quer seja software de código aberto ou comercial, nem ferramentas de negociação quantitativas perfeitas, cada ferramenta tem seus próprios focos, o mais importante é escolher a ferramenta adequada para suas necessidades. O software comercial precisa pagar, é um pouco melhor em termos de serviços, etc. Talvez seja mais adequado para iniciantes no setor. Se você trabalha no setor há muito tempo, acumulou muita experiência ou precisa implementar estratégias de negociação mais complexas, o software de código aberto é uma escolha melhor.

Próximo parágrafo

Como comprar um novo celular, a primeira vez que você inicializa precisa fazer uma configuração simples de inicialização, a ferramenta de quantificação também precisa fazer a configuração básica de configuração, na próxima seção, vamos levá-lo a configurar manualmente o inventor da ferramenta de negociação quantitativa.

Aulas de pós-escola

1 - Quais são as duas grandes categorias de instrumentos de negociação quantitativa? 2o, quais são as linguagens de programação quantitativa mais usadas?

2.2 Como configurar um sistema de transação quantitativa para inventores

Resumo

Para o desenvolvimento de estratégias de negociação quantitativa, a primeira coisa a fazer é configurar a ferramenta de negociação, para que configurar? Na verdade, é a configuração. Neste capítulo, vamos levá-lo a configurar a bolsa, criar estratégias de negociação e criar robôs de negociação quantitativa, que são os pré-requisitos necessários para negociação quantitativa.

O aspecto da configuração é dividido em configuração de negociação simulada de simulação de negociação e configuração de negociação em disco real, que são principalmente com futuros de commodities domésticos, outras categorias de investimento quantitativo porque as circunstâncias específicas do país não fazem recomendações e apresentações, mas o processo de operação é o mesmo, apenas o processo de configuração é diferente.

Adicionar a troca

A adição de uma bolsa é o primeiro passo de toda a configuração, o processo específico é descrito na figura abaixo. Neste passo, precisamos enfatizar que adicionar uma bolsa não é difícil.Figura 2-4 FMZ Quantificação de plataforma de negociação Registro adicionar a plataforma de negociação

Configuração de câmbio de commodities (disco real)

A quantificação de negociação em disco real é principalmente uma variedade de negociação de futuros domésticos, atualmente, o principal objeto de serviço de quantificação de inventores também é a troca de futuros domésticos. Para os amigos que fazem câmbio, a quantificação de inventores pode ser uma plataforma de aprendizado, porque a quantificação de negociação de câmbio em plataformas como o mt5 já surgiu, mas é mais profissional.

A configuração do disco físico requer atenção: como o inventor do instrumento de quantificação suporta vários mercados de negociação, configure o futuro de commodities, selecionando primeiro a caixa de futuros tradicional no primeiro passo; no segundo passo, preencha a empresa de futuros que você abriu e dê-lhe a conta de futuros e o código de acesso.

O inventor de ferramentas de quantificação, usando o protocolo CTP, que suporta todas as empresas de futuros no país, não há falhas de ligação no momento da configuração do disco real, a menos que a conta e a senha estejam erradas, portanto, os iniciantes devem prestar atenção para verificar a conta e a senha.Figura 2-5 FMZ plataforma de negociação quantitativa adicionada de câmbio de futuros

Configuração de câmbio de futuros de mercadorias

Para os amigos que estão a começar a lidar com commodity futures, eu recomendo que simulem o comércio por um tempo, porque o desenvolvimento de estratégias de negociação quantitativa requer uma constante detecção, depuração e otimização.

SimNow é uma plataforma de negociação de simulação de simulação financeira criada para os investidores com tecnologia anterior. O produto imita as regras de negociação e liquidação de várias bolsas de câmbio e atualmente suporta o negócio de commodity futures de várias bolsas de futuros no país.Figura 2-6 Página de administração após o login da plataforma de negociação quantitativa FMZ

Escrever estratégias

O repositório de estratégias é o local onde o código é armazenado, o equivalente ao nosso repositório de estratégias de negociação quantitativa. O repositório de estratégias é dividido em duas funções principais: redação de estratégias e repetição de análises. A área de redação de estratégias é a principal área de trabalho de nossas estratégias de desenvolvimento posterior (como mostrado abaixo). Muitos iniciantes geralmente são bloqueados por vários códigos e acham muito difícil, na verdade, aprender esses códigos com apenas um pouco de atenção, sem ser um ônus psicológico.Figura 2-7 Etapas para criar uma estratégia

Criar robôs de negociação quantitativa

O robô de negociação quantitativa é o executor da estratégia de negociação. Quando a estratégia é criada, um robô é criado, que automaticamente ajuda a executar cada lógica de negociação no código da estratégia, bem como operações de compra e venda, abertura, liquidação e retirada.Figura 2-8 Etapas para criar um robô

Resumo

No processo acima, além de que o primeiro passo é a escolha de um disco físico e um simulador, os passos seguintes são diferentes. A estratégia de compilação e a criação de um robô de negociação são todos passos uniformes. O conjunto de ferramentas de quantificação está configurado e o robô de negociação já está em funcionamento, e operações de compra e venda são realizadas de acordo com as condições específicas da estratégia.

