Implementação do algoritmo de negociação Dual Thrust usando Mylanguage na plataforma FMZ Quant

Implementação do algoritmo de negociação Dual Thrust usando Mylanguage na plataforma FMZ Quant

1. Introdução à estratégia de negociação Dual Trust

O algoritmo de negociação de confiança dupla é uma estratégia famosa desenvolvida por Michael Chalek. Geralmente é usado em futuros, câmbio e mercados de ações. O conceito de impulso duplo é semelhante a um sistema de avanço típico, que adota preços históricos de impulso duplo para construir um período de retrocesso atualizado - tornando-o mais estável em qualquer período teoricamente.

Implementação da estratégia de negociação de dupla confiança

Neste artigo, apresentaremos brevemente a estratégia e mostraremos como implementar esse algoritmo usando Mylanguage na plataforma FMZ Quant. Após extrair o preço histórico do objeto de transação selecionado, esse intervalo é calculado com base no preço de fechamento, o preço mais alto e o preço mais baixo nos últimos N dias. Quando o mercado se move um certo intervalo do preço de abertura, a operação de abertura é realizada. Testamos a estratégia em dois estados de mercado: mercado de tendência e mercado de choque de intervalo. Os resultados mostram que esse sistema de negociação de impulso funciona melhor no mercado de tendência, mas desencadeará alguns sinais falsos de compra e venda no mercado volátil. No mercado de intervalo, podemos ajustar os parâmetros para obter melhores retornos.

• Fórmula básica: No final do dia, dois valores são calculados: o preço mais alto - o preço de fechamento, e o preço de fechamento - o preço mais baixo.

Na abertura do dia seguinte, registar o preço de abertura e, em seguida, comprar imediatamente quando o preço exceder (preço de abertura + valor de disparo), ou vender curto quando o preço for inferior a (preço de abertura - valor de disparo).

O sistema é um sistema reverso sem uma perda de parada separada, ou seja, o sinal reverso é também um sinal de posição de fechamento.

• Gráfico principal:

Upper track: formula: UPTRACK^^O + KSRG;
Lower track: formula: DOWNTRACK^^O-KXRG;

• Gráfico secundário: nulo

Código de língua:

HH:=HV(H,N);
HC:=HV(C,N);
LL:=LV(L,N);
LC:=LV(C,N);

RG:=MAX(HH-LC,HC-LL);
UPTRACK^^O+KS*RG;
DOWNTRACK^^O-KX*RG;


C>UPTRACK,BPK;
C<DOWNTRACK,SPK;

Para o código fonte da estratégia, consulte:https://www.fmz.com/strategy/128884