Estratégias de termômetros na prática e aplicação de plataformas de quantificação de inventores

Por que é chamado de termômetro? Nós chamamos o sistema de acordo com sua capacidade de adaptação para conversão e negociação em ambos os modos de mercado, oscilação e tendência. O sistema surge de nossas observações de sucesso de determinados sistemas em determinados mercados.

Primeiro, criamos uma função para ajudar a determinar o padrão do mercado. De acordo com a saída desta função, o termômetro muda de um modo de seguir para um modo de oscilar de curta duração.

O padrão de rastreamento de tendências usa um mecanismo de rastreamento de tendências semelhante ao da faixa de brinquedos. O sistema de oscilação de curto prazo é uma ruptura aberta que inclui o reconhecimento de padrões. Esta função compara a distância do mercado de corrida e a distância real do mercado:

Abs (preço de fechamento - preço de fechamento [29]) / (preço mais alto) (30) - preço mais baixo (preço mais baixo, 30 dias) * 100

A função gera valores entre 0 e 100. Quanto maior for o valor, menor será a densidade do mercado atual. Se o valor que a função retorna for inferior a 20, o sistema entra em modo de oscilação curta.

Basicamente, a maior parte do mercado está exibindo um movimento oscilante, no qual o sistema tenta agarrar a flutuação e tirar um lucro minúsculo; o termômetro tenta realizar esse feito através de um pequeno impulso de compra/venda do mercado; se a flutuação for grande o suficiente, o sistema muda de padrão.

Através de uma análise aprofundada das flutuações de curto prazo, descobrimos que às vezes é melhor comprar do que vender e vice-versa. Esses momentos podem ser determinados por um modelo visual simples. Se o preço de fechamento de hoje for maior do que os altos, baixos e preços de fechamento de ontem (também conhecidos como pontos críticos do dia), então pensamos que o mercado de amanhã pode cair. No entanto, se o preço de fechamento de hoje for menor do que o valor médio dos altos, baixos e preços de fechamento de ontem, então o mercado de hoje pode ser melhor.

A estratégia do termostato é uma estratégia muito popular na plataforma de quantificação de inventores, onde os usuários adicionam algumas lógicas de transação adicionais, de acordo com suas necessidades, para tornar a estratégia mais eficaz.

• Imagem principal: Fórmula de tração: TOP^^MAC+N_TMPTMP;//Brin canal em tração Fórmulas de tração inferior: BOTTOM^^MAC-N_TMPTMP;

• O que é que isso significa para mim? Fórmula do CMI: CMI:ABS ((C-REF ((C,N_CMI-1)) / ((HHV ((H,N_CMI) -LLV ((L,N_CMI)) * 100;//0-100 Quanto maior for o valor, mais forte é a tendência, CMI <20 é o padrão de turbulência, CMI>20 é a tendência.

• Código ((My language):

MAC:=MA(CLOSE,N);
TMP:=STD(CLOSE,N);
TOP^^MAC+N_TMP*TMP;      // 布林通道上轨
BOTTOM^^MAC-N_TMP*TMP;   // 布林通道下轨
BBOLL:=C>MAC;
SBOLL:=C<MAC;
N_CMI:=30;

CMI:ABS(C-REF(C,N_CMI-1))/(HHV(H,N_CMI)-LLV(L,N_CMI))*100; //0-100 取值越大，说明趋势越强，CMI<20震荡模式，CMI>20为趋势

N_KD:=9;
M1:=3;
M2:=3;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N_KD))/(HHV(HIGH,N_KD)-LLV(LOW,N_KD))*100; //收盘价与N周期最低值做差，N周期最高值与N周期最低值做差，两差之间做比值。

K:=SMA(RSV,M1,1); //RSV的移动平均值
D:=SMA(K,M2,1);   //K的移动平均值
MIND:=30;
BKD:=K>D AND D<MIND;
SKD:=K<D AND D>100-MIND;

// 震荡模式
BUYPK1:=CMI < 20 AND BKD;  //震荡多单买平开
SELLPK1:=CMI < 20 AND SKD; //震荡空单卖平开

// 趋势模式下原有震荡持仓的处理
SELLY1:=REF(CMI,BARSBK) < 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND K<D; //震荡多单止盈
BUYY1:=REF(CMI,BARSSK) < 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND K>D;  //震荡空单止盈

// 趋势模式
BUYPK2:=CMI >= 20 AND C > TOP;        // 趋势多单买平开
SELLPK2:=CMI >= 20 AND C < BOTTOM;    // 趋势空单卖平开

// 趋势模式下原有震荡持仓的处理
SELLY2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND SBOLL;//趋势多单止盈
BUYY2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND BBOLL;//趋势空单止盈
SELLS2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C<BKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS) AND SBOLL;//趋势多单止损
BUYS2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C>SKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS) AND BBOLL;//趋势空单止损

IF BARPOS>N THEN BEGIN
    BUYPK1,BPK;
    SELLPK1,SPK;
    BUYPK2,BPK;
    SELLPK2,SPK;
END
BUYY1,BP(SKVOL);
BUYY2,BP(SKVOL);
BUYS2,BP(SKVOL);
SELLY1,SP(BKVOL);
SELLY2,SP(BKVOL);
SELLS2,SP(BKVOL);

A estratégia foi reevaluada da seguinte forma:

Para mais informações, consulte:https://www.fmz.com/strategy/129086