Estratégias de negociação quantitativa com peso do índice de transações

O que é o índice de volume de transações

Um índice de volume de negócios ponderado é um índice de investimento em que o volume de negócios de cada investimento é proporcional ao volume de negócios de cada indicador. O volume de negócios de cada investimento é adicionado ao índice e o valor do índice é determinado pela soma dos investimentos. Os investimentos com maior volume de negócios recebem mais peso do que os investimentos com menor volume de negócios e, portanto, têm mais voz no desempenho do índice.

Detalhes do índice de transações ponderadas

No índice ponderado pelo volume de negócios, investimentos de US$ 110 a US$ 120 terão um impacto maior no índice do que investimentos de US$ 10 a US$ 20, mesmo que esses aumentos não sejam tão grandes quanto os aumentos em preços baixos, investimentos com maior volume de negócios têm um impacto maior no índice ou na direção geral.

Por exemplo, o Dow Jones Industrial Average (DIJA) é um dos mais populares investimentos ponderados por volume de negócios e é composto por 30 investimentos ou componentes diferentes. No índice, os indicadores de investimentos com maior volume de negócios têm maior volume de negócios do que os indicadores de investimentos com menor volume de negócios e, portanto, são chamados de indicadores de peso de negócios.

Outros índices ponderados

Além dos índices de peso de transações, outros tipos básicos de índices ponderados incluem índices de valor ponderados e índices não-ponderizados. Para índices de valor ponderados, como os índices da série de índices estratégicos MSCI, o número de ações já emitidas é um fator. Para determinar o peso de cada ação no índice de valor ponderado, o volume de transações do investimento é multiplicado pelo número de ações já emitidas. Por exemplo, se o investimento A tem 5.000.000 de ações já emitidas e negociadas em US $ 15, seu peso no índice é de US $ 750.000.000.

No índice não ponderado, todos os investimentos têm o mesmo efeito sobre o índice, independentemente do número de investimentos ou do volume de transações. Qualquer mudança de transações no índice é baseada na percentagem de retorno de cada componente. Por exemplo, se o investimento A subir 30%, o investimento B subir 20%, o investimento C subir 10%, o índice subir 20%, ou 30 + 20 + 10/3, ou seja, o número de indices do índice.

Outro tipo de índice ponderado é o índice ponderado pelo valor de mercado, no qual a participação de cada indicador é baseada no valor de mercado do indicador emitido. Outros tipos de índices ponderados incluem o ponderado por renda, o ponderado por base e o ajustamento flutuante.

Estratégias de ponderação do índice de transações no uso de plataformas de quantificação de inventores

Com base nos conceitos básicos acima, nós provavelmente já entendemos os princípios básicos e o mecanismo de operação dessa estratégia. Em seguida, vamos implementá-la em plataformas de quantificação de inventores para implementar a estratégia no mercado de moeda digital.

• Ciclos de dados: múltiplos

• O indicador de reavaliação: OKEX Futures

• Tipo de contrato:this_week

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

O código-fonte da estratégia pode ser consultado em:https://www.fmz.com/strategy/128125