Projeto de Sistema de Gestão da Sincronização de Encomendas Baseado no FMZ Quant (2)

Projeto de Sistema de Gestão da Sincronização de Encomendas Baseado no FMZ Quant (2)

Sistema de Gestão de Sincronização de Encomendas (Servidor Sincrônico)

Continuemos com a discussão do artigo anterior: Projeto do Sistema de Gestão de Sincronização de Encomendas Baseado na Quantificação FMZ (1) (https://www.fmz.com/digest-topic/9729) e começar a conceber uma estratégia de acompanhamento sincronizado das ordens.

Pense em algumas dessas questões de design:

• 1. Se você não quiser executar o seguimento de ordem sincronizado temporariamente, é possível pausa-lo? Uma vez suspenso, é proibido iniciar a partir da API estendida, deve ser autenticado pela senha. Implementar esta função adicionando 2 variáveis globais:

var isStopFollow = false   // Used to mark whether the current order is being followed
var reStartPwd = null      // Used to record the restart password

Em seguida, adicionamos controles interativos na página de edição de estratégia para pausa estratégia / reiniciar (não para parar o bot real, apenas pausa lógica, não mais ordem de seguimento).Order Synchronization Management System Class Library (Single Server)Quando reiniciar a função de seguir ordens, digite a senha pré-definida para acordar a função de seguir ordens. Código para a execução das funções relevantes:

...
          // Judge the interaction command
          if (arr.length == 2) {
          	// Buttons with controls
          	if (arr[0] == "stop/restart") {
          		// Pause/restart order-following
          		if (!isStopFollow) {
          		    isStopFollow = true
          		    reStartPwd = arr[1]
          		    Log("it has stopped the order-following,", "Set the restart password as:", reStartPwd, "#FF0000")
          		} else if (isStopFollow && arr[1] == reStartPwd) {
          			isStopFollow = false 
          			reStartPwd = null 
          			Log("it has restarted the order-following, ", "Clear the restart password.", "#FF0000")
          		} else if (isStopFollow && arr[1] != reStartPwd) {
          			Log("Restart password error!")
          		}
          	}
          	continue 
          }

• 2. Você pode especificar a quantidade de ordens a serem seguidas ou pode ser dimensionado em múltiplos Adicionar parâmetros à estratégia:

specifiedAmount: especificar o número de ordens seguidas, o valor por defeito é -1, ou seja, não especificado. zoomAmountRatio: Escalagem de acordo com a quantidade de ordens enviadas, por exemplo, se o sinal enviado for: ETH_USDT,swap,buy,1, multiplicar o valor do valor do montante de ordens por zoomAmountRatio. O padrão é -1, ou seja, sem escalagem.

    var amount = specifiedAmount == -1 ? action.amount : specifiedAmount
    amount = zoomAmountRatio == -1 ? amount : amount * zoomAmountRatio

Aqui, é implementado para escalar ou especificar um valor específico para o número de ordens a serem seguidas no sinal recebido.

• 3. O código deve ser o mais simples possível, utilizar outras bibliotecas de modelos para fazer uma encomenda.

A biblioteca de classes utilizada pelas ordens spot colocada:https://www.fmz.com/strategy/10989A biblioteca de classes utilizada por pedidos futuros colocados:https://www.fmz.com/strategy/203258

  function trade(action) {
      // Switch trading pairs and set up contracts
      exchange.SetCurrency(action.symbol)
      if (action.ct != "spot") {
          exchange.SetContractType(action.ct)        
      }        

      var retTrade = null 
      var amount = specifiedAmount == -1 ? action.amount : specifiedAmount
      amount = zoomAmountRatio == -1 ? amount : amount * zoomAmountRatio    

      if (action.direction == "buy") {
          retTrade = action.ct == "spot" ? $.Buy(amount) : $.OpenLong(exchange, action.ct, amount)
      } else if (action.direction == "sell") {
          retTrade = action.ct == "spot" ? $.Sell(amount) : $.OpenShort(exchange, action.ct, amount)
      } else if (action.direction == "closebuy") {
          retTrade = action.ct == "spot" ? $.Sell(amount) : $.CoverLong(exchange, action.ct, amount)
      } else if (action.direction == "closesell") {
          retTrade = action.ct == "spot" ? $.Buy(amount) : $.CoverShort(exchange, action.ct, amount)
      }
      return retTrade
  }

Então podemos ver que fazer uma ordem só precisa de uma frase:$.Sell(amount), $.Buy(amount), $.OpenLong(exchange, action.ct, amount). etc.

