Aplicações em combate real da estratégia RangeBreak combinada com os índices de flutuação

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A estratégia RangeBreak

A estratégia RangeBreak originou-se no comércio de futuros e de divisas, e é uma estratégia de ruptura interna. Tem sido um dos 10 melhores da revista Futures Truth Magazine por vários anos consecutivos. É amplamente utilizada por investidores profissionais e traders individuais.

No entanto, se uma estratégia de negociação for conhecida, a aplicação da estratégia de negociação na guerra real será muito desconfortável. Portanto, o objetivo deste artigo não é introduzir a estratégia de RangeBreak para que todos se desloquem, mas sim para que todos se integrem a um sistema de negociação lucrativo e melhorem sua capacidade de negociação.

Método de cálculo da estratégia RangeBreak

A estratégia inicial de RangeBreak é a de abrir o preço do dia e a magnitude da flutuação do preço de ontem, para determinar a direção do excesso de espaço hoje. O preço de abertura do dia, juntamente com a magnitude da flutuação do preço de ontem, formam um trajeto, o preço de abertura do dia menos a magnitude da flutuação do preço de ontem formam um trajeto abaixo.

• O preço de abertura do dia + (o preço mais alto de ontem - o preço mais baixo de ontem) x N
• A linha inferior é igual ao preço de abertura do dia - (o preço mais alto de ontem - o preço mais baixo de ontem) x N
• O preço subiu para cima, muitos negócios foram abertos
• Preço despencado, vazio aberto
• Próximo ao fechamento, todos parados

Um amigo atento pode descobrir que, quando se calcula a variação N, quando se calcula a variação N, pode ser perguntado por que é necessário multiplicar N pela amplitude de flutuação dos preços de ontem, o que esse N realmente significa. Na verdade, a variável N não tem um significado especial aqui. A razão para adicionar uma variável N aqui é que o comerciante pode ajustar flexivelmente a distância de ascensão e descensão de acordo com o tipo específico de negociação ou a experiência subjectiva do indivíduo.

Código de origem da política RangeBreak

O Twitter é um dos principais canais de comunicação do mundo.fmz.com> Login > Control Center > Policy Library > Crie novas políticas, no canto superior esquerdo da interface de edição de políticas, clique na caixa de arrastar para escolher a linguagem de programação:My语言, comece a escrever a política. Observe as notas no código abaixo.

Q:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;  // 判断是不是新一天的K线
DIFF:=REF(HHV(HIGH,Q),Q)-REF(LLV(LOW,Q),Q);  // 昨日最高价与最低价的价格差
OO:VALUEWHEN(Q=1,OPEN);  // 当天开盘价
UP:OO+DIFF*N;  // 上轨
DOWN:OO-DIFF*N;  // 下轨
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE>UP,BK;  // 多头开仓
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE<DOWN,SK;  // 空头开仓
TIME>=1455,CLOSEOUT;  // 收盘平仓
AUTOFILTER;  // 信号过滤

Revisão da política RangeBreak

Para nos aproximarmos mais do ambiente de negociação real, usamos o teste de pressão com 2 saltos de posições e 2 vezes o custo de manutenção no retrospecto, testando o ambiente da seguinte forma:

• Indústria: Índice de carvão elétrico
• Variedade de negociação: energia primária de carvão
• Tempo: 01 de junho de 2015 a 28 de junho de 2019
• Ciclo: linha do dia
• Ponto de deslizamento: 2 saltos de equilíbrio
• Taxa de processamento: duplicação da bolsa

Curva de financiamento

De acordo com os resultados do retrospecto acima, a estratégia funciona bem quando o mercado está fluido, seja em alta ou em baixa, o Alun pode acompanhar completamente o mercado. A curva de capitais também está em alta em geral, sem retroceder significativamente.

Melhorias na estratégia RangeBreak

Como mostrado no gráfico acima, a estratégia original de RangeBreak não funciona muito bem mesmo quando a tendência do mercado é evidente, especialmente quando o mercado está em um estado de turbulência, onde a curva de capital é mais volátil e quando o mercado está em um estado de turbulência prolongada, há um retorno maior.

É de especial atenção que a estratégia original, ao calcular a amplitude de flutuação de ontem, usa apenas o preço mais alto de ontem menos o preço mais baixo de ontem. No entanto, quando se calcula a amplitude de flutuação de preços, pode-se usar o indicador ATR, pois o ATR representa a taxa de flutuação real média do preço, como o ATR é usado, por exemplo, na regra de troca de praias.

Além disso, os preços dos futuros de commodities domésticos tendem a subir mais lentamente e cair mais rapidamente quando caem, então podemos usar N1 e N2 separadamente para calcular quando estão em andamento e quando estão em andamento, o que torna a estratégia mais flexível para lidar com diferentes ambientes de mercado.

Código de origem da estratégia

Clique para copiar o código-fonte da estratégia completa, baseada na linguagem My, para commodity futures e moedas digitais

Resumo

Como a ideia de design da estratégia RangeBreak, nunca se deve prever se o mercado vai subir ou descer, mas apenas se o preço do dia sair do trajeto, o trader só precisa seguir o movimento do preço do mercado do dia. Você também pode, claro, melhorar e melhorar a estratégia de negociação de acordo com seus próprios hábitos de negociação ou características do mercado.