A estratégia de Keltner para a atualização do canal de Kentner

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O caminho de Kentner

O canal de Kettner é um sistema de negociação inventado por Chester W. Keltner nos anos 60 do século passado, cujas ideias centrais são a teoria da linha uniforme. O sistema obteve resultados impressionantes durante um período muito longo. Embora o canal de Kettner original não tenha sido tão eficaz quando surgiu, suas ideias centrais ainda têm um profundo impacto no mundo da negociação.

Princípios do canal de Kenta

Quando falamos de estratégias de canais, todos podem pensar no famoso BOLL, mas a diferença é que o canal de Kintana usa o valor médio do preço mais alto, o preço mais baixo e o preço de fechamento como um preço de base, e depois calcula o valor médio do ciclo N desse preço de base, que é o valor médio do canal de Kintana.

Então, como é que se calcula esta amplitude de oscilação? Ou seja, o valor médio de N ciclos do preço mais alto - preço mais baixo, multiplicado por um certo múltiplo. Assim, você vai ver que é semelhante ao BOLL, e também tem um trajeto de preços, e um trajeto de ascensão calculado com base no trajeto de preços.

Fórmulas de cálculo do canal de Cantor

• Preço básico: (Price mais alto + preço mais baixo + preço de fechamento) / 3
• Trilha média: média móvel de ciclo N do preço de base
• Dimensões de flutuação: mais alto - mais baixo
• Sobre a rota: rota central + amplitude de oscilação * múltiplo
• Baixo-trilho: trilho médio - amplitude de oscilação * múltiplo

A versão atualizada do KingKentner

O canal foi posteriormente melhorado por Linda Raschke. Linda Raschke é uma tradora de commodity futures e presidente da LBR Asset Management Company. A trajetória do canal original era uma linha média normal, substituída pela média do índice.

• Preço básico: (Price mais alto + preço mais baixo + preço de fechamento) / 3
• Trilha média: média móvel do índice de N ciclos do preço de base
• Amplitude de oscilação: Amplitude de oscilação real média (ATR)
• Trilha superior: Trilha central + amplitude de oscilação
• Baixo-trilho: trilho médio - amplitude de oscilação

Estratégia de negociação do canal Kenta

Sabemos que os preços não funcionam sempre de forma tendencial ou turbulenta, mas sim de forma que a tendência e a turbulência não se alternam de forma totalmente aleatória. Então, Kentner usa a forma de um canal como uma divisória, separando o mercado de tendência e o mercado turbulento. Quando os preços operam entre o trajeto ascendente e o trajeto descendente, podemos considerar-os como mercados turbulentos. Quando o preço quebra o trajeto, indica que uma pressão de compra mais forte já ocorreu, e o pântano de preços futuros quando você subir ainda mais.

Entrar

• O preço do petróleo subiu, o preço subiu e o comércio aumentou.
• A média está em baixa, e os preços caíram abaixo da linha, abrindo um pedido vazio.

Participação

• O preço cai para baixo quando você tem um monte de pedidos, um monte de pedidos.
• O preço sobe para o meio-campo, quando há um bilhete vazio.

A estratégia de Kim Kentner para o meu idioma

Com a lógica de negociação acima, podemos construir essa estratégia em uma plataforma de negociação quantitativa de inventores.fmz.com> Login > Control Center > Policy Library > New Policy > Clique na caixa de arrastão em cima à esquerda e selecione My Language para começar a escrever a política.

// 参数
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;  // 基础价格
ZG:MA(JG,MAN);  // 中轨
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);  // 计算真实波动幅度
SG:ZG+MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 上轨
XG:ZG-MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 下轨

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK;  // 中轨向上，并且价格升破上轨，开多单
C<ZG,SP;  // 持有多单时，价格跌破中轨，平多单
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK;  // 中轨向下，并且价格跌破下轨，开空单
C>ZG,BP;  // 持有空单时，价格升破中轨，平空单
AUTOFILTER;  // 设置信号过滤方式

A estratégia de Kim Kentner é testada novamente

Para nos aproximarmos mais do ambiente de negociação real, usamos o teste de pressão com 2 saltos de posições e 2 vezes o custo de manutenção no retrospecto, testando o ambiente da seguinte forma:

• Ações: BitMEX
• Tipo de transação: XBTUSD
• Tempo: 01 de janeiro de 2019 a 27 de julho de 2019
• Ciclo: uma hora
• Ponto de deslizamento: 2 saltos de equilíbrio
• Taxa de processamento: duplicação da bolsa

Ambiente de teste Benefícios detalhados Curva de financiamento Os gráficos acima são os resultados da retrospectiva dos contratos perpétuos XBTUSD no BitMEX, que mantém essa eficácia no mercado de tendência. Embora essa eficiência não seja muito alta, a curva de capital é, em geral, ascendente, e a curva de valor líquido não retrocedeu muito, mesmo quando o mercado retrocedeu em julho de 2019.

Código de origem da estratégia

Clique para copiar o código fonte da política completa

Resumo

Embora o KENTNA seja um método de negociação antigo, nós o redescobrimos e melhoramos através do código, provando que a estratégia ainda é eficaz hoje. Especialmente no campo da estratégia de CTA de baixa e média frequência, o KENTNA ainda tem algo que vale a pena aprender, que é cortar os prejuízos e deixar os lucros correrem!

Pode-se dizer que a maioria dos métodos de negociação bem sucedidos aderem ao conceito de negociação de ganhar um pouco menos quando se perde, ganhar um pouco mais quando se ganha dinheiro, e então manter-se para executar este conceito. Portanto, como uma estratégia de negociação de longo prazo, os custos necessários para perdas de curto prazo são suportados, e os lucros de curto prazo não são nossos objetivos.