Próximo parágrafo

Embora apenas três passos simples sejam necessários para realizar negociações quantitativas, você pode descobrir que adicionar um exchange e criar robôs de negociação quantitativa ainda é fácil. No entanto, não é tão fácil se você quiser implementar uma estratégia de negociação viável. No próximo capítulo, vamos levar você a aprender as APIs usadas na negociação quantitativa para se preparar para escrever uma estratégia de negociação viável.

Aulas de pós-escola

1, tente adicionar uma casa de câmbio. 2. Tente escrever a estratégia de negociação desta seção.

2.3 API de uso comum

Resumo

Para muitas pessoas que não são de TI, o que é realmente uma API? API ≈ Não entendo. Neste capítulo, vamos falar em termos simples, o que é realmente uma API e as APIs usadas pelos inventores em ferramentas de quantificação.

O que é uma API?

Se você fizer uma pesquisa online, você receberá o seguinte resultado: API (Application Programming Interface) são algumas funções predefinidas, com o objetivo de fornecer aos aplicativos e desenvolvedores a capacidade de acessar um conjunto de procedimentos baseados em um software ou hardware, sem precisar acessar o código fonte ou entender os detalhes do mecanismo interno. Então, em termos gerais, o que é uma API?

Na verdade, na vida cotidiana, temos muitos cenários semelhantes às APIs, como: você vai a um restaurante para comer, basta olhar para o menu e pedir comida, sem precisar saber como é feito.

O que é uma API para transações quantitativas?

Se você precisa obter o preço inicial da variedade atual hoje, não precisa saber exatamente como obtê-lo. Basta digitar o botão OPEN no editor de código e usar diretamente, o botão OPEN é a API para o preço inicial na linguagem Maé.

APIs comuns da língua Ma

Antes de falarmos sobre a API do Mac, vamos ver como é a estrutura de código comum e quais são as funções que ela possui, o que ajudará você a entender melhor as APIs. Veja o exemplo abaixo:Fig. 2-9 Exemplos de línguas Ma

O código, como mostrado no gráfico acima: AA em roxo é uma variável, e a variável é uma quantidade variável, como acontece com a nossa álgebra do ensino médio. Se você atribuir o preço inicial para AA, então AA é o preço inicial; se você atribuir o valor máximo para AA, então AA é o preço máximo.

O símbolo verde é um símbolo de atribuição, ou seja, o valor do símbolo à direita é dado à variável à esquerda.

O código em laranja é a API do inventor de quantificação, observe que a primeira linha OPEN é a API para obter o preço de fechamento, que pode ser usada diretamente; a segunda linha MA é a API para obter o equilíbrio, que precisa de 2 parâmetros, ou seja, você precisa dizer ao inventor do instrumento de quantificação que tipo de equilíbrio você precisa: se você deseja obter o equilíbrio de 50 ciclos calculado pelo preço de fechamento, pode ser escrito como: MA ((OPEN, 50); observe que há um ponto entre os dois parâmetros.

O amarelo é um comentário, seguido de um texto em chinês azul, que é o conteúdo do comentário, que é usado para sugerir o que a linha de código significa. O programa não lida com o comentário quando é executado.

Com uma compreensão básica da estrutura do código, vamos trazer abaixo algumas das línguas mais usadas, que também serão usadas mais tarde. O OPEN tem acesso ao preço inicial da linha K mais recente Exemplo: AA: = OPEN; obtém o preço de abertura da linha K mais recente e atribui o resultado para AA

HIGH acessa os preços mais altos da última linha K Exemplo: AA: = HIGH; obtém o preço mais alto da linha K mais recente e atribui o resultado para AA

LOW para obter os preços mais baixos da linha K Exemplo: AA: = LOW; obtém o preço mínimo da linha K mais recente e atribui o resultado para AA

O botão CLOSE obtém o preço de fechamento da linha K mais recente e obtém o preço mais recente quando a linha k não terminou no disco Exemplo: AA:=CLOSE; obtém o preço de fechamento da linha K mais recente e atribui o resultado para AA

