Estratégias de salto triciclo V2.0_ Testes_Ponto a Ponto
Autora:Quantificação de turmas, Data: 2019-12-07 17:52:33Tags:
Em geral, o grande ciclo indica a direção do mercado, o ciclo médio é o ciclo de operação atual e o pequeno ciclo indica o sinal de parada da tendência. Quando você entra, basta ver o estado dos três ciclos do grande e do pequeno e, como Grigori Grigori, adotar uma estratégia variada para lidar com mercados complexos. Se a frequência do seu ciclo de operação é várias vezes ao dia, o grande ciclo pode escolher a linha do dia, o ciclo médio pode escolher 4 horas, o ciclo pequeno pode escolher 30 minutos; se o seu ciclo de operação é dez vezes ao dia, o grande ciclo pode escolher 4 horas, o ciclo médio pode escolher 30 minutos, o ciclo pequeno pode escolher 5 minutos; o final de um ciclo e o ciclo seguinte sempre diferem de 6 a 8 vezes.
E então nós colocamos a relação entre a linha K de cada ciclo e a linha Brin de cada ciclo, e temos oito estados, e três ciclos têm oito estados.88 = 512 estados, que são suficientes para lidar com todas as plataformas possíveis, programadores com habilidades técnicas podem projetar previamente o melhor ponto inferior e ponto de parada de cada estado. Para que todos tenham uma base para a discussão, o chefe de grupo também divulgou a estratégia na plataforma dos inventores, bem-vindo a melhorar com base nisso.
Então, quando vamos fazer a medição de volta, podemos ver 29 anos, retorno um pouco mais alto, até 36%.
A análise mostra que há algumas razões principais:
A estrutura do ciclo médio e médio é boa, mas a estratégia de como o ciclo pequeno afeta o ciclo médio não é bem concebida.
2o, quando o mercado está vazio, é melhor abandonar as posições.
A orientação da linha do horizonte de 3 e 5 dias é importante e não está presente na estratégia.
4o, a queda rápida fora da linha do Browning deve ser vendida.
5o. Quando a razão de alta cai, deve-se parar a queda e a perda em tempo hábil.
Depois de uma série de melhorias específicas, dezenas de reversões, chegamos a uma anualização de 210, recuamos para 16,4 e o número de transações diminuiu.
/*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2019-10-10 00:00:00
period: 1d
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","stocks":0}]
args: [["OpMode",1,10989],["MaxAmount",1,10989],["TradeFee",0.001,10989]]
*/
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var midStatus = 0; //中周期状态
var bigStatus = 0; //大周期状态
var beforeBigStatus = 0; //之前大周期状态
var operPrice;
var markTime=0;
function mySell(rate){
var account = _C(exchange.GetAccount);
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var nowPrice=ticker.Sell;
//以下开始卖出
var allAmount=account.Balance+account.Stocks*ticker.Sell; //计算出总金额
var cashRatio=account.Balance*100/allAmount;
if(cashRatio<90){ //现金比率小于10，才可以卖出
if(rate==1){ //卖出1份
if(cashRatio<80){
$.Sell(allAmount*0.1/nowPrice);
Log("现金比率",cashRatio+10);
}else{
$.Sell(allAmount*0.05/nowPrice);
Log("现金比率",cashRatio+5);
}
}else{
if(cashRatio<75){
$.Sell(allAmount*0.2/nowPrice);
Log("现金比率",cashRatio+20);
}else{
$.Sell(allAmount*0.1/nowPrice);
Log("现金比率",cashRatio+10);
}
}
}
}
function myBuy(rate){
var account = _C(exchange.GetAccount);
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var nowPrice=ticker.Sell;
//以下开始买入
var allAmount=account.Balance+account.Stocks*ticker.Sell; //计算出总金额
var cashRatio=account.Balance*100/allAmount;
//Log("需要买入比率",rate);
if(cashRatio>10){ //现金比率大于10，才可以买入
if(rate==1){ //买入1份
if(cashRatio>20){
