HFT Market-Making Grid Nova (Mineração)

HFT Market-Making Grid Nova (Mineração)

Uma das suas máquinas de mineração de USDT.

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Olá comerciantes, após meses de depuração, otimização e iteração, tenho o prazer de anunciar que esta estratégia de alta frequência Maker atingiu um nível estável e está pronta para ser compartilhada com todos. Esta é uma estratégia de livro de pedidos de alta frequência baseada em grade, otimizada e iterada que visa lucrar com flutuações, colocando continuamente ordens Ask (vendendo) e Bid (comprar) em torno do preço médio atual, fornecendo liquidez correspondente. Esta estratégia não é uma estratégia de produção de liquidez de super alta frequência baseada no livro de pedidos, mas uma segunda estratégia de colocação de pedidos de alta frequência baseada em segundos. Portanto, o limiar é menor, a universalidade é mais forte, a sensibilidade à transação é menor e não há necessidade de uma corrida de armas, tornando-a mais adequada para contas de transação comuns. Abaixo está uma explicação detalhada desta estratégia.

I. Conceitos básicos de criação de mercado e características do mercado de criptomoedas

A estratégia de criação de mercado de alta frequência é uma estratégia de negociação quantitativa comum, que se refere a uma estratégia que estabelece ordens de compra (Bid) e venda (Ask) limitadas, respectivamente, usa a flutuação do preço subjacente para desencadear ordens de limite e obtém lucros comerciais através da diferença de preço entre as ordens de compra (Bid) e venda (Ask).

Em algumas atividades de negociação de ativos subjacentes com boa liquidez, os investidores comuns podem participar de transações de mercado enviando ordens de mercado ou comprando e vendendo diretamente ativos subjacentes ou derivativos relacionados. Em tal mercado, há muitos investidores e a liquidez dos ativos é boa. Desde que os investidores façam licitações a um preço razoável, eles podem rapidamente encontrar contrapartes de negociação. No entanto, em ativos com baixa liquidez, por várias razões, há menos comerciantes participando de atividades de investimento desses ativos, e os investidores que querem realizar atividades de compra e venda nesses ativos acham difícil entender corretamente o verdadeiro valor dos ativos e encontrar contrapartes adequadas para transações. Neste momento, os criadores de mercado são necessários para fornecer liquidez ao mercado.

Os market makers dependem da diferença de preço entre os preços altos e baixos dos ativos para obter lucros das flutuações de preços. Então, como essa diferença de preço de compra e venda é formada? Harold Demsetz, em 1968, estudou os custos de negociação da Bolsa de Valores de Nova York e primeiro explicou o processo de formação da diferença de preço de compra e venda dos market makers: o desequilíbrio da oferta e da demanda levará à diferença de preço, e a diferença de preço de compra e venda é uma adição paga pelo mercado organizado pela imediatez da transação.

Em mercados tradicionais, os traders comuns geralmente não têm assentos na bolsa, e suas ordens são enviadas para exchanges centralizados por meio de corretores. Apenas alguns corretores e instituições contratantes têm a oportunidade de se tornarem criadores de mercado de câmbio. No entanto, no mercado de moeda digital de criptomoedas, todos os comerciantes podem se conectar diretamente à bolsa, e o limiar é muito baixo. Além disso, a diferença de taxas e uso da interface API entre um investidor de varejo e uma instituição de topo não é tão grande quanto nos mercados tradicionais. Portanto, no mercado de moeda digital de criptomoedas, a criação de mercado não é um conceito misterioso. Todo comerciante pode se tornar um criador de mercado, e o mercado dá a cada comerciante essa oportunidade.

II. Classificação das estratégias de criação de mercado e por que os investidores de retalho não podem participar na criação de mercado de livros de ordens de alta frequência?

O modelo de mercado de ordens centra-se principalmente na gestão do risco de estoque e no estudo da decisão ideal em uma única cotação subjacente considerando o risco de estoque, ou seja, a criação de uma diferença de diferença de compra e venda ideal com base em ambos os lados do parâmetro verdadeiro preço do ativo. O modelo de matriz GP pressupõe que o objetivo do fabricante de ordens é maximizar os lucros em intervalos de curto prazo, usando um sistema de simulação de preços e preços, através do processo de negociação de preços e, finalmente, através do processo de simulação de preços e preços de mercado, utilizando um sistema de estimativa de preço e quantidade de preços, através do processo de simulação de preços e preços e, finalmente, através do processo de transação.