Código de estratégia:

O código temporário do anteriorOrder Synchronous Management System (Synchronous Server)foi o seguinte:

Agora começamos a redesenhar o Sistema de Gerenciamento de Sincronização de Encomendas (Servidor Sincrônico):

// Global variables
var isStopFollow = false
var reStartPwd = null 

function trade(action) {
    // Switch trading pairs and set up contracts
    exchange.SetCurrency(action.symbol)
    if (action.ct != "spot") {
        exchange.SetContractType(action.ct)        
    }    

    var retTrade = null 
    var amount = specifiedAmount == -1 ? action.amount : specifiedAmount
    amount = zoomAmountRatio == -1 ? amount : amount * zoomAmountRatio

    if (action.direction == "buy") {
        retTrade = action.ct == "spot" ? $.Buy(amount) : $.OpenLong(exchange, action.ct, amount)
    } else if (action.direction == "sell") {
    	retTrade = action.ct == "spot" ? $.Sell(amount) : $.OpenShort(exchange, action.ct, amount)
    } else if (action.direction == "closebuy") {
    	retTrade = action.ct == "spot" ? $.Sell(amount) : $.CoverLong(exchange, action.ct, amount)
    } else if (action.direction == "closesell") {
    	retTrade = action.ct == "spot" ? $.Buy(amount) : $.CoverShort(exchange, action.ct, amount)
    }
    return retTrade
}

function parseCmd(cmd) {
	var objAction = {}
	// Parse cmd, such as: ETH_USDT,swap,buy,1
    var arr = cmd.split(",")
    if (arr.length != 4) {
    	return null 
    }
    objAction.symbol = arr[0]
    objAction.ct = arr[1]
    objAction.direction = arr[2]
    objAction.amount = arr[3]
    return objAction
}

function main() {
	// Clear all logs
    LogReset(1)  

    if (isSimulateOKEX) {
    	exchange.IO("simulate", true)
    	Log("Switch to OKEX demo!")
    }

    // Set accuracy
    exchange.SetPrecision(pricePrecision, amountPrecision)

    // Check zoom and specify it cannot be set at the same time
    if (specifiedAmount != -1 && zoomAmountRatio != -1) {
    	throw "it cannot specify simultaneous volume and scaling volume at the same time"
    }

    while (true) {
        var cmd = GetCommand()
        if (cmd) {
            Log("cmd: ", cmd)
            var arr = cmd.split(":")

            // Judge interaction commands
            if (arr.length == 2) {
            	// Buttons with controls
            	if (arr[0] == "stop/restart") {
            		// Pause/restart order-following
            		if (!isStopFollow) {
            		    isStopFollow = true
            		    reStartPwd = arr[1]
            		    Log("it has stopped the order-following.", "Set the restart password as.", reStartPwd, "#FF0000")
            		} else if (isStopFollow && arr[1] == reStartPwd) {
            			isStopFollow = false 
            			reStartPwd = null 
            			Log("it has restarted the order-following", "Clear the restart password.", "#FF0000")
            		} else if (isStopFollow && arr[1] != reStartPwd) {
            			Log("Restart password error!")
            		}
            	}
            	continue 
            }
            
            // Permission to follow orders
            if (!isStopFollow) {
                // Resolve the interaction instructions of order-following signal
                var objAction = parseCmd(cmd)
                if (objAction) {
            	    // The analysis is correct
            	    var ret = trade(objAction)
                } else {
                	Log("Wrong signal command cmd:", cmd)
                }
            }
        }
        
        // Display order-following status
        LogStatus(_D(), isStopFollow ? "Stop Synchronization" : "Keep Synchronization", "\n")

        Sleep(1000)
    }
}

Teste

Nós testamos a conta de liderança de ordens usando o Binance real bot para este tempo, e nós usamos a conta OKEX para ordem de seguimento real bot.mainFunção na função de ensaio(Order Synchronization Management System Class Library (Single Server)no modelo) utilizado no artigo anterior.

Aqui, mudamos a direção da transação para sell, e o volume da transação para 0,003 (As ordens podem ser colocadas em números decimais para os contratos padrão Binance USDT).

Em seguida, vamos testar o fechamento da posição alterando a direção da ordem na função principal de teste para fechar a posição curta em 0,003.

Em seguida, executá-lo novamente, que é responsável pela ordem de liderança (Order Synchronization Management System Class Library (Single Server)).

A mesma operação foi desencadeada por um robô real que seguiu ordens.

O endereço da estratégia: Biblioteca de classes do sistema de gestão de sincronização de ordens (servidor único) (https://www.fmz.com/strategy/345171) Sistema de gestão de sincronização de encomendas (Servidor síncrono) (https://www.fmz.com/strategy/345172)

A estratégia é concebida apenas para comunicação e aprendizagem, por favor ajuste e otimize de acordo com as necessidades reais.