A VOL tem acesso às últimas transações da linha K Exemplo: AA: = VOL; obtém o volume de transações da linha K mais recente e atribui o resultado para AA

REF ((X,N) refere-se ao valor de X antes de N ciclos. Exemplo: REF ((CLOSE, 1); obter o preço de abertura da linha de base K

MA ((X, N) para a medição da média móvel simples de X em N ciclos Exemplo: MA ((CLOSE, 10); // Obtenha a linha média de 10 ciclos da linha K mais recente

CROSSUP ((A,B) indica que quando A atravessa B de baixo, a forma retorna 1 ((Yes), caso contrário retorna 0 ((No) Exemplo: CROSSUP ((CLOSE, MA ((C,10)) // preço de fechamento atravessando 10 ciclos

CROSSDOWN ((A,B) indica que quando A atravessa B de cima, a forma retorna 1 ((Yes), caso contrário retorna 0 ((No) Exemplo: CROSSDOWN ((CLOSE, MA(C,10)) // preço de fechamento abaixo do preço médio de 10 ciclos

A BK vendeu a sua posição Exemplo: CLOSE>MA ((CLOSE,5), BK; // preço de fechamento maior que a linha média de 5 ciclos, compra e abertura

A SP vendeu o equilíbrio Exemplos: CLOSE

SK vendeu a sua posição inicial Exemplo: CLOSE

A BP está comprando a parcela Exemplos: CLOSE>MA ((CLOSE,5), BP; // preço de fechamento maior que a linha média de 5 ciclos, compra em equilíbrio

A BPK está comprando posições e comprando posições abertas. Exemplos: CLOSE>MA ((CLOSE,5), BPK; // fechar o preço maior do que a linha média de 5 ciclos, nivelar a posição vazia e comprar a posição aberta.

O SPK vendeu o equilíbrio e vendeu a abertura. Exemplos: CLOSE

CLOSEOUT para nivelar todas as posições, recomendado para uso no modelo de aumento e diminuição de posições.

APIs de linguagem JavaScript mais usadas

Antes de falar sobre a API do JavaScript, vamos ver como é a estrutura de código comum e quais são as funções que ela possui, o que ajudará você a entender melhor as APIs. Veja o exemplo abaixo:Figura 2-10 Exemplos de código JavaScript

O código, como mostrado no gráfico acima: Na linguagem JavaScript, a criação de variáveis é geralmente chamada de variável de declaração de variáveis. Código vermelho, usamos a palavra-chave var para declarar as variáveis, e o nome da variável é o código laranja: aa.

Na linguagem JavaScript, atribuição de igual, ou seja, atribuição de um valor do lado direito de = para uma variável do lado esquerdo. A barra de código azul é a barra de intercâmbio, que é o objeto da bolsa, que é a empresa de futuros que você configura, que é um formato fixo, ou seja, você deve especificar o objeto da bolsa quando estiver chamando a API da linguagem JavaScript.

O código verde é a API da linguagem JavaScript e, quando o chamamos, é a função que é chamada no objeto da troca. Note que o ponto atrás do código azul é um formato fixo. A função aqui é uma semelhança com a função que aprendemos no ensino médio.

Depois de dar exemplos e entender a estrutura básica do código, aqui estão algumas das APIs mais usadas do JavaScript. SetContractType Set ContractType, ou seja, qual a variedade que você quer negociar Exemplo: exchange.SetContractType ((rb1905); // Variedade de negociação definida para o aço de rosca de 1905

O botão GetTicker obtém dados do Tick Exemplo: exchange.GetTicker ((); // obtém dados do Tick

O botão GetRecords obtém dados da linha K Exemplo: exchange.GetRecords ((); // obtém dados da linha K

Compra e venda Exemplo: exchange.Buy ((5000, 1); // comprar uma mão por 5000 yuan

Compra e venda Exemplo: exchange.Sell ((5000, 1); // Venda uma mão por 5000 yuan

O botão GetAccount para obter informações da conta Exemplo: exchange.GetAccount ((); // Obter informações de conta

O botão GetPosition obtém informações sobre a posição Exemplo: exchange.GetPosition ((); // Obter informações sobre o estoque

SetDirection barra de configuração para fazer mais do que o tipo de lista em branco Exemplos: exchange.SetDirection ((buy); // Configure o tipo de ordem para comprar e abrir várias posições exchange.SetDirection ((closebuy); // configuração do tipo de ordem para vender em posição plana exchange.SetDirection ((sell box); // configuração do tipo de lista para vender a posição vazia exchange.SetDirection (closesell); // definir o tipo de ordem para comprar em um armazém vazio

O botão de log para exportar uma mensagem para o log Exemplo: Log ((hello, worle); // no log outputhello world

O botão Sleep pausa o programa por um tempo. Exemplo: Sleep ((1000); // Pausa o programa por um segundo

Talvez alguns parceiros possam ter dúvidas, com tantas APIs, como lembrar? Na verdade, não é preciso memorizar tudo, os inventores de quantificação oficial têm um conjunto completo de documentos de API. Assim como pesquisar um dicionário, quando você usa, basta pesquisar diretamente. Não precisa ser assustado com o conteúdo de conhecimento inicial de código, etc.

