O indicador ATR, também conhecido como Intervalo Verdadeiro Médio, foi inventado por J. Welles Wilder.
Este indicador é utilizado principalmente para medir as flutuações de preços. É importante lembrar que o ATR não fornece uma indicação da direção dos preços, apenas a volatilidade.
Este indicador é típico de longos períodos de movimento marginal sustentado, que ocorre geralmente no topo do mercado ou durante a consolidação de preços.
Ideia: estratégia adaptativa do canal, stop loss fixo + take profit flutuante
Software aplicável: FMZ Quant / webstock
Ciclo de dados: múltiplos ciclos
Contrato de dados: contrato de índice
Contrato de negociação: Futures de mercadorias/moeda digital
(*backtest
start: 2018-11-01 00:00:00
end: 2018-12-01 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
args: [["ContractType","XBTUSD",126961]]
*)
SLOSS:=2;
N:=200;
M:=4;
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,N);
MAC:=MA(C,N);
UBAND^^MAC+M*ATR;
DBAND^^MAC-M*ATR;
NH^^HHV(H,N);
NL^^LLV(L,N);
H>=NH,BPK;
L<=NL,SPK;
(H>=HHV(H,M*N) OR C<=UBAND) AND BKHIGH>=BKPRICE*(1+M*SLOSS*0.01),SP;
(L<=LLV(L,M*N) OR C>=DBAND) AND SKLOW<=SKPRICE*(1-M*SLOSS*0.01),BP;
//止损 StopLoss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP;
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;
MomoxO que significam estas duas palavras? Não é verdade? (O preço mais alto quebrou o preço mais alto dos quatro grandes ciclos ou caiu na linha de Brain) e o lucro desde a construção do armazém foi de 8%???? (H>=HHV(H,M*N) OR C<=UBAND) AND BKHIGH>=BKPRICE* ((1+M*SLOSS*0.01), SP; (L<=LLV(L,M*N) OR C>=DBAND) AND SKLOW<=SKPRICE* ((1-M*SLOSS*0.01),BP;