$.Buy(allAmount*0.1/nowPrice);
Log("现金比率",cashRatio-10);
}else{
$.Buy(allAmount*0.05/nowPrice);
Log("现金比率",cashRatio-5);
}
}else{
if(cashRatio>25){
$.Buy(allAmount*0.2/nowPrice);
Log("现金比率",cashRatio-20);
}else{
$.Buy(allAmount*0.1/nowPrice);
Log("现金比率",cashRatio-10);
}
}
}
}
function oper(){
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var nowPrice=ticker.Sell;
var h1records = exchange.GetRecords(PERIOD_H1);
var h1boll;var h1upLine;var h1midLine;var h1downLine;
var h1bw;
if(h1records && h1records.length > 20) {
h1boll = TA.BOLL(h1records, 20, 2);
h1upLine = h1boll[0][h1records.length-1];
h1midLine = h1boll[1][h1records.length-1];
h1downLine = h1boll[2][h1records.length-1];
}
var drecords = exchange.GetRecords(PERIOD_D1);
var dboll;var dupLine;var dmidLine;var ddownLine;
var dbw;var beforePrice;
if(drecords && drecords.length > 20) {
dboll = TA.BOLL(drecords, 20, 2);
dupLine = dboll[0][drecords.length-1];
dmidLine = dboll[1][drecords.length-1];
ddownLine = dboll[2][drecords.length-1];
dbw=dupLine-dmidLine;
beforePrice=(drecords[drecords.length-2].Open+drecords[drecords.length-2].Close)/2;
}
if(ticker.Time-markTime<15*60*1000){ //只有满足15分钟间隔，才允许判断状态
return;
}else{
markTime=ticker.Time;
}
if(h1records && h1records.length > 20 && drecords && drecords.length > 20) {
if(nowPrice>dupLine+dbw*0.1){
bigStatus=0;
}else if(nowPrice>dupLine-dbw*0.1){
bigStatus=1;
}else if(nowPrice>dmidLine+dbw*0.1){
bigStatus=2;
}else if(nowPrice>dmidLine){
bigStatus=3;
}else if(nowPrice>dmidLine-dbw*0.1){
bigStatus=4;
}else if(nowPrice>ddownLine+dbw*0.1){
bigStatus=5;
}else if(nowPrice>ddownLine-dbw*0.1){
bigStatus=6;
}else{
bigStatus=7;
}
if(beforePrice>dupLine+dbw*0.1){
beforeBigStatus=0;
}else if(beforePrice>dupLine-dbw*0.1){
beforeBigStatus=1;
}else if(beforePrice>dmidLine+dbw*0.1){
beforeBigStatus=2;
}else if(beforePrice>dmidLine){
beforeBigStatus=3;
}else if(beforePrice>dmidLine-dbw*0.1){
beforeBigStatus=4;
}else if(beforePrice>ddownLine+dbw*0.1){
beforeBigStatus=5;
}else if(beforePrice>ddownLine-dbw*0.1){
beforeBigStatus=6;
}else{
beforeBigStatus=7;
}
if(nowPrice>h1upLine+h1bw*0.1){
midStatus=0;
}else if(nowPrice>h1upLine-h1bw*0.1){
midStatus=1;
}else if(nowPrice>h1midLine+h1bw*0.1){
midStatus=2;
}else if(nowPrice>h1midLine){
midStatus=3;
}else if(nowPrice>h1midLine-h1bw*0.1){
midStatus=4;
}else if(nowPrice>h1downLine+h1bw*0.1){
midStatus=5;
}else if(nowPrice>h1downLine-h1bw*0.1){
midStatus=6;
}else{
midStatus=7;
}
if(bigStatus-beforeBigStatus>0){ //当前有一个大周期下跌跃迁
if(midStatus==6||midStatus==7){
//Log("卖2份 当大",bigStatus,"前大",beforeBigStatus,"中",midStatus);
//买2份
mySell(2);
}else if(midStatus==3||midStatus==4){
//Log("卖1份 当大",bigStatus,"前大",beforeBigStatus,"中",midStatus);
//买1份
mySell(1);
}else{
//Log("当大",bigStatus,"前大",beforeBigStatus,"中",midStatus);
}
}else if(bigStatus-beforeBigStatus<0){ //当前有一个大周期上涨跃迁
if(midStatus==6||midStatus==7){
//Log("买2份 当大",bigStatus,"前大",beforeBigStatus,"中",midStatus);
//买2份
myBuy(2);
}else if(midStatus==3||midStatus==4){
//Log("买1份 当大",bigStatus,"前大",beforeBigStatus,"中",midStatus);
//买1份
myBuy(1);
}else{
//Log("当大",bigStatus,"前大",beforeBigStatus,"中",midStatus);
}
}else{
//Log("当大",bigStatus,"前大",beforeBigStatus,"中",midStatus," dup",dupLine," 长度",dboll[0].length);
}
}
}
function main() {
var initAccount = _C(exchange.GetAccount);
Log(initAccount);
exchange.SetCurrency("LTC_USDT")
Log("BTC_USDT的计价币名称：", exchange.GetQuoteCurrency())
while (true) {
oper();
Sleep(Interval*1000);
}
}
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