Resumo

Essas são as APIs mais usadas para negociação quantitativa, que basicamente incluem: obter dados, computação de dados, compra e venda de pedidos, o que é suficiente para lidar com uma estratégia de negociação quantitativa simples, e, claro, se você quiser escrever uma estratégia mais complexa, precisa ir ao inventor para obter.

Aulas de pós-escola

1. Tente escrever uma frase de 5 ciclos em uma linha homogênea de 10 ciclos em uma língua Ma. 2) Tente obter as informações da sua conta com o GetAccount em JavaScript e imprima-as no logue com o Log.

Próximo parágrafo

A programação é como montar um Lego, a API é como as partes do Lego, e o processo de programação é montar cada Lego em um brinquedo completo. No próximo capítulo, eu vou levar você a montar uma estratégia completa de transação quantitativa usando a API da linguagem Mac.

2.4 Como escrever uma estratégia no inventor quantificação sistema

Resumo

Após aprender os parágrafos anteriores, agora você pode finalmente começar a escrever estratégias de negociação quantitativa. Este será o passo mais importante para você passar de negociação manual para negociação quantitativa. Na verdade, não é tão misterioso, escrever estratégias é apenas transformar suas ideias em código.

Preparação

Para começar a abrir o site da ferramenta de quantificação de desenvolvedores, clique na barra de ferramentas, clique na barra de ferramentas e clique na barra de ferramentas. Antes de começar a escrever código, é necessário selecionar no menu de descolagem da linguagem de programação a linguagem Mac ou a linguagem JavaScript, que também suporta Python, C ++ e linguagem de visualização.

Ideias estratégicas

Nos capítulos anteriores, foi apresentada uma estratégia para que os preços quebrem a linha média; ou seja: se o preço for superior ao preço médio dos últimos 10 dias, compre e se for inferior ao preço médio dos últimos 10 dias, venda. Mas, embora o preço possa refletir intuitivamente o estado do mercado, haverá muitos falsos sinais de quebra; por isso, vamos melhorar essa estratégia.

Em primeiro lugar, escolher um grande médio do ciclo para determinar a direção da tendência, que já filtrou pelo menos quase metade dos falsos sinais de ruptura, o médio do ciclo grande, embora lento, mas será mais estável; em seguida, para aumentar novamente a chance de sucesso da entrada, adicionar uma condição, o médio do ciclo grande é pelo menos para cima; e, finalmente, usar a relação de posição relativa do preço, médio curto e médio longo para formar uma estratégia de negociação completa.

Lógica estratégica

Com essas ideias e ideias estratégicas, podemos tentar construir uma lógica estratégica. A lógica aqui não é para você calcular a lei do funcionamento dos objetos celestes, não é tão complexo. Basta colocar as ideias estratégicas anteriores em palavras.

Abertura de um negócio: se não houver posição atual e o preço de fechamento for maior que a linha média curta, e o preço de fechamento for maior que a linha média longa, e a linha média curta for maior que a linha média longa, e a linha média longa for maior;

Empréstimo em brancoSe não houver posição atual e o preço de fechamento for inferior à linha média de curto prazo, e o preço de fechamento for inferior à linha média de longo prazo, e a linha média de curto prazo for inferior à linha média de longo prazo, e a linha média de longo prazo for descendente;

Posicionamento multi-cabeça: se houver vários pedidos atualmente mantidos e o preço de encerramento for menor que a linha média do longo prazo, ou a linha média do curto prazo for menor que a linha média do longo prazo, ou a linha média do longo prazo for baixa;

Embalado em branco: se houver um pedido em aberto e o preço de fechamento for maior do que a linha média de longo prazo, ou a linha média de curto prazo é maior do que a linha média de longo prazo, ou a linha média de longo prazo é alta.

Esta é a parte lógica de toda a estratégia de negociação de quantificação, então se nós convertermos a lógica estratégica da versão escrita em código, ela incluirá: obter o mercado, calcular indicadores, encomendar compras e vendas, estes três passos.

