A diferença entre a negociação quantitativa e a negociação subjetiva

Negociação quantitativa

Os traders sistêmicos quantitativos, regras de entrada + regras de saída + gestão de fundos são todos quantificados. O típico são as regras de negociação de tartaruga. Você recebe o modelo e sabe o que fazer. O modelo é escrito em linguagem detalhada e você pode entendê-lo. Este é um modelo de negociação sistemático que pode ser quantificado.

A negociação quantitativa depende de um grande número de análises de dados para produzir resultados de amostragem, e os resultados são baseados em dados analíticos suficientes.

Vantagem da negociação quantitativa

A vantagem reside na sua disciplina, sistematicidade, pontualidade, exatidão e descentralização.

1. Disciplina: Implementar rigorosamente o pensamento estratégico e superar a fraqueza da natureza humana: ganância, medo, etc., para superar as consequências de se sentir bem consigo mesmos: perseguir e matar baixo.

2. Sistematização: Captar mais oportunidades de investimento através de modelos quantitativos de vários níveis, observações de vários ângulos e dados maciços.

3. A pontualidade: acompanhar rapidamente as mudanças do mercado, analisar de forma abrangente as informações do mercado e descobrir continuamente novos modelos estatísticos que podem fornecer retornos excessivos e encontrar mais oportunidades comerciais.

4. Precisão: Avaliação precisa e objetiva das oportunidades de negociação, superação de preconceitos emocionais subjetivos e captura de oportunidades decorrentes de preços errados e avaliação errada.

5. Descentralização: ou seja, ganhar por probabilidade. Existem dois aspectos principais. Primeiro, o investimento quantitativo extrai continuamente leis históricas que devem ser repetidas no futuro e as usa. Estas leis históricas são estratégias com alta probabilidade de ganhar. O segundo é confiar na seleção de carteiras que têm alta probabilidade de ganhar, em vez de se concentrar em uma. Como diz o ditado: não coloque ovos na mesma cesta.

Características quantitativas:

1. Cada análise tem consistência e reprodutibilidade na fase inicial. Mais importante, a consistência é o resultado de cada análise. É difícil avaliar oportunidades de negociação de forma precisa e objetiva, superar preconceitos emocionais subjetivos e rastrear mudanças no mercado de forma rápida e eficiente.

2. O investimento quantitativo pode ser descentralizado, porque a energia das pessoas é limitada, afinal de contas. É difícil se concentrar em negociar várias variedades simultaneamente. Quanto mais variedades, maior o erro, maior o desvio humano. O investimento quantitativo não tem esse problema, e pode alcançar consistência, análise e verificação para todos os tipos de negociação.

Comércio subjetivo

A negociação subjetiva é a descoberta feita pelo homem de oportunidades e ordens feitas pelo homem. É baseada principalmente na experiência, para estudar o mercado e resumir seu próprio sistema de negociação, a fim de escolher se colocar uma ordem ou não quando um sinal de negociação aparecer. A negociação subjetiva acredita que as coisas que aconteceram no passado acontecerão no futuro. O mesmo padrão de declínio ainda funcionará na próxima vez. Embora a experiência seja muito importante, mas ninguém pode entrar no mesmo rio. Afinal, o passado não é o futuro, por isso não funcionará toda vez. Uma vez que não estiver funcionando, as pessoas facilmente se tornam suspeitas, preocupadas com ganhos e perdas. Assim, a aleatoriedade é forte, as pessoas são fáceis de ser atormentadas por lucros e perdas e afetadas por emoções, o que torna difícil estabilizar lucros.

Defeitos na negociação subjetiva:

1. A estratégia de negociação subjetiva contém os elementos do julgamento humano, por isso não pode ser repetida com precisão e carece de estabilidade.

2. O comércio subjetivo é ineficiente.

A negociação quantitativa é simplesmente um método de investimento que usa o modelo de dados como o núcleo, a negociação programática como o meio, buscando retornos absolutos como alvo. O investimento quantitativo depende principalmente de modelos matemáticos para encontrar metas de investimento e estratégias de investimento. Ao estabelecer modelos matemáticos para realizar conceitos de negociação, ele tem um sistema de avaliação completo. Depois que o modelo é estabelecido, através do backtesting de dados históricos, para determinar se o modelo pode operar efetivamente em todas as fases do mercado e alcançar lucratividade.

E a negociação subjetiva presta mais atenção à análise humana e às percepções dos investidores. Os sentimentos das pessoas são complexos e não confiáveis. Os seres humanos muitas vezes têm muitos mal-entendidos sobre as coisas. Esses mal-entendidos fazem julgamentos errados no investimento.

Esperamos que cada comerciante possa ter mais opções quando escolher métodos de negociação em vez de negociar apenas por emoção, e vamos compartilhar mais estratégias de negociação quantitativas no FMZ Quant para atender a mais quantidades.

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