Algoritmos com indicadores como Sharp Rate, Maximum Retrogradation, Rate of Return, entre outros, para analisar a retrospectiva da sua estratégia.

Algoritmos com indicadores como Sharp Rate, Maximum Retrogradation, Rate of Return, entre outros, para analisar a retrospectiva da sua estratégia.

Muitas vezes, os membros do grupo discutem estratégias de algoritmos de indicadores de desempenho, e um algoritmo também foi divulgado no documento API da FMZ. Mas, sem comentários, há algo de mal entendido, e este artigo leva você para analisar o algoritmo.

Nós carregamos diretamente o código-fonte, o código é escrito na linguagem JavaScript. O sistema de retrospecção do FMZ também usa este algoritmo para gerar dados de desempenho de retrospecção automaticamente.

Função returnAnalyze

function returnAnalyze(totalAssets, profits, ts, te, period, yearDays)

https://www.fmz.com/api#回测系统夏普算法

Uma vez que é uma função de cálculo, é certo que há entrada, saída.

totalAssets, profits, ts, te, period, yearDays

• Total de Ativos Este parâmetro é o total dos ativos iniciais quando a política é iniciada.

• lucros Este parâmetro é um parâmetro de importância comparativa, uma vez que uma série de cálculos de indicadores de desempenho são realizados em torno deste dado primário. Este parâmetro é um conjunto de matrizes em duas dimensões, com formato, por exemplo:[[timestamp1, profit1], [timestamp2, profit2], [timestamp3, profit3], ....., [timestampN, profitN]]Como pode ser visto, a função returnAnalyze é uma estrutura de dados que requer uma ordem de tempo para registrar os ganhos de cada momento. O timestamp1 até o timestampN está na ordem de distância e perto no tempo. A cada ponto de tempo há um valor de ganho.

• ts O tempo de início do teste foi interrompido.

• Te O tempo de término do teste é de .

• período O ciclo de computação em milissegundos.

• anoDays O dia de negociação de um ano.

Agora vamos ver o resultado desta função:

return {
        totalAssets: totalAssets,
        yearDays: yearDays,
        totalReturns: totalReturns,
        annualizedReturns: annualizedReturns,
        sharpeRatio: sharpeRatio,
        volatility: volatility,
        maxDrawdown: maxDrawdown,
        maxDrawdownTime: maxDrawdownTime,
        maxAssetsTime: maxAssetsTime,
        maxDrawdownStartTime: maxDrawdownStartTime,
        winningRate: winningRate
    }

• totalAssets: valor líquido inicial
• yearDays: número de dias de negociação
• totalReturns: Rendimento acumulado
• AnnualizedReturns: Rendimento anual em China
• SharpeRatio: Proporção de Sharpe
• volatilidade: taxa de volatilidade
• maxDrawdown: Retorno máximo
• maxDrawdownTime: tempo máximo de retirada
• maxAssetsTime: tempo de tempo no qual o valor líquido é máximo
• maxDrawdownStartTime: tempo máximo de início do retrocesso
• winningRate: taxa de vitória

Sabendo o que é a entrada e a saída, então sabemos o que a função faz. Simplesmente, dê a função alguns registros primários, como o conjunto de estatísticas de ganho. A função calcula um resultado para mostrar o desempenho do teste de retorno.

A seguir, vamos ver como o código calcula:

function returnAnalyze(totalAssets, profits, ts, te, period, yearDays) {
    // force by days
    period = 86400000                  // 一天的毫秒数，即 60 * 60 * 24 * 1000
    if (profits.length == 0) {         // 如果参数profits数组长度为0，无法计算直接返回空值
        return null
    }
    var freeProfit = 0.03              // 无风险利率 ，也可以根据需求设置，例如国债年化3%
    var yearRange = yearDays * 86400000          // 一年所有累计的交易日的毫秒数
    var totalReturns = profits[profits.length - 1][1] / totalAssets      // 累计收益率
    var annualizedReturns = (totalReturns * yearRange) / (te - ts)       // 年华收益率，把收益统计的时间缩放到一年的尺度上得出的预期收益率

