A redução de prejuízos pode reduzir o risco... Então, Gurdjan, qual é o custo?

(Fonte: FMZ) Em um negócio de quantificação, cada camponês que muda de casa com a cabeça fria enfrenta uma decisão difícil.

Logic de prejuízo ou não

Sem a lógica do prejuízo e prejuízo, muitas vezes é possível continuar a comer os lucros, aumentando assim os lucros. Mas também é frequente encontrar um risco de voltar à noite antes da libertação, em uma flutuação, trabalhando duro por anos. Além disso, a lógica de stop loss pode aumentar a utilização de fundos e reduzir o risco por transação, mas muitas vezes leva a uma redução do rendimento.

Ser ou não ser Isto é uma pergunta.

Após várias explosões, o velho chefe finalmente colocou um ponto final em cada estratégia.

Mas, Gurdan, qual é o preço? Por exemplo, uma das minhas contas: O lucro causado pelo cancelamento do pedido é teoricamente embalado, e o prejuízo causado pelo cancelamento do pedido é teoricamente vazio (porque a informação da transação cancelada não é reflectida na conta, mas se não for cancelado, o pedido causado pela transação será reflectido na conta. Isso é fácil de entender, certo?) A fórmula para calcular o lucro é:

'Ah, sim. hand_price Envie o preço agora_price preço atual hand_amount Número de transações, positivo ou negativo, dependendo da direção do seu bid, ask 'Ah, sim. (hand_price - now_price) *hand_amount

O que eu quero dizer aqui é que, se você encontrar um desfalque, você pode cancelar o acordo. Por exemplo, se você encontrar um desfalque, na lógica do negócio, você pode reduzir a probabilidade de executar um pedido de compra e aumentar a probabilidade de executar um pedido de venda.

Além disso, a redução da probabilidade correspondente é eliminada e parte dos pedidos de compra ou venda pendentes é registrada nas informações estatísticas.

Como o comércio é frequente, o cancelamento de uma ordem de uma direção pode afetar diretamente a posição.

Em comparação com a eliminação de prejuízos de negociação, este método de previsão de prejuízos de mercado, devido ao cancelamento e não a realização de negociações, pois pode economizar taxas de processamento, tem uma grande vantagem.

Então, com isso em mente, vamos ver a seguinte informação de transação no gráfico.O ganho do saque atual, causado pelo mercado, é de 67.4, o ganho do mercado médio é de 17.4, ou seja, o lucro teórico atual é de 50.Veja os ganhos reais descontados no valor do ativo atual, 48, quase iguais.

Os valores teóricos e os valores reais são muito semelhantes, o que indica que nossos cálculos estão corretos, pelo menos no intervalo de erro.

Então, nós usamos o mesmo método para calcular o que é o lucro de um bloco cancelado: -162

A partir de agora, o número de pessoas que estão perdendo dinheiro é de cerca de 162, o que significa que a perda de dinheiro é de cerca de 162.

O que é quase três vezes mais do que o lucro real até agora.

Então, será que podemos dizer que, se não fizermos a paralisação, teríamos quatro vezes mais lucros do que temos agora?

Claro que não...

A primeira é que a taxa de utilização dos fundos é alta.

No momento em que as transações são feitas, o mercado de ações requer que você tenha uma caixa de commodities para colocar a ordem, então o pedido de cancelamento de prejuízo, na verdade, se ele for transacionado, inevitavelmente resultará porque o dinheiro já está ocupado, e a nova ordem posterior não pode ser transacionada.

Ou seja, se ele ganha, ele vai fazer com que um único jogo que pode ser lucrativo desapareça.

Imagine que, se o preço atual for 1000, nós perdemos 10 compras em 1001 e depois encontramos que a volatilidade parou em 1010 e executamos 10 compras. Depois de um tempo, o preço cai de volta para 1000.

Parece que cancelar a ordem nos leva a perder 10 pontos, mas se não cancelarmos a ordem, perderemos 100 pontos por causa da ocupação de dinheiro, o que nos leva a não poder negociar no 1010.

Suponhamos que temos apenas 10 mercadorias atuais. Então, na verdade, parece ter causado 10 quedas, mas, na verdade, isso gerou 90 ganhos extras.

Este é o primeiro ponto, e o mais facilmente ignorado, a importância da utilização de capital.

Eu acho que você também descobriu isso. Se o seu julgamento do mercado for correto, é perfeitamente possível aproveitar essa parte do lucro com formas de alavancar o capital.

Sim, é por isso que, se a estratégia é estável, relaxando certos limites de stop loss, os mesmos parâmetros de avaliação de tendência, o aumento de ganhos é muito maior quando se faz futuros do que em condições idênticas, o que é uma razão importante para o aumento de preços no momento. Os futuros aumentam significativamente a utilização de capital (em troca do risco de estoque).

Assim, o lucro do stop loss é o lucro real, o trampolim do stop loss não é necessariamente o verdadeiro trampolim.

Segundo, se não for feito, se você é como eu, um bloqueio feito por reduzir a probabilidade de um pedido de entrega (uma estratégia de alta frequência, alta frequência usada comumente), então você certamente terá um custo devido ao fato de não ter feito o bloqueio e ter feito apenas oito transações.

O custo é reduzido quando o pedido é cancelado.

Em outras palavras, o método de alto freqüência secundário, semelhante ao alto freqüência, reduz a perda equivalente ao custo do seu pedido por cada clique; ou seja, nesse caso, você deve parar o seu prejuízo desde que tenha uma precisão suficiente de 50% sobre a inversão da tendência. (Claro, você também pode usar meu link de convite para negociar com o Binance, com um desconto de 8 dólares:https://www.binance.com/cn/register?ref=ILBGUIDRRecomendação: ID: ILBGUIDR Se você estiver fazendo transações através do meu link, pode consultar-me gratuitamente se tiver algum problema técnico específico com transações quantitativas de moedas digitais.

Por fim, o stop loss é um tipo de tendência determinante, de determinação improcedente, com poucos prejuízos e ganhos extremamente exagerados, uma vez determinados.

Como exemplo de estratégia de alta frequência secundária, uma vez que a frequência de negociação é muito alta, pelo menos algumas sessões por segundo, o número de vezes que se julga inadmissível é muito grande.

Afinal, o que eu quero dizer é que, em muitos casos, o erro de julgamento de milhares de vezes é apenas 1% do resultado.

O resultado, uma vez que o julgamento é correto, não é tão pequeno quanto alguns por cento.

Uma parada correta, um recuo reduzido, pelo menos alguns décimos.

Se houver algo para quem faz um negócio, o ganho é um ganho real, o prejuízo não é necessariamente um prejuízo; e uma vez que o ganho é, pelo menos, dezenas de vezes maior do que o seu prejuízo.

O que é mais importante é que você não perca dinheiro e mantenha um alto rendimento.

A curva de ganhos no curto prazo se manteve e pode parecer que há um ou dois vezes mais ganhos.

A partir de agora, você pode fazer um stop loss e, em troca, garantir sua posição em uma grande flutuação.

A posição não desapareceu.Mas vale a pena? O que é isso?