A fabricação do mercado de livros de pedidos requer um alto nível de conhecimento matemático e de microstrutura de mercado, e o equipamento de hardware é muito exclusivo. Ele gradualmente se desenvolveu em uma corrida armamentista de alto desempenho de computador / rede e otimização de hardware no contexto de altas estatísticas matemáticas, geralmente para otimizar a arquitetura por vários milissegundos ou até nanossegundos, e todos estão buscando as maiores taxas de financiamento para compensar as perdas da própria estratégia. É um campo no qual os investidores de varejo e o público em geral não podem participar. No entanto, como mencionei anteriormente, enquanto for uma estratégia de colocação de pedidos Maker, fornece liquidez ao mercado, e todos no mercado de criptomoedas são um criador de mercado. Os investidores de varejo comuns e o público em geral podem evitar o oceano vermelho competitivo e encontrar um lugar lucrativo no segundo campo de alta frequência através desta rede de estratégia de alta frequência.

III. Estratégia de criação de mercado de alta frequência baseada no desenvolvimento de iterações de negociação de rede

A origem da negociação em grade pode ser rastreada até Shannon, o pai da teoria da informação na década de 1940. Shannon, o famoso autor de Teoria da Informação, é conhecido como um gigante que abriu a era da informação por conta própria. A suposição e idéia central da estratégia é que o mercado é eficiente, aleatório e tem características de inversão da média. A estratégia de negociação em grade mais simples é difícil de obter lucros estáveis a longo prazo e requer julgamento subjetivo do mercado para operação. Se a estratégia de grade mais simples for desenvolvida em uma estratégia de mercado de alta frequência, é necessário analisar seus custos de negociação e características de lucro e perda, otimizar e iterar um por um, a fim de se adaptar ao mercado imprevisível sob a taxa de comissão.

1. O custo de processamento de instruções refere-se à taxa de transação da negociação. Se for uma negociação de alta frequência, gerará uma grande quantidade de taxas de transação, o que afetará muito a lucratividade da estratégia. Portanto, precisa ser alterada para uma transação de fabricante de ordens de limite para ter menor sensibilidade às taxas de transação. A fim de economizar o uso de ordens de limite, essa estratégia usa um método de ordem de limite virtual. Apenas uma pequena quantidade de ordens de compra e venda será colocada na carteira de pedidos de cada vez, e ordens de limite em larga escala não serão colocadas, a fim de reduzir a taxa de erro. Cerca de 90% das ordens nesta estratégia de fabricação de mercado de rede de alta frequência são ordens de fabricante e 10% são recebedoras. Sob ordens normais, as taxas de transação são de cerca de 1/4 do lucro, e o volume mensal de negociação é de cerca de 500 vezes o lucro. Por exemplo, com um volume de 100 yuan, a taxa de transação principal pode ser entre 100.000 e 200.000 yuans

2. Não há custo de estoque. Refere-se ao custo de perda das flutuações do mercado sem estoque em mãos. A razão pela qual os criadores de mercado podem obter lucros é que seu estoque longo será vendido em aumentos contínuos e seu estoque curto será vendido em quedas contínuas. O acúmulo de estoque requer que as ordens de limite sejam comidas. Se a ordem de limite continuar se movendo em uma direção sem ser comida, não haverá estoque em mãos para vender e nenhum lucro pode ser obtido. Em resposta a esse ponto de dor, essa estratégia comprará e venderá continuamente ordens de limite no livro de pedidos para obter um estoque imediatamente quando não há estoque em mãos, e depois colocará uma ordem de limite de lucro na posição correspondente para obter um lucro.

3. Custo de acumulação de estoque. Em comparação com o custo sem estoque, os criadores de mercado têm mais medo do custo de acumulação de estoque, que se refere especificamente à perda causada pelo mercado se movendo continuamente em uma direção e o estoque unilateral na mão não pode ser vendido.

   ■ Aumentar gradualmente a posição ao reabastecer a posição, de modo a reduzir rapidamente o custo e jogá-lo fora no pequeno rebote. No entanto, este tipo de método também vem com maiores riscos. Se não houver rebote a curto prazo, mais posições serão acumuladas.

   ■ Gerenciar o inventário unidirecional e ajustar as encomendas pendentes de acordo com o nível do inventário e as preferências de risco. Este método evita perdas extremas e controla as existências de inventário.

   ■ Ajustar dinamicamente o espaçamento e as posições superior e inferior das ordens pendentes. Ajustar a largura das ordens pendentes com base na volatilidade e nas tendências, e colocar e colocar ordens em um intervalo desequilibrado.

   ■ Limitações de casos extremos: em situações unilaterais extremas, realizar operações como esperar tempo e fechar apenas ordens pendentes para minimizar o acúmulo.

   ■ Hedging. A hedging é um negócio, bem como uma arte. A hedging que os criadores de mercado podem utilizar inclui: hedging do mesmo tipo, hedging entre espécies, hedging unilateral baseado em tendências, hedging de acumulação até limiar, hedging unificado de todas as variedades de uma perspectiva de alocação de ativos, etc. Esta estratégia utiliza atualmente a mesma variedade de hedging e hedging multi-espécies para aumentar ainda mais a estabilidade e reduzir o impacto de um mercado único e de uma moeda.