    // MaxDrawDown
    var maxDrawdown = 0           // 初始化最大回撤变量为0
    var maxAssets = totalAssets   // 以初始净值赋值初始化最大资产变量
    var maxAssetsTime = 0         // 初始化最大资产时刻的时间戳
    var maxDrawdownTime = 0       // 初始化最大回撤时刻的时间戳
    var maxDrawdownStartTime = 0  // 初始化最大回撤开始时刻的时间戳
    var winningRate = 0           // 初始化胜率为0
    var winningResult = 0         // 记录赢的次数
    for (var i = 0; i < profits.length; i++) {      // 遍历收益数组
        if (i == 0) {
            if (profits[i][1] > 0) {                // 如果第一个收益记录点，收益大于0，表示盈利
                winningResult++                     // 赢的次数累加1 
            }
        } else {                                    // 如果不是第一个收益记录点，只要当前的点的收益，大于前一个时刻（收益点）的收益，表示盈利，赢的次数累加1 
            if (profits[i][1] > profits[i - 1][1]) {
                winningResult++
            }
        }
        if ((profits[i][1] + totalAssets) > maxAssets) {    // 如果该时刻的收益加初始净值大于记录出现过的最大资产，就更新最大资产数值，记录这个时刻的时间戳
            maxAssets = profits[i][1] + totalAssets
            maxAssetsTime = profits[i][0]
        }
        if (maxAssets > 0) {                                // 当记录的最大资产数值大于0时，计算回撤
            var drawDown = 1 - (profits[i][1] + totalAssets) / maxAssets
            if (drawDown > maxDrawdown) {                   // 如果当前回撤大于记录过的最大回撤，更新最大回撤、最大回撤时间等
                maxDrawdown = drawDown
                maxDrawdownTime = profits[i][0]
                maxDrawdownStartTime = maxAssetsTime
            }
        }
    }
    if (profits.length > 0) {                            // 计算胜率
        winningRate = winningResult / profits.length
    }
    // trim profits
    var i = 0
    var datas = []
    var sum = 0
    var preProfit = 0
    var perRatio = 0
    var rangeEnd = te
    if ((te - ts) % period > 0) {
        rangeEnd = (parseInt(te / period) + 1) * period     // 把rangeEnd处理为period的整倍数
    }
    for (var n = ts; n < rangeEnd; n += period) {
        var dayProfit = 0.0
        var cut = n + period
        while (i < profits.length && profits[i][0] < cut) {    // 确保当时间戳不越界，数组长度也不越界
            dayProfit += (profits[i][1] - preProfit)           // 计算每天的收益
            preProfit = profits[i][1]                          // 记录昨日的收益
            i++                                                // 累加i用于访问下一个profits节点
        }
        perRatio = ((dayProfit / totalAssets) * yearRange) / period   // 计算当时年华的收益率
        sum += perRatio                                               // 累计
        datas.push(perRatio)                                          // 放入数组 datas
    }

    var sharpeRatio = 0                    // 初始夏普比率为0
    var volatility = 0                     // 初始波动率为0
    if (datas.length > 0) {
        var avg = sum / datas.length;      // 求均值
        var std = 0;
        for (i = 0; i < datas.length; i++) {
            std += Math.pow(datas[i] - avg, 2);      // std用于计算后面的方差，后面的std / datas.length就是方差，求算数平方根就是标准差
        }
        volatility = Math.sqrt(std / datas.length);  // 当按年时，波动率就是标准差
        if (volatility !== 0) {
            sharpeRatio = (annualizedReturns - freeProfit) / volatility   // 夏普计算公式计算夏普率：（年华收益率 - 无风险利率） / 标准差 
        }
    }

    return {
        totalAssets: totalAssets,
        yearDays: yearDays,
        totalReturns: totalReturns,
        annualizedReturns: annualizedReturns,
        sharpeRatio: sharpeRatio,
        volatility: volatility,
        maxDrawdown: maxDrawdown,
        maxDrawdownTime: maxDrawdownTime,
        maxAssetsTime: maxAssetsTime,
        maxDrawdownStartTime: maxDrawdownStartTime,
        winningRate: winningRate
    }
}

Em geral, os algoritmos não são complexos e podem conter vários conceitos que precisam ser entendidos antes.

• A diferença: A partir de agora, o número de pessoas que se inscreveram na lista de beneficiários aumentará. 1, 2, 3, 4, 5 Este conjunto de amostras, cuja média é ((1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3, e a diferença é a média da soma do quadrado da diferença entre os números médios de cada dado e o seu total, é: [ ((1-3) ^ 2 + ((2-3) ^ 2 + ((3-3) ^ 2 + ((4-3) ^ 2 + ((5-3) ^ 2) / 5 = 2, a diferença é 2.

• O padrão é ruim: A raiz quadrada do número de divisões é o diferencial padrão.

• A taxa de flutuação: Quando a escala é calculada em anos, a variação é o desvio padrão.

Compreendendo esses conceitos e fórmulas de cálculo, a parte da função sobre o cálculo de Sharpe também fica clara. Fórmula de cálculo de Sharpe para calcular a taxa de Sharpe: (Renta anual de China - taxa de juros sem risco) / desvio padrão

Você aprendeu?