Estratégias da língua Ma

Em primeiro lugar, é preciso obter o mercado, nesta estratégia de negociação quantitativa, basta obter o preço de fechamento, então, na língua Ma, a API para obter o preço de fechamento é: CLOSE, ou seja, você só precisa usar o código, escrever CLOSE e já obteve o preço de fechamento da última linha K.

Então, o indicador é calculado, e nesta estratégia de negociação de quantificação, nós usamos duas técnicas, ou seja, a média de curto prazo e a média de longo prazo, e assumimos que a média de curto prazo é uma média de 10 ciclos e a média de longo prazo é uma média de 50 ciclos.Figura 2-11 Código estratégico da língua Ma

Em negociações manuais, podemos ver de uma só vez se a linha média de 50 ciclos está subindo ou descendo, mas como podemos usar o código? Pense bem, julgar a linha média subindo não é se o valor da linha média de 50 ciclos da linha K atual é maior do que o valor da linha média de 50 ciclos da linha K superior, e se o valor da linha média de 50 ciclos da linha K superior é maior do que o valor da linha média de 50 ciclos da linha K superior.Diagrama 2-12 Código de linha uniforme para a determinação da língua Ma

Observe as linhas 8 e 9 do gráfico acima, o código amarelo amarelo é ANDR, que significa amarelo e amarelo na língua Ma. Por exemplo, a linha 9 traduzida para o chinês é: se a linha de 50 ciclos da linha K atual é maior que a linha de 50 ciclos da linha K superior, e a linha de 50 ciclos da linha K superior é maior que a linha de 50 ciclos da linha K superior, então o valor é calculado como amarelo ou amarelo; caso contrário, o valor é calculado como amarelo ou amarelo e o valor é atribuído ao amarelo MA50_ISUP.

O último passo é a compra e venda de um pedido, basta apenas executar a operação de compra e venda por trás do código lógico de compra e venda, chamando a API do pedido da ferramenta de quantificação do inventor.Figura 2-13 Código de transações de compra e venda em Maio

Observe que as linhas 13 e 14 do gráfico acima, o código amarelo-vermelho é o OR, que em inglês significa "brilhante" ou "brilhante"; por exemplo, a linha 13 traduzida para o chinês é: se o preço de fechamento da linha K atual for menor do que a linha uniforme de 50 ciclos da linha K atual, ou a linha uniforme de 10 ciclos da linha K atual for menor do que a linha uniforme de 50 ciclos da linha K atual, o cálculo será feito como se fosse brilhante e será feito imediatamente; caso contrário, o cálculo será feito como se fosse brilhante e nada será feito.

Observe que os operadores de lógica da língua Ma são: AND e OR: A equação é a equação quando todas as condições são equações, e a equação é a equação quando todas as condições são equações. A solução OR é solução em todas as condições, desde que haja uma condição para que a solução seja solução, a condição final é solução.

Resumo

Tudo isso é o processo de escrever uma estratégia de negociação em Mac em um inventor de ferramentas de quantificação, em três etapas: de ter uma idéia estratégica, a conceber a estratégia e descrever a lógica em palavras, e finalmente implementar uma estratégia de negociação completa em código. Embora seja uma estratégia simples, o processo de implementação específica é muito diferente da estratégia complexa, apenas os algoritmos e a estrutura de dados da estratégia são diferentes.

Aulas de pós-escola

1, tentando implementar as estratégias desta seção. 2, baseando-se na estratégia desta seção, adicionar funções de stop-loss.

Próximo parágrafo

No desenvolvimento de estratégias de negociação quantitativa, as linguagens de programação são como armas, uma boa linguagem de programação pode fazer o que você quer. Por exemplo, o Python, C++, Java, C#, EasyLanguage, Mac, entre outros, são os mais usados no mundo da negociação quantitativa. Qual arma escolher?

Capítulo III: Línguas simples de programação para implementar estratégias de transação

3.1 Avaliação horizontal de linguagem de programação de transações quantitativas

Resumo

Nos capítulos I e II, aprendemos os fundamentos da negociação quantitativa e o uso das ferramentas de quantificação dos inventores. Neste capítulo, vamos concretizar a estratégia de negociação. Para implementar a estratégia de negociação, é necessário dominar uma linguagem de programação.

O que é uma linguagem de programação?

Antes de aprender a programar, é necessário entender o conceito de linguagem de programação. Uma linguagem de programação é uma linguagem que pode ser entendida por humanos e computadores. É um tipo de código de comunicação padronizado, cujo objetivo é usar a linguagem humana para controlar o computador e dizer-lhe o que fazer.

Assim como nossos pais nos ensinaram a falar abertamente quando éramos crianças, eles também nos ensinaram a entender.

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