Primeira geração de sistemas e estratégias de negociação CTA

A primeira geração de sistemas de negociação CTA surgiu nos anos 1960 e 1970. A estratégia CTA teve ganhos consideráveis na época devido às fortes tendências do mercado de mercadorias da época. A forte tendência do mercado de mercadorias durante esse período pode ser atribuída ao crescimento contínuo da economia após a Segunda Guerra Mundial e ao aumento da inflação econômica. Os mercados de tendências fortes permitiram que sistemas simples de rastreamento de tendências gerassem melhores retornos.

As estratégias usadas na primeira geração de sistemas de negociação são as que são agora familiares para as estratégias de acompanhamento de tendências, como o sistema de médias móveis (junto com algumas condições de filtragem simples, como quando a média móvel de curto prazo supera a média móvel de longo prazo ou vice-versa), uma estratégia de acompanhamento de tendências simples pode efetivamente desempenhar a continuidade de tendências dos fundamentos do objetivo de negociação. O crescimento econômico contínuo, a inflação e a crise do petróleo são as razões por trás dessa continuidade.

Sistema e estratégia de negociação CTA de segunda geração

Devido ao desmembramento do dólar e do ouro, o mercado de futuros financeiros cresceu rapidamente entre 1970 e 1980, permitindo que os fundos de gestão de futuros participassem de muitos mercados de futuros, incluindo o mercado monetário, o mercado de títulos, os futuros de índices de ações e os derivativos financeiros de ações. Além disso, o desenvolvimento da tecnologia da informação e o baixo custo tornaram os dados facilmente acessíveis durante o dia. O aumento do tamanho dos fundos do CTA e o aumento da concorrência tornaram as estratégias do CTA mais complexas e mais adaptáveis.

Com base nas características do mercado acima, a segunda geração de sistemas e estratégias de negociação CTA tem as seguintes características em comparação com a primeira geração de estratégias CTA:

• Os temas de negociação são mais diversificados. A inclusão do mercado de futuros financeiros torna as variedades de negociação e os mercados mais diversificados.

• Em cima da estratégia de negociação, as estratégias da segunda geração de sistemas de negociação CTA não se limitam ao simples rastreamento de tendências e rupturas de preços; aplicam mais modelos matemáticos para monitorar vários mercados; usam estratégias de rastreamento de tendências de acordo com diferentes condições de mercado ou de resposta média; também existem períodos de baixa volatilidade contínua do mercado de futuros, devido à volatilidade de muitas instituições que participam no mercado de futuros. Nesse caso, os sistemas tradicionais da primeira geração de CTA têm dificuldade em ser lucrativos e adaptar-se às mudanças do mercado. A estratégia torna-se importante.

• A segunda geração de estratégias CTA permite negociações de curta duração em janelas de negociação e em tempo de retenção. Ao contrário da primeira geração de estratégias CTA, a segunda geração de estratégias já começou a monitorar os padrões de negociação diária de negociações de curta duração e de alta frequência. Esta característica é derivada do desenvolvimento da tecnologia de computadores, que torna a prestação de dados financeiros mais oportuna e frequente.

Sistema e estratégia de negociação da terceira geração do CTA

A terceira geração de sistemas de negociação CTA é a mais diversificada, descentralizada e adaptável dos sistemas de negociação da segunda geração. A terceira geração de sistemas de negociação CTA usa mais sistemas de negociação para negociar mais mercados e variedades. Em termos estratégicos, usa modelos de mercado mais lucrativos. Tudo isso baseado em uma combinação de vários modelos que operam em vários mercados.

Dado o uso tão amplo da estratégia CTA, juntamente com a sedimentação ao longo do tempo, e muito amadurecida, é um modelo de estratégia clássica que é amplamente acessado e quer ser entendido por um grande número de traders (especialmente para novatos), os inventores da plataforma de quantificação desenvolveram uma biblioteca de classes de estratégias CTA padrão muito cedo, e os leitores da plataforma de quantificação de inventores se quiserem aplicar a estratégia CTA, basta simplesmente copiar o código do passado ou referir diretamente a biblioteca de classes.

A extensibilidade também é muito conveniente, as anotações do código são muito claras e simples de entender, e se você quiser fazer uma customização ou expansão profunda, basta fazer diretamente no framework existente.

Parte do código fonte (versão JavaScript):

function main() {
    $.CTA(exchanges[0], 0.01, function(r, mp, pair){  // 第一个参数是要做的交易所对象，第二个参数0.01是交易所要求的最小下单数量，第三个匿名函数function(){...}是回调函数，交易逻辑就写在这个函数中，该回调函数第一个参数r接收最新的K线数据，第二个参数接收持仓数，第三个参数接收交易对名称

        if (r.length < 20) {   // 判断K线柱数量 
            return
        }
        var emaSlow = TA.EMA(r, 20)
        var emaFast = TA.EMA(r, 5)
        var cross = _Cross(emaFast, emaSlow); // 判断指标相交状态，_Cross参看：https://www.fmz.com/bbs-topic/1140
        if (mp <= 0 && cross > 1) {
            Log(pair, "买, 金叉周期", cross, "mp:", mp);
            return 0.1 * (mp < 0 ? 2 : 1)  // 返回的数值就是要开仓的数量，正数是 开多，负数是开空，0是全部平掉。
        } else if (mp >= 0 && cross < -1) {
            Log(pair, "卖, 死叉周期", cross, "mp:", mp);
            return -0.1 * (mp > 0 ? 2 : 1)
        }
    })
}

Para obter mais informações sobre o código fonte e a biblioteca de classes, consulte:https://www.fmz.com/strategy/57267