   ■ Seleção de variedade. Os fabricantes de mercado preferem mercados com mais participantes de varejo e melhor liquidez. Os fabricantes de mercado gostam mais de choques e não gostam mais de unilateralismo. Em 3.12/5.19, muitos fabricantes de mercado de contratos explodiram. Esta estratégia foi repetida ao extremo e não irá liquidar a posição. Todas as condições de mercado de 2020 a 2023 podem ser passadas com segurança. A exibição detalhada será dada na subsequente seção de dados. Esta estratégia também terá uma moeda adequada para correspondência e os usuários também podem escolher a moeda apropriada de forma independente de acordo com os princípios do mercado.

4. O preço da informação. A negociação de ordem de limite comum não incorpora informações adicionais do mercado e é facilmente selecionada ao contrário por traders informados. Um fator α adicional pode ser inserido para prever o mercado, e a previsão pode ser direcional ou fazer o mercado. A previsão direcional pode ser julgada com base em informações adicionais do fator, e ordens de limite desequilibradas podem ser colocadas na direção da tendência ou parar ordens de limite inverso. Se fazer o mercado pode ser julgado com base em informações adicionais, mas a direção da fabricação do mercado não é julgada. Esta estratégia tentou adicionar fatores de previsão durante o desenvolvimento e a iteração, mas os resultados mostram que tentar fazer previsões mais inteligentes parece ser contraproducente, e não fazer nada é melhor do que fazer previsões (o nível atual de previsão de alta frequência é insuficiente).

IV. Desempenho da estratégia e características dos lucros/perdas em diferentes condições de mercado

Desempenho das ofertas reais de terceiros (Nota: A fim de evitar curvas de desenho automático e exibir simultaneamente o desempenho de plataformas de negociação em tempo real de terceiros, a conta exibida é uma conta de taxa ordinária da Binance. Se for uma conta de comerciante de mercado, o desempenho será mais do que duplicado.)

Desempenho histórico dos backtests (Nota: o backtest sandbox usa dados de ticks, e a taxa de manuseio é Maker: 0.2%/Taker: 0.5%)

**Parte da apresentação de um único produto (a oferta real é essencialmente de cobertura de vários produtos): **

V. Ansiosos pela cooperação e pelo intercâmbio, pela aprendizagem e pelo progresso em conjunto

Cada estratégia tem sua própria metodologia e adequação para diferentes condições de mercado. Por exemplo, a fabricação de mercado de alta frequência é baseada na teoria da reversão média na marcha aleatória do mercado, enquanto o rastreamento de tendências é baseado na existência de flutuações de cauda gorda no mercado sob grandes ciclos, e assim por diante. É importante entender os princípios, adaptar-se às suas características e ajustar-se às suas flutuações. Ao mesmo tempo, os usuários de estratégia devem prestar atenção à correlação entre lucro e perda. Retornos mais altos sempre vêm com riscos mais altos. Estratégias maduras têm suas vantagens e desvantagens. É importante usá-las razoavelmente, jogar com seus pontos fortes, evitar suas fraquezas e entender seu desempenho completo em condições de mercado adequadas, a fim de estar confiante e calmo diante do sucesso ou fracasso.

* Endereço de negociação em tempo real desta estratégia: *Rede de produção de mercado de cobertura de alta frequência Nova ((HFT versão de máquina de mineração de produção de mercado) - Money Maker

Método de cooperação:

A negociação quantitativa não é uma máquina de movimento perpétuo, nem é onipotente, mas é definitivamente a direção da negociação futura e vale a pena aprender e usar para cada comerciante!

● Mais planos de cooperação: mantemos uma atitude aberta e ganha-ganha em relação à cooperação com qualquer indivíduo e instituição que precise.

** Outra estratégia de arbitragem estatística estável a longo prazo de cobertura neutra com zero risco de exposição a longo prazo e uma estratégia estável de ganhar mais dinheiro do que Alpha sem expor o risco beta no mercado: **Neutral-Hedge Statistical Arbitrage Nova (Pure-Alpha versão de sonho)

Se você tem uma grande quantidade de capital, você também pode observar outro sistema de negociação CTA composto de baixa frequência de grande capacidade que está ativo há 800 dias, chuva ou sol. Sistema de negociação proprietário CTA composto (tendência + oscilação + faixa + versão pública alternativa)

Informações de contacto (bem-vindos para comunicar e discutir, aprender e progredir juntos) WECHAT: haiyanyydss Telegrama:https://t.me/JadeRabbitcmInformações mais úteis TradeMan Homehttps://www.fmz.com/market-offer/512 Sistema de negociação de CTA & HFT & Arbitragem totalmente automático @2018 - 2024