Esta estratégia de negociação combina o RSI, a taxa de variação ROC e a média móvel MA para formar um mecanismo integrado de identificação de sinais de entrada.
Especificamente, ele calcula um RSI de 3 períodos, taxa de mudança do RSI de 2 períodos e taxa de mudança de preço de 100 períodos, tomando a média desses 3 como o indicador do RSI composto.
A vantagem desta estratégia é que sinergiza os pontos fortes de vários indicadores - RSI para sobrecompra/supervenda, taxa de mudança RSI para impulso e ROC para taxa de mudança de preço.
Em resumo, esta estratégia de RSI de sinal de entrada composto funde os pontos fortes de vários indicadores para melhorar a precisão do julgamento.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1, vlow = 20
updown(s) =>
isEqual = s == s[1]
isGrowing = s > s[1]
ud = 0.0
ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)
band1 = 70
band0 = 40
band2 = 20
ColorMA = MA>=band0 ? lime : red
p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)
p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
p4 = plot(vlow, title="idk3", style=line, linewidth=1, color=red)
//@version=2
strategy("CMARSI")
if crossover(MA, band0)
strategy.entry("buy", strategy.long, when=strategy.position_size <= 0)
if crossunder(MA, band1)
strategy.exit("close", "buy")
plot(